Эконометрический подход к дистанционному анализу деятельности российских банков и банковскому надзору

• Автор: Пересецкий, Анатолий Абрамович
• Шифр специальности: 08.00.13
• Научная степень: Докторская
• Год защиты: 2009
• Место защиты: Москва
• Количество страниц: 276 с. : ил.

ОГЛАВЛЕНИЕ
ВВЕДЕНИЕ

ГЛАВА 1. МЕТОДЫ ДИСТАНЦИОННОГО АНАЛИЗА БАНКОВ.

1.1. Банковская система России. Банковский надзор

1.1.1. Банковская система России.

1.1.2. Банковские рейтинги в России

1.1.3. Базельское соглашение.

1.1.4. Система

1.2. Эконометрический подход к оценке рисков.

1.2.1. Эконометрика в России.

1.2.2. Системы раннего предупреждения

1.2.3. Эконометрические модели в дистанционных методах анализа состояния банков США.
1.2.4. Различные направления в дистанционном анализе.
1.3 Актуальные проблемы дистанционного анализа.
ГЛАВА 2. ЭКОНОМЕТРИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ ВЕРОЯТНОСТИ ДЕФОЛТА БАНКОВ.
2.1. Введение и краткий обзор литературы.
2.2. Помогает ли кластеризация
2.2.1. Данные
2.2.2. Модели и кластеры.
2.2.3. Экспертный подход.
2.2.4. Автоматическая классификация
2.3. Модели с учетом макроэкономического окружения.
2.3.1. Данные
3.3.2. Модели с макроэкономическими показателями.
3.3.3. Сравнение моделей Ошибки III рода.
3.3.4. Сравнение моделей эвристические критерии.
2.4. После кризиса.
2.5. Заключение
ГЛАВА 3. ЭКОНОМЕТРИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ РЕЙТИНГОВ БАНКОВ.
3.1. Введение
3.1.1. Роль рейтингов
3.1.2. Моделирование рейтингов
3.2. Рейтинги российских агентств и экспертов.
3.2.1. Введение.
3.2.2. Данные и модели.
3.23. Анализ существующих рейтингов5
3.2.4. Анализ данных опроса экспертов
3.2.5. Модельные рейтинги банков.
3.2.6. Выводы
3.3. Рейтинги международного рейтингового агентства
3.3.1. Международные рейтинговые агентства в России
3.3.2. Данные
3.3.3. Модели РД и РФУБ
3.3.4. Модели факторов внешней поддержки банка.
3.3.5. Точность прогноза но моделям рейтингов
3.3.6. Метод прогноза некоторых макроэкономических показателей
3.4. Заключение
ГЛАВА 4. МОДЕЛИ ПРОЦЕНТНЫХ СТАВОК
4.1. Введение
4.2. Модели с квартальными данными.
4.2.1. Данные
4.2.2. Модели процентных ставок. Рыночная дисциплина.
4.2.3. Процентные ставки и страхование депозитов.
4.2.4. Выводы
4.3. Модели с ежемесячными данными.
4.3.1. Данные
4.3.2. Модели и результаты.
4.3.3. Выводы
4.4. Заключение
ГЛАВА 5. МОДЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ БАНКОВ ПО ИЗДЕРЖКАМ.
5.1. Введение
5.1.1. Эффективность и надежность
5.1.2. Различные подходы к оценке технической эффективности
5.2. Российские банки
5.2.1. Данные
5.2.2. Модели
5.2.3. Результаты
5.3. Эффективность банков России и Республики Казахстан
5.3.1. Банковские системы России и Казахстана
5.3.2. Данные
5.3.3. Модели эффективности по издержкам.
5.3.4. Результаты
5.4. Выводы
заключение
ЛИТЕРАТУРА


Закрытые классификаторы на основе методики существовали в Банке России, но они не являлись общедоступными. Для российских рейтингов были характерны следующие особенности , , , , 1 при составлении рейтингов банков использовалась только дистанционно доступная открытая информация 2 в ряде случаев использовалась внутренняя экспертная информация рейтингового агентства, не публикуемая и не афишируемая. После гг. , , i с огромным опытом работы, и значительной репутацией. С этого времени деятельность российских рейтинговых агентств пошла на убыль. Процедура составления рейтинга этими агентствами основана на детальном изучении экспертами агентства внутренней информации о финансовом состоянии банка, предоставленной банком. Рейтинг является мнением экспертов агентства подробнее см. Естественно, заказчик банк оплачивает работу агентства по составлению рейтинга. Это обстоятельство вызывает сомнения некоторых авторов в объективности рейтинговых агентств 4. В последнее время эти сомнения подогреваются неудачами рейтинговых агентств в предсказании крахов , , а также неспособностью предсказать финансовый кризис г. Количество российских банков имеющих рейтинги международных рейтинговых агентств со временем растет. Дело в том, что получение рейтинга международного агентства дорогостоящая процедура Поэтому эти наиболее известные рейтинговые агентства составляют рейтинги лишь для небольшого количества российских банков. Кроме того, эти рейтинги довольно низкие и их разброс невелик. Например, в сентябре г. присваивало рейтинги российским банкам и только трех категорий ССС, В и ВВ, причем рейтинг ВВ был присвоен только Внешторгбанку3. Вовторых, рейтинги, присваиваемые рейтинговыми агентствами, довольно консервативны и редко изменяются. В работах , 4 анализируются причины стабильности рейтингов и связанной с ней потерей информации. В работе автора 5 показано, что российские рейтинговые агентства в глазах российских аналитиков менее надежны, чем международные рейтинговые агентства. Необходимость повышения устойчивости банковских систем в крупнейших странах мира и мировой банковской системы в целом привела к созданию центральными банками и надзорными органами ведущих индустриальных стран комитета, получившего название Базельского и состоящего из представителей регулирующих органов в настоящее время стран. Члены комитета встречаются на регулярной основе при поддержке Банка международных расчетов Ii , I. Комитет совместно с I организует исследования и готовит практические обобщения для выработки общей регулирующей позиции для национальных пруденциальных органов. Текущая редакция Базельского соглашения сформирована управляющими центральных банков ведущих индустриальных стран мира в г. i или Базель I и была обусловлена повышенными рисками банковской деятельности в случае недостаточной капитализации банка. На июнь г. Соглашение г. Требования к капиталу устанавливаются на двух уровнях. К капиталу 1го уровня i 1 i относятся уставный фонд и капитализированная прибыль. В капитал 2го уровня i 2 i входят также дополнительные внутренние и внешние ресурсы, доступные для банка. При этом хотя бы половина капитала должна быть сформирована из капитала 1го уровня. Модификация осуществлена в г. Второй консультационный этап или Новое базельское соглашение i , известное как Базель II, включает в себя подготовку трех редакций Соглашения июнь г. Соглашение окончательно принято в середине г. К базовым требованиям при разработке Соглашения Базель II относятся большие адаптивность и чувствительность к рискам. Отличительные особенности существующего и Нового базельского соглашений 1, 0 представлены в таблице 1. Базель II имеет три стержневых принципа, компонента, которые в совокупности должны обеспечить безопасность и прочность финансовой системы. Компонент I. Формирование требований к минимально достаточному капиталу в зависимости от уровней кредитного и операционного рисков. Таблица 1.