Статистическое моделирование банковских рисков в процессе кредитования российского предпринимательства

• Автор: Степанов, Сергей Викторович
• Шифр специальности: 08.00.12
• Научная степень: Кандидатская
• Год защиты: 2003
• Место защиты: Москва
• Количество страниц: 164 с.

Введение

Глава 1. Методологические основы управления кредитным риском в современных условиях

1.1. Место кредитного риска в системе банковских рисков

1.2. Формирование методических положений по управлению кредитным риском статистический аспект
1.3. Теоретические и прикладные аспекты статистического моделирования финансовой деятельности банка

Глава 2. Организационнометодические вопросы кредитования предпринимательства

2.1. Организация деятельности коммерческих банков на кредитном рынке

2.2. Отражение в банковской статистике вопросов кредитования предпринимательства

2.3. Проблемы взаимодействия малых предприятий и коммерческих банков статистический анализ

Глава 3. Развитие научных подходов к объективной оценке уровня кредитного риска

3.1. Возможности использования бухгалтерской отчетности как источника статистических данных о риске
3.2. Порядок формирования и использования резервов на возможные потери по кредитным требованиям
3.3. Оценка риска методами многомерного анализа
3.4. Разработка статистических моделей количественной оценки кредитного риска
3.4.1. Оптимизация кредитного портфеля банка по критерию максимума ожидаемого дохода при заданной вероятности риска
3.4.2. Моделирование вероятностной оценки доходности и рисков при кредитовании инвестиционного проекта малого предприятия
Заключение
Библиография


Количественной оценкой риска той или иной операции принято считать вариацию v разброс возможных результатов операции относительно ожидаемого значения математического ожидания. I i х i 2, i. Также для оценки риска используется показатель, называемый средним квадратичным отклонением от ожидаемого результата о т Vv . Относительное линейное отклонение оценивается с помощью показателя стандартного отклонения, или колеблемости у у оте. Чем выше данный показатель, тем рискованнее считается операция. Определяющее значение для оценки риска имеет стандартное отклонение, отражающее величину предполагаемого риска x i, реальная величина риска становится известной лишь при фактическом наступлении рискового события x i. При оценке риска важную роль играют методы прогнозирования. Особенно популярной в последние годы стала методология Vi V. Опираясь на определенные имеющиеся входные данные, методология V позволяет рассчитать максимальные убытки, которые с определенной долей вероятности может понести кредитный институт в случае стандартных неблагоприятных рыночных колебаний. Отправным документом, который используется в последнее время отечественными и зарубежными исследователями для построения системы банковских рисков, являются рекомендации Базельского комитета по банковскому надзору. Предложенный Базельским комитетом перечень содержит кредитный, операционный, правовой, страновой, введения валютных ограничений, трансфертный, рыночный, процентный, риск ликвидности и риск подрыва деловой репутации как виды самостоятельных рисков. Более полное представление о содержании угроз дает применение индивидуальных названий для тех или иных разновидностей базовых рисков, как это сделано в рекомендациях Банка России по организации внутреннего контроля за рисками банковской деятельности. По нашему мнению, полный перечень возможных разновидностей рисков, имеющих отношение к безопасности банка, может быть гораздо более широким, так как самостоятельные базовые риски и их отдельные структурные элементы могут составлять множество разнообразных комбинаций, выступающих в качестве новых подвидов угроз. Причем количество таких возможных комбинаций будет меняться в зависимости от стоящих перед банком задач и условий, в которых он работает. По этой причине, видимо, неоправданно стремление обозначить каждый источник неопределенности своим видом риска. Среди совокупности банковских рисков важнейшим является кредитный риск. В специальной литературе можно найти различные определения кредитного риска. Например, в Инструкции Банка России под кредитным риском понимается вероятность того, что стоимость активов банка, прежде всего кредитов, уменьшится в связи с неспособностью или нежеланием клиента заемщика вернуть долг или часть долга, включая причитающиеся по договору проценты. В соответствии с Письмом Центробанка России от августа г. Приложение 2 к Положению об организации внутреннего контроля в банках от г. 9 с изменениями и дополнениями. Утверждено Приказом Банка России от г. Рогов М. А. Рискменеджмент. М. Финансы и статистика. С. . Таким образом, кредитный риск возникает в результате предоставления ссуд и других операций, которые отражаются как в балансе, а также при проведении некоторых забалансовых операций. К кредитным рискам относят риски концентрации, такие как страновой или суверенный риск, риск кредитования тесно связанных сторон и отраслевой риск. Отечественные специалисты в области банковских рисков обращают внимание на то, что факторов, воздействующих на степень риска проведения кредитных операций российскими банками больше, а их система более сложная и комплексная, чем в странах с развитой рыночной экономикой, где условия кредитования намного безопаснее для сложившейся банковской системы. В.П. Биткова и С. С.Насибяна. Инструкция Банка России от О составлении финансовой отчетности, приложение . Битков В. П., Насибян С. С. Формы проявления кредитного рискаБанковские услуги. С..