Адаптивные методы управления стоимостью коммерческого банка

• Автор: Матюшина, Елена Юрьевна
• Шифр специальности: 08.00.13
• Научная степень: Кандидатская
• Год защиты: 2010
• Место защиты: Москва
• Количество страниц: 121 с. : ил.

Содержание
Введение

1. Основные методы и модели по управлению банком

1.1. Обзор основных методов и моделей управления Банком

1.2. Достоинства и недостатки приведенных методов оценки стоимости

1.3. Особенности существующих оценок стоимости банков

1.4. Разработка адаптивного метода управления банком

1.5. Описание субъектов и объектов системы

2. Модель управления стоимостью банка

2.1. Задача стратегического управления

2.2. Задача оперативного управления активами и пассивами банка

2.3. Циклическое управление
2.4. Реализация модели
3. Пример применения модели
3.1. Способ идентификации основных функциональных
зависимостей
3.2. Результаты работы модели
Заключение
Список литературы
Приложение
Приложение
Приложение

ВВЕДЕНИЕ
Кризис ликвидности, начавшийся . в банковской системе России в прошлом году, выявил области, которым уделялось недостаточное внимание. Один из ярких примеров — это риск-менеджмент в банках. Так традиционно основным банковским риском считался кредитный, осень же 2008 года на первое место выдвинула другой риск — риск ликвидности.
Часто по ряду областей, которые казались ясными и понятными, возникает необходимость дополнительных исследований. Как показала практика, существующее стратегическое управление банка оказалось несостоятельным.
Актуальность темы исследования.
Традиционная система управления коммерческим банком состоит из двух основных подсистем: стратегического управления и оперативного управления. Такие системы финансового менеджмента достаточно жестко регламентированы. Им часто свойственна негибкость процессов планирования и контроля, плохая координация управления эффективностью, рисками и ликвидностью, внутренняя информационная непрозрачность. Это приводит к низкой эффективности управленческих решений и практически неконтролируемому росту затрат.
В современной бизнес-среде, характеризующейся большим количеством факторов риска, для управления банком необходимо использовать гибкие модели, которые позволят непрерывно адаптировать стратегию к изменяющимся факторам внешней и внутренней среды.
Цель настоящей диссертационной работы — исследовать эффективность внедрения адаптивных методов управления стоимостью
коммерческого банка. Для этого были решены следующие задачи:
• проведен анализ существующих моделей и методов управления стоимостью банка;
• разработана имитационная математическая и компьютерная модель механизма функционирования банка с использованием системно-динамического подхода и данных управленческой отчетности ОАО ’’Банка Москвы”;
• проведен анализ динамики стоимости банка в различных режимах: с применением механизма адаптивного управления и без механизма адаптивного управления; с учетом лагов па внедрение стратегических решений и без учета лагов на внедрение стратегических решений.
Объект и предмет исследования.
Объектом исследования является коммерческий бнак.
Предметом исследования является механизм создания стоимости банка в результате его финансовой деятельности.
Теоретическая и методологическая основа исследования.
Диссертационная работа опирается на результаты теоретических и прикладных исследований в области математического Диссертационная работа опирается на результаты теоретических и прикладных исследований в области математического моделирования экономических объектов, оценки и управления стоимостью компаний, банковских рисков. В процессе исследования применяются методы компьютерного моделирования и эконометрики, системно-динамический подход, а также общенаучные методы: абстракция, анализ и синтез.
Характерной особенностью последнего управления является то, что оно в целом и его подразделения непосредственно не приносят прибыли, но необходимы для нормального функционирования Банка.
1.5.2. Основные функции и показатели деятельности управлений
На рисунке 1.1 показаны направления основных потоков (сплошной линией указаны реальные потоки, пунктирной линией — синтетические, связанные с трансфертными ценами), описаны основные операции каждого из управлений и выделены характерные для каждого управления операции. При этом каждое из управлений, генерирующих прибыль, имеет возможность привлечения средств (пассивные операции) и размещения средств (активные операции).
Рассмотрим каждое из подразделений и попробуем составить балансы и отчеты о прибылях и убытках каждого из них, описать основные операции и выделить риски. На основании полученного описания можно будет понять, как складываются свободные денежные потоки, генерируемые управлениями.
Вспомогательное управление
Основные функции Вспомогательного управления: распределение ’’спорных” ресурсов — аллокация собственного капитала в зависимости от уровня принятых рисков, выделение и распределение инвестиций, необходимых для обеспечения функционирования бизнеса, а также распределение трудозатрат внутренних подразделений. Особенностью рассматриваемой модели функционирования банка является то, что в