Статистический анализ структуры вкладов физических лиц в коммерческом банке

• Автор: Мельниченко, Андрей Анатольевич
• Шифр специальности: 08.00.12
• Научная степень: Кандидатская
• Год защиты: 2002
• Место защиты: Москва
• Количество страниц: 163 с. : ил

Оглавление

Введение Глава

Глава

Вклады физических лиц в коммерческих банках как предмет

статистического исследования

Роль вкладов физических лиц в коммерческих банках России в развитии экономики

Классификация вкладов физических лиц в коммерческих банках.

1.3. Задачи статистики вкладов физических лиц

Методика статистического анализа структуры вкладов физических лиц в коммерческом банке

Группировка вкладов физических лиц по балансовым счетам и срокам их использования

Система показателей, характеризующих формирование 2.2. структуры вкладов физических лиц в коммерческом банке
Корреляционнорегрессионный анализ остатков вкладов физических лиц в коммерческом банке
Прогнозирование суммы остатков вкладов физических лиц в коммерческом банке
3.2.
3.4.
Заключение
Классификация видов прогноза сумм остатков вкладов
физических лиц
Анализ абсолютной скорости и интенсивности изменения
структуры вкладов физических лиц
Оценка влияния динамики выделенных групп вкладов на
динамику общей структуры вкладов физических лиц
Прогнозирование сумм остатков вкладов физических лиц на основе кривых роста.
Список используемой литературы


Деятельность коммерческих банков заключается в привлечении денег в том числе вкладчиков физических лиц и предоставлении их в ссуду либо инвестировании по более высоким ставкам. Схематично деятельность коммерческого банка показана на рис. Приложение 1. Рис. Схема деятельности коммерческого банка. Следовательно, взаимосвязь между управлением активами и управлением пассивными операциями имеет решающее значение для прибыльности банка. Это деятельность финансового учреждения, выступающего посредником между теми, кто располагает средствами в виде сбережений, и теми, кто в них нуждается. Усиление экономической активности и повышение темпов инфляции означали рост потребности хозяйственных фирм в кредите. Кроме того, как фирмы, так и частные лица стали более чувствительны к процентным ставкам, в связи с которыми, замедлился прирост вкладов до востребования. Увеличение расходов побудило банки более полно использовать свои ресурсы и более четко ранжировать процентные риски по срокам вложения вкладов. Особую роль в кредитной системе России играет Сбербанк России. Широкая сеть филиалов зарегистрировано 7 филиалов, огромная финансовая мощь дает возможность Сбербанку предоставлять населению услуги, недоступные пока другим коммерческим банкам в таких масштабах прием от граждан и инкассирование коммунальных, налоговых, страховых платежей, выплата пенсий и пособий, зарплаты. Ни один из коммерческих банков не выдает физическим лицам столько кредитов и по столь низким ставкам, как Сбербанк РФ, на строительство жилья, обустройство крестьянских и фермерских хозяйств, на различные неотложные нужды, помощь малому и среднему бизнесу. Банком оказывается безвозмездная помощь малоимущим слоям, пенсионерам, инвалидам, детским, медицинским, здравоохранительным, учебным, культурным учреждениям. В условиях стабилизации экономики одним из основных видов привлеченных средств, становятся вклады физических лиц. Важным направлением в деятельности коммерческих банков становится работа по привлечению и эффективному управлению средствами населения. Схематично это отображено на рис. Рис 1. Размещение средств, в зависимости от вида их источника. Руководители банка должны быть уверены, что приоритеты и цели при привлечении средств от физических лиц и при размещении полученных средств, совпадают. Отличие предложенной методики от существующих состоит в том, что предлагается осуществлять мониторинг привлеченных средств от физических лиц в зависимости от сроков их привлечения. Ранее предполагалось, что коммерческий банк мало или совсем не контролирует источники средств главным образом вклады, они определяются непосредственно населением, но обязательно контролирует использование привлеченных средств. Коммерческий банк должен предоставлять любые выгодные займы, ставя задачу изыскания достаточных денежных средств, для обеспечения кредитов. В связи с вышеизложенным, проблема анализа структуры вкладов физических лиц в коммерческих банках является недостаточно исследованной областью статистического анализа. Классификация вкладов физических лиц в коммерческих банках. Рассматривая проблему управления структурой вкладов физических лиц в коммерческих банках необходимо обозначить основные определения. ДЕПОЗИТ от лат. i вещь, отданная на хранение это экономические отношения по поводу передачи средств клиента во временное пользование банка. КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК. Термин Коммерческий банк возник на ранних этапах развития банковского дела, когда банки обслуживали преимущественно торговлю , товарообменные операции и платежи. Основной клиентурой банков были торговцы. Коммерческие банки кредитовали транспортировку, хранение и другие операции, связанные с товарным обменом. Развитие банков и товарного производства, обращения исторически шло параллельно и переплеталось. Банки, проводя денежные расчеты, выступали посредниками в распределении капитала. С совершенствованием промышленного производства возникли операции по краткосрочному кредитованию производственного цикла ссуды на пополнение оборотного капитала, создание запасов сырья и готовых изделий и т. Сейчас термин коммерческий в названии банка утратил свой первоначальный смысл.