Разработка модели оценки рисков электроэнергетической компании

• Автор: Федорчук, Анна Алексеевна
• Шифр специальности: 08.00.13
• Научная степень: Кандидатская
• Год защиты: 2012
• Место защиты: Москва
• Количество страниц: 144 с. : ил.

Содержание

Введение. Постановка задачи.

Глава 1. Современное состояние управления рисками электроэнергетической компании.

1.1. Сравнительный анализ методологических основ существующих концепций управления рисками.

1.2. Обзор рисков электроэнергетической компании.

Выводы по Главе 1

Глава 2. Выявление и структуризация рисков. Оценка моделируемых рисков.

2.1. Выявление рисков компании, формирование реестра рисков

2.2. Моделируемые риски. Методика оценки технологического риска и лимита рыночных потерь от технологических нарушений

2.3. Моделируемые риски. Методики оценки финансовых рисков.

Выводы по Главе 2

Глава 3. Методика оценки немоделируемых рисков, определения уровня толерантности и ранжирования рисков компании.
3.1. Оценка немоделируемых рисков
3.2. Построение кривой толерантности и ранжирование рисков.
3.3. Построение карты рисков
3.4. Рекомендации по организации процесса построения системы управления рисками.
3.5. Оценка эффективности предлагаемого решения.
Выводы по Главе 3.
Основные результаты и выводы исследования.
Список опубликованных работ по теме диссертации.
Список литературы


Корпоративная система управления рисками, Москва, октябрь г. Инновационное развитие российской экономики, Москва, декабрь г. Основные результаты диссертационной работы внедрены в деятельность ОАО Третья генерирующая компания оптового рынка электроэнергии при построении системы управления рисками и используются в учебном процессе Московского государственного университета экономики, статистики и информатики при обучении дисциплине Теория риска и моделирование рисковых ситуаций. Глава 1. Сравнительный анализ методологических основ существующих концепций управления рисками. Определение риска должно лежать в основе построения системы управления рисками, для того чтобы понять какие события рассматривать, как рисковые. Риск рисковое событие это неопределнное событие или условие, которое в случае возникновения имеет негативное воздействие на результаты финансовой деятельности и репутацию компании. Комплексное управление рисками относительно новый элемент корпоративной культуры. Долгое время данный процесс осуществлялся интуитивно, путем внедрения отдельных фрагментов инструментария минимизации рисков с целью предотвращения вероятных убытков бизнеса. Традиционно менеджмент ограничивался управлением операционными рисками, точнее тем сегментом операционных рисков, который связан с промышленной безопасностью и охраной труда традиционная Техника безопасности. При этом весьма незначительное внимание уделялось рискам, связанным с обеспечением непрерывности производства, финансовым и рыночным рискам. Учет и управление рисками существовали в компаниях при планировании вообще и в отдельных внутренних бизнеспроцессах, однако, такое управление чаще всего не носило системного характера и, в этой связи, не могло учитывать существующей взаимосвязи рисков. Более того, не осуществлялся адекватный мониторинг и контроль управления рисками. В настоящее время ситуация меняется. Четкое осознание и формулирование проблемы стало возможным сравнительно недавно, благодаря развитию самостоятельной науки рискменеджмента. Актуальность выявленного направления была подтверждена развитием комплексного подхода к внедрению рискменеджмента в практику деятельности компаний. Формированию и закреплению данной позиции немало способствовала политика государственного регулирования и законодательной инициативы. С конца х гг. XX века выпускается ряд стандартов в области рискменеджмента за рубежом. На сегодняшний день существует ряд авторитетных международных стандартов в части менеджмента риска, широко используемых в практике оценки рисков, таких как , , РМВОК. В то же время, формирование культуры управления рисками в условиях реалий отечественного рынка требует самостоятельной позиции и обязательного учета специфики национальной экономики. Так в г. Государственный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 7 Менеджмент риска. Термины и определения. Канада, I Япония. В соответствии с указанными вариантами, разработка данных документов осуществляется по государственному заказу при поддержке государства, либо является прерогативой ведущих профессиональных институтов и объединений в области проблем рискменеджмента, таких как II, , I и др. Стандарты управления рисками от г. i i ii , . Интегрированная модель от г. i i i i ii ii. Стандарты Руководство i мониторингу систем внутреннего контроля i ii I . ГОСТ 7 Менеджмент риска. I.I. Настоящий стандарт позиционирует себя не в качестве обязательного норматива, а как лучшую практику управления рисками, относительно которой организации могт оценивать самих себя и демонстрировать свое соответствие, следуя компонентам процесса и выбирая при этом различные способы и методы. Согласно концепции риск это комбинация вероятности события и его последствий.