Метод краткосрочного прогнозирования фондовых индексов : на основе нечётко-множественного описания "гусеничных" главных компонент

• Автор: Щигрев, Сергей Владимирович
• Шифр специальности: 08.00.13
• Научная степень: Кандидатская
• Год защиты: 2008
• Место защиты: Новосибирск
• Количество страниц: 142 с.

Оглавление
Введение

Глава 1 Обзор методов исследования рыночной конъюнктуры

1.1 Исторический аспект развития конъюнктурных исследований

1.2 Основные факторы формирования конъюнктуры рынка

1.3 Особенности исследования конъюнктуры фондового рынка

1.4 Методологические вопросы прогнозирования рыночной конъюнктуры

1.5 Применение статистических методов в техническом анализе

Глава 2 Математическое описание метода краткосрочного про

гнозирования фондовых индексов Нечеткая гусеница

2.1 Прогнозирование конъюнктуры фондового рынка с использованием

эконометрических моделей и нейронных сетей 2.2 Математическое описание метода Гусеница
2.3 Описание процедуры Нечеткая гусеница для прогнозирования фон
довых индексов
Глава 3 Экспериментальное краткосрочное прогнозирование
фондовых индексов
3.1 Наиболее широко используемые индексы фондовых рынков
3.2 Экспериментальное сравнение методов краткосрочного прогнозирова
ния фондовых индексов Гусеница и Нечеткая гусеница
3.2.1 Регропрогнозирование индекса ММВБ
3.2.2 Ретропрогнозирование индекса Ii
Заключение
Список литературы


США для отслеживания и прогнозирования экономической конъюнктуры был создан Комитет экономических исследований при Гарвардском университете, а с января г. vi i ii ныне vi i ii. В г. Министерство торговли США с этой же целыо учредило журнал v i. Годом ранее в США ведущими университетами при содействии деловых кругов и общественных организаций было основано Национальное бюро экономических исследований i i , сыгравшее выдающуюся роль в разработке современной системы статистических показателей и методологии конъюнктурных исследований. В г. Великобритании конъюнктурными исследованиями занялась Экономическая служба Лондонского и Кембриджского университетов, результаты которой публиковались начиная с г. i. Во Франции с г. Статистическим институтом Парижского университета и публиковались в форме Ii v i iv . В Италии результаты наблюдений за экономической конъюнктурой систематизировались Падуанским статистическим институтом совместно с Римским статистическим институтом в виде Iii vi i Ii. В Берлине был учрежден Институт конъюнктурных исследований при Государственном статистическом управлении, начавший в г. . У истоков практических конъюнктурных изысканий стояли выдающиеся экономисты. Гарвардского университета Уоррен М. Нобелевской премии г. Саймон Кузнец профессор Римского университета, глава Центрального института статистики в гг. Австрийского института конъюнктурных исследований, лауреат Нобелевской премии г. Фридрих Л. Хайек . В России центром конъюнктурных исследований стал Конъюнктурный институт, созданный Николаем Кондратьевым в г. Москве. С г. Экономический бюллетень Конъюнктурного института. По Кондратьеву, конъюнктурные исследования опираются на динамическую теорию, которая изучает экономические явления в процессе их изменения во времени. Наибольший вклад в разработку динамической теории равновесия в XX в. Йозеф Шумпетер , см. Статическая теория рассматривает экономические явления, как утверждал Кондратьев, по существу вне категории изменения их во времени см. В современных условиях число центров и служб наблюдения за экономической конъюнктурой во всем мире многократно возросло, равно как и число потребителей результатов конъюнктурных исследований в лице хозяйствующих субъектов, органов исполнительной и законодательной власти, а также международных организаций. Исследование конъюнктуры стало неотъемлемым атрибутом управления экономическими процессами. Рецессия лат. КессБэиз отступление в экономике термин обозначает спад производства, характеризующийся нулевым ростом валового национального продукта или его падением па протяжении более полугола. Рецессия является одной из фаз экономического цикла и ведт, как правило, к массивным падениям индексов на бирже. Чем крупнее хозяйствующий субъект, чем интенсивнее меняются условия хозяйствования и чем острее становится проблема рынков сбыта и источников сырья, тем большее значение для предпринимательской деятельности приобретает адекватная оценка перспектив развития экономической конъюнктуры. Объм и динамика производства, размер инвестиций, уровень занятости, размер заработной платы, данные о заказах. Это показатели сферы производства. Платжеспособный спрос, объем реализации товаров в кредит, данные о розничной и оптовой торговле. Объмы, динамика, географическое распределение межрегиональных связей, объм импорта и экспорта, объем грузоперевозок данная группа показателей относится к группе межрегиональных и внешнеэкономических связей. Кредитноденежное обращение. К этой группе оценки относятся курсы акций и других ценных бумаг, процентные ставки, размеры банковских депозитов, валютные курсы. В конечном счете, формирование результата хозяйственной деятельности определяется на рынках в процессе куплипродажи. Поэтому, определяющим звеном экономической конъюнктуры являются рынки, уровень их функционирования.