Модели оценки и управления кредитным риском коммерческого банка

• Автор: Зеленина, Татьяна Александровна
• Шифр специальности: 08.00.13
• Научная степень: Кандидатская
• Год защиты: 2013
• Место защиты: Оренбург
• Количество страниц: 180 с. : ил.

Содержание
Введение.

1 Кредитный риск коммерческого банка, подходы к его оценке и управлению

1.1 Кредитный риск как предмет исследования

1.2 Методы и модели оценки кредитного риска коммерческого банка

1.3 Подходы к управлению кредитным риском коммерческого банка

2 Оценка кредитного риска и устойчивости персонального кредитного портфеля коммерческого банка

2.1 Анализ показателей деятельности коммерческих банков РФ.

2.2 Оценка риска персонального кредитного портфеля на основе многофакторной модели

2.3 Оценка устойчивости персонального кредитного портфеля к макроэкономическим шокам.

3 Управление риском персонального кредитного портфеля коммерческого банка

3.1 Прогнозирование риска персонального кредитного портфеля
3.2 Управление риском персонального кредитного портфеля с помощью страхования и самострахования
3.3 Управление риском персонального кредитного портфеля с помощью деривативов
Заключение и общие выводы.
Список литературы


В большинстве научных исследований в понятие риск наряду с вероятностью наступления неблагоприятного события вкладывается и другая, связанная с этим событием, характеристика размер наносимого ущерба. Это приводит к трактовке количественной меры риска как математического ожидания ущерба, определяемого на множестве возможных неблагоприятных событий . В финансовой и коммерческой сферах риск обычно измеряется величиной средних ожидаемых потерь при возможном ухудшении конъюнктуры на соответствующих рынках. Практически любую потерю можно выразить в стоимостном эквиваленте. Математически определяется как условная частота проявления события при бесконечном числе испытаний в фиксированных условиях. Риск события с крайне малой вероятностью считается пренебрежительным. Снижение неопределенности является первым шагом к управлению риском. В банковской практике под риском понимают возможность потери части своих ресурсов, недополучения доходов или появлением дополнительных расходов в результате осуществления определенных финансовых операций . Н.Э. Проявляется при осуществлении коммерческим банком операций с ценными бумагами, с валютой, с драгоценными металлами. Депозитная политика коммерческого банка имеет целью обеспечить себя ресурсами на определенное время по определенной цене для осуществления определенных активных операций. Ее осуществление означает решение двух противоположных задач стабильность ресурсной базы и минимизация расходов по ее формированию. Идеальный вариант долгосрочные вложения должны быть сбалансированы долгосрочными депозитами. Перечисленные виды рисков взаимосвязаны. Процентный риск самостоятелен, так как связан с конъюнктурой на рынке кредитных ресурсов, и действует как не зависимый фактор. Однако он в состоянии усугубить кредитный риск и всю цепочку рисков, если коммерческий банк не будет приспосабливаться к изменению уровня рыночной процентной ставки , 9. Исследования причин банкротств коммерческих банков свидетельствуют о том, что основным поводом является низкое качество кредитов. Во избежание банкротства, для достижения и сохранения устойчивого положения на рынке банковских услуг, коммерческим банкам необходимо применять эффективные методы оценки и управления кредитным риском. Неэффективное управление кредитным риском в банковской деятельности может привести учреждение к банкротству, а в силу его положения на финансовом рынке, и к целому ряду банкротств, связанных с ним предприятий и частных лиц . В современной экономической литературе представлено два подхода к определению понятия кредитный риск , 8, 0 в рамках одного подхода кредитный риск определяется как риск неисполнения заемщиком своих обязательств перед кредитором в части уплаты основной суммы долга и процентов, установленных в рамках кредитного соглашения. Источником кредитного риска в рамках данного определения является отдельный, конкретный заемщик. Согласно другому подходу, кредитный риск определяется как риск уменьшения стоимости части активов банка, представленной суммой выданных кредитов. В данном случае источником кредитного риска является кредитный портфель как совокупность кредитных вложений. Клиентский кредитный портфель является его составной частью и представляет собой остаток задолженности по кредитным операциям с физическими и юридическими лицами на определенную дату. На рисунке 1. Рисунок 1. На него влияют факторы менеджмента, разработанные методы и приемы управления рисками, условия проведения кредитных и приравненных операций в конкретной кредитной организации, методы выделения и группировки однородных кредитных и приравненных операций по факторам риска. При проведении анализа деятельности кредитной организации зачастую требуется оценка совокупного кредитного риска, которому она подвержена. Риск возрастает с увеличением кредитных рисковых вложений, сокращением деятельности банка по выгодному размещению кредитных ресурсов. Подверженность кредитному риску существует в течение всего периода кредитования. Опасность возникновения этого вида риска существует при проведении ссудных и других приравненных к ссудным операций, которые отражаются на балансе, а также в результате некоторых забалансовых операций .