Контроль и анализ рисков банков

• Автор: Соколова, Наталья Викторовна
• Шифр специальности: 08.00.12
• Научная степень: Кандидатская
• Год защиты: 1999
• Место защиты: Москва
• Количество страниц: 183 с.

Содержание

Введение Глава 1.

Организация и методы контроля в банковской сфере

1.1 Основные институты банковского контроля

1.2 Оценка банковского риска при современном распределении обязанностей между институ тами

1.3 Проблемы и недостатки современной структуры банковского аудита

Глава 2.

Совершенствование организации и методов контроля в банковской сфере

2.1 Пересмотр традиционных предствлений о потребностях в информации различных сторон, заинтересованных в деятельности банка

2.2 Предлагаемые решения выявленных проблем

2.3 Всесторонний банковский аудит

Глава 3.
Методология Оценки тотального риска
3.1 Рейтинг оценки рисков
3.2 Модель контроля и надзора за банками с учетом рисков
3.3 Возможности применения предлагаемой системы в России
Заключение
Библиография


Кроме того, ФРС проводит специальные проверки организаций, которые осуществляют деятельность на рынке ценных бумаг. Обычно такие организации, будучи небанковскими структурами, напрямую или косвенно принадлежат к банковскому холдингу. Область надзора за банковской деятельностью ФРС распространяется на иностранные банки, которые функционируют в США. В соответствии с Международным актом кредитного надзора года Федеральная резервная система должна консультироваться с органами надзора других стран для того, чтобы применить эффективную и последовательную политику и практику в области надзора, относящуюся к международному кредитованию Этот Акт также обязывает банки придерживаться международных кредитных процедур Соединенных Штатов, которые требуют, например, списание определенных активов или создание резервов в случае, если существует потенциальный или реальный риск того, что иностранный заемщик не в состоянии провести платеж вовремя. В сфере банковского регулирования ФРС устанавливает стандарты, разработанные для достижения защиты и надежности операций, проводимых финансовыми институтами. Эги стандарты могут быть в форме регулятивных актов, правил, рекомендаций, или разъяснений, а в виде законов или более общих законодательных актов. В ответ на финансовые трудности, которые затронули банковскую деятельность в году, Конгресс провел несколько законов для улучшения условий функционирования банковских структур. Ввиду кризиса кредитования и сбережений и общего спада уровня банковского капитала эго же время усилия регулирования банковской деятельности были направлены на определение уровня капитала, который бы позволил институтам приспособиться в разумных пределах к возникающим убыткам. В г. Этот стандарт был основан на Соглашении г. Международной конвергенции определения капитала и стандартов капитала, разработанного Базельским Комитетом Банковского Регу лирования и Надзора . В Великобритании система банковского надзора несколько отличается от американской. С момента принятия первого Закона о Банках в г. Банком Англии. С вступлением в силу Закона Банка Англии от 1июня года ответственность за банковский надзор в Англии перешла к Финансовому управлению ii vi i . Основная цель в роли органа банковского надзора состоит в том, чтобы выполнить обязанности, касающиеся безопасности устойчивости банков в соответствии с Банковским Законом с целью укрепления, но не обеспечения, защиты вкладчиков. Согласно Закону о Банках, никто не может принимать депозиты в Великобритании от населения, если принятие депозитов является частью бизнеса, без разрешения от хотя некоторые виды учреждений, особенно строительные общества, которые уполномочены и контролируются Комиссией Строительных Обществ, освобождены от этой части Банковского Закона, а также филиалы банков, созданных в других странах членах Европейской Экономической Зоны ЕЕА, а именно в государствах членах Европейского содружества Норвегии, Исландии и Лихтенштейне, могут принимать депозиты в Великобритании на основе разрешения, обеспеченного наблюдателем страны, в которой банк был организован. Получить разрешение нелегко, проводится ряд финансовых тестов и должен быть удовлетворен относительно качества и честности заинтересованного управления банка. Управлением наблюдения . Для сравнения, в России привлекать вклады от населения могу т только банки, с момента регистрации которых прошло не менее двух лет, причем Закон о банках и банковской деятельности содержит достаточно четкое определение банка. Однако в соответствии с Г ражданским кодексом, где строго разграничены заемные и вкладные операции по признаку субъекта, привлекающего заем принимающего вклад если банк значит, вклад, если не банк значит, заем. Опасность в том, что население не защищено от появления предприятий, которые путем привлечения и размещения займов минуют надзор со стороны Банка России с. Исходя из этого, мы рекомендуем рассматривать привлечение средств на кредитной, г.