Разработка комплекса методов моделирования и краткосрочного прогнозирования эволюционирующих рядов экономической динамики

• Автор: Семенычев, Виталий Валерьевич
• Шифр специальности: 08.00.13
• Научная степень: Кандидатская
• Год защиты: 2010
• Место защиты: Самара
• Количество страниц: 147 с. : ил.

Оглавление
Глава 1. Задача разработки комплекса методов и программных средств моделирования и прогнозирования эволюционирующих рядов экономической динамики

1.1. Общая характеристика эволюционирующих рядов экономической динамики

1.2. Декомпозиция эволюционирующих временных рядов

1.2.1.Представление мультипликативной стохастической компоненты временного ряда в параметритческой форме
1.2.2.Модели и структуры взаимодействия детерминированных компонент эволюционирующих рядов
1.3. Обзор известных методов идентификации временных рядов и выбор подхода для решения поставленной задачи.

Выводы по первой главе

Глава 2. Разработка параметрических методов моделирования и прогнозирования эволюционирующих рядов экономической динамики
2.1. Разработка методов моделирования и прогнозирования, а также методики исследования их точности для рядов динамики с экспоненциальным трендом
2.2. Разработка методов моделирования и прогнозирования рядов динамики с линейным трендом.
2.3. Разработка методов моделирования и прогнозирования рядов динамики с логистическим трендом Рамсея.
2.4. Разработка методов моделирования и прогнозирования рядов динамики с эволюционирующими моделями амплитуды колебательной компоненты
Выводы по второй главе.
Глава 3. Разработка программного комплекса для моделирования и прогнозировании эволюционирующих рядов динамики, исследование точности и области применения предложенных методов идентификации на тестовых и реальных выборках
3.1. Разработка программного комплекса для моделирования и прогнозирования эволюционирующих рядов динамики
3.2. Исследование точности, области применения моделирования и прогнозирования предложенными моделями и методами их идентификации на тестовых выборках
3.3. Применение разработанных моделей и методов их идентификации на реальных данных экономической динамики
Выводы по третьей главе
Заключение.
Библиографический список.
Приложения.
Введение


Разработка комплекса моделей, методов их идентификации для моделирования и краткосрочного прогнозирования эволюционирующих рядов экономической динамики, свободных от указанных недостатков, актуальна, имеет важное народнохозяйственное значение. Значительные результаты в области построения теоретических моделей экономической динамики получены В. А.Бессоновым, А. Г. Гранбергом, В. А. Колемаевым, Н. Д. Кондратьевым, В. В. Леонтьевым, В. И. Моториным, Солоу, К. А.Титовым, В. В. Федосеевым, Г. Р. Хасаевым и др. Теоретическую базу при эконометрическом моделировании и прогнозировании экономической динамики в диссертации составили труды таких известных отечественных ученых, как С. А. Айвазяна, В. Н. Афанасьева, Т. А. Дубровой, И. И. Елисеевой, Е. В. Заровой, Г. Б. Клейнера, Н. Ш. Крсмера, Ю. П. Лукашина, В. П. Носко, Мхитаряна, С. Г. Светунькова, В. Пересецкого, Н. П. Тихомирова, С. Е.М. Четыркина, Л. П. Яновского и др. Использованы научные результаты и зарубежных ученых Э. Берндта, Дж. Бокса, Б. Бухбергера, К. Доугерти, Г. Дженкинса, Кашьяпа, Дж. Рамсея, П. Тейла и др. Цель и задачи исследовании. Целью диссертации является разработка комплекса моделей и методов их идентификации, обеспечивающих повышение точности моделирования, краткосрочного прогнозирования эволюционирующих рядов экономической динамики, как инструмента принятия и оценки управленческих решений, осуществления мониторинга эволюции. СЭС, методы их идентификации и прогнозирования, обеспечение выполнения условий ГМ при применении МНК. Область исследований соответствует паспорту специальности пункт 1. Математическое моделирование экономической конъюнктуры, деловой активности, определения трендов, циклов и тенденций развития. Предложены шесть новых пропорционально мультипликативных структур ряда динамики четыре для стохастической компоненты и две для колебательной компоненты. Предложены две новые модели эволюции амплитуды колебательной компоненты. Предложенные структуры и модели вместе с представителями полной группы типов моделей роста линейным, обобщенным экспоненциальным и логистическим трендами образуют комплекс из десяти новых нелинейных моделей рядов динамики, для которых разработаны десять новых параметрических методов идентификации рядов с помощью единого подхода па основе АКМАмоделей. Для компенсации гетероскедастичности стохастической компоненты предложены приемы перехода в АИМАмоделях к относительным переменным, а для компенсации автокоррелированности приемы прореживания используемой выборки и ее предварительного сглаживания. Комплекс предложенных моделей отражает многообразие возможных эволюций рядов динамики по пропорциональному взаимодействию всех компонент, по эволюции амплитуды колебательной компоненты, по представителям трех типов моделей роста. В моделях не используются предположения о структурах вхождения колебательной компоненты и помехи. Появилась возможность перебора всех возможных моделей и выбора наиболее точной. Показана на коротких тестовых выборках до наблюдений при использовании модели с колебательной компонентой и 6, , и при моделировании ряда только гладким трендом высокая точность предложенных методов моделирования до и краткосрочного прогнозирования до в широком динамическом диапазоне значений параметров до раз и отношений мощностей шума и полезного сигнала до . Тем самым определена широкая область возможного использования предложенных методов, как инструмента принятия и оценки управленческих решений, мониторинга эволюции экономической динамики. Осуществлено моделирование и краткосрочное прогнозирование программным комплексом, реализующим предложенные методы, реальных рядов динамики для СЭС различных уровней иерархии демографических показателей городского образования и его отдельных районов, цен на сх культуры, объемов продажи товаров и др. Результаты диссертационных исследований внедрены в выполненных при участии автора ПИР Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры г. Самара на период до г. Департамент строительства и архитектуры г. Самара гранта Организационноэкономическое обеспечение развития жилищным фондом муниципального образования заказчик ФЦП Научные и научнопедагогические кадры инновационной России на гг.