Методы моделирования функциональной зависимости финансово-экономических показателей в условиях неопределённости

• Автор: Чудовская, Людмила Анатольевна
• Шифр специальности: 08.00.13
• Научная степень: Кандидатская
• Год защиты: 2009
• Место защиты: Санкт-Петербург
• Количество страниц: 145 с. : ил.

Содержание
Введение.

ГЛАВА 1. ЗАДАЧИ ОЦЕНКИ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ЗАВИСИМОСТИ

ФИНАНСОВОЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ.

1.1. Оценка зависимости объема привлеченных депозитов отставки

ПРОЦЕНТА.

1.2. Оценка зависимости цены бескупонной облигации от времени

эмиссии
1.3. Определение формы функций полезности экономических благ ГЛАВА 2. МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТ И

ЗАДАНИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ЗАВИСИМОСТ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ.

2.1. Модель 1 определенности задания дискретной функциог 1ллы юй

зависимости
2.2. Дискретная модель учта экспертной информации с введнными
ограничениями на приращения.
2.3. Модели неопределенности задания непрерывных функций.
ГЛАВА 3. ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА РАНДОМИЗИРОВАННЫХ ТРАЕКТОРИЙ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗАВИСИМОСТИ ФИНАНСОВО
ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ.
3.1. Оценка зависимости объема депозитов отставки процента.
3.2. Оценка зависимости цены облигации от времени эмиссии.
3.3. Оценка зависимости полезности экономического блага от его объема
Заключение.
Список литературы


На основе понятия стохастического процесса, индуцированы0 случайным квазиравномерно распределенным параметром в, строится система моделей неопределенности задания непрерывных функциональных зависимостей. На основе всех введенных в настоящей главе теоретиковероятностных моделей неопределенности задания функциональной зависимости разрабатываются конкретные методики практического оценивания, мониторинга и прогнозирования статистических свойств соответствующих стохастических процессов. Цель третьей главы заключается в использовании разработанных во второй главе двух вариантов метода рандомизированных показателей для оценки различных вариантов функциональной зависимости финансовоэкономических показателей, выявленных в первой главе. Для достижения этой цели подробно рассматривается пример моделирования неопределенности при помощи стохастических процессов, индуцированных квазиравномерно распределенными случайными параметрами, для оценки степенной функциональной зависимости доли вкладчиков, открывших депозитные счета в банке, от предлагаемой банком годовой доходности по вкладам. Рассматривается также применение модели стохастических процессов со степенными реализациями для оценки точности и достоверности определения функциональной зависимости нормированной цены облигации от нормированного времени после выпуска рассматриваемой облигации. Для той же задачи оценки зависимости цены облигации от времени используется модель стохастического задания стохастического процесса x x0 с равновероятными дискретными траекториями. Рассма1ривастся схема оценки параметров стохастического процесса с траекториями разной вероятности и Байесовская схема оценивания допустимых траекторий процесса с учтом эмпирических, априорных и апостериорных оценок вероятностей. В последнем параграфе этой главы рассматривается методика оценки зависимости полезности экономического блага в частности, денег от его объема, основанная на стохастическом процессе с логарифмическими реализациями, задаваемом квазиравномерно распределенным случайным параметром. В заключении представлены основные результаты диссертационной работы, выносимые на защиту. ГЛАВА 1. В этой главе исследуется ряд реальных задач, связанных с оценкой функциональной зависимости различных финансовоэкономических показателей. Анализируется зависимость объма привлечнных банковских депозитов от величины процентной ставки по этим депозитам 1. Рассматривается зависимость цены простой бескупонной облигации от времени, прошедшего с момента ее эмиссии до погашения 1. Выявляются основные особенности задания функциональной формы зависимости полезности экономических благ в частности, полезности денег от объма этих благ и предлагаются различные модифицированные подходы к определению функции полезности 1. Рассматриваются возможные виды функциональной зависимости этих финансовоэкономических показателей. Цель этого исследования состоит в выявлении общей экономикоматематической модели, позволяющей описать все указанные реальные задачи как задачи оценки прогнозирования функциональной зависимости в условиях неопределенности, когда траектория график оцениваемой функции известен исследователю лишь с точностью до множества допустимых функций. Для представления задачи оценки зависимости объема привлеченных депозитов от ставки процента как задачи определения функциональной связи двух показателей в условиях неопределенности, когда оцениваемая функция известна исследователю лишь с точностью до множества допустимых функций, опишем кратко основные положения теории формирования банковских вкладов. Для осуществления своей деятельности коммерческие банки должны иметь в своем распоряжении финансовые ресурсы. В рыночных условиях хозяйствования, экономически самостоятельные коммерческие банки ведут конкурентную борьбу за привлеченные ресурсы. Отметим, что ресурсы коммерческих банков служат необходимым активным элементом банковской деятельности. Коммерческий банк, с одной стороны, привлекает свободные денежные средства юридических и физических лиц, формируя тем самым свою ресурсную базу, а с другой размещает се от своего имени на условиях возвратности, срочности и платности.