Аналитическая деятельность коммерческого банка в сфере управления рисками

• Автор: Каранина, Елена Валерьевна
• Шифр специальности: 08.00.12
• Научная степень: Кандидатская
• Год защиты: 2003
• Место защиты: Киров
• Количество страниц: 248 с. : ил.

СОДЕРЖАНИЕ
Введение.

Глава 1. Теоретические аспекты аналитической деятельности банка в

сфере управления рисками

1.1. Сущность рисков банковского предпринимательства и анализ

теоретических подходов к определению их структуры

1.2. Концептуальный подход к реализации аналитической деятельности банка в сфере управления рисками

1.3. Анализ научнопрактических методов оценки банковских рисков

Глава 2. Аналитический процесс в системе минимизации рисков и

обеспечения стабильности деятельности коммерческого банка.

2.1. Организация аналитической деятельности структурных подразделений банка в процессе управления рисками.
2.2. Формирование оценки системного риска банка на основе анализ внутренних и внешних рисков
2.3. Управление стабильностью банковской деятельности с позиции
качественного подхода к оценке риска.
Глава 3. Анализ диверсификационной политики банка в процессе
реализации эффективной системы управления рисками.
3.1. Практический анализ и возможности совершенствования системы
страхования рисков в коммерческом банке.
3.2. Методика диверсификации риска ликвидности в системе внутренней политики страхования рисков
3.3. Внешняя диверсификационная политика страхования рисков в процессе взаимодействия коммерческого банка со страховыми компаниями
Заключение.
Список литературы


Следует отметить, что категория страновой риск до сих пор не имеет четкой и однозначной трактовки. Она отделилась от более известного понятия суверенный риск риск кредитования правительства суверенной страны, сформировавшегося в е годы, когда крупные коммерческие банки столкнулись с рисками финансирования частных заемщиков из развивающихся стран, не входящих в группу экспортеров нефти , стр. Более узко, применительно к международным операциям банков, понятие страновой риск обозначает риск финансовых потерь, которые могут возникнуть у банков в процессе предоставления зарубежных займов, приобретения финансовых обязательств иностранных контрагентов или кредитования национальных клиентов, вовлеченных во внешнеэкономическую деятельность , стр. Будучи широким и синтетическим понятием, страновой риск интегрирует в себе отдельные элементы прочих видов внешних рисков политический, суверенный, валютный и другие, выступающих тем самым его субкатегориями. Однако было бы неверным отождествлять различные виды внешних рисков со страновым. Последний определяется для субъекта международной деятельности не как арифметическая сумма тех или иных внешних рисков, а как интегральный результат взаимодействия независящих от этого субъекта событий и обстоятельств политических, экономических, социальных и прочих. К причинам финансовых потерь, а, по сути к факторам материализации странового риска, относятся лишь те события или обстоятельства, которые хотя бы отчасти или по своим последствиям находятся в сфере влияния правительства данной страны. Так, прекращение долговых выплат, вызванное банкротством заемщика, считается страновым риском лишь в том случае, если это банкротство стало результатом ошибок в хозяйственной политике страны если же оно следствие неудовлетворенного управления деятельностью фирмы, то имеет место коммерческий, а не страновой риск , стр. Особый случай представляют стихийные бедствия. Те из них, что являются совершенно неожиданными, не могут рассматриваться как ситуации странового риска. Однако, если по прошлому опыту известно, что природные катаклизмы будут периодически повторяться и впредь например, тайфуны в странах ЮгоВосточной Азии, то это страновой риск, поскольку правительство страны вполне может минимизировать их последствия. Во всяком случае, предусмотрительные банкиры, как правило, учитывают риски периодически повторяющихся стихийных бедствий, при расчете величины странового риска. Важнейшим рисковым фактором в настоящее время для мирового сообщества и предпринимательства является достаточно новое и еще не изученное явление терроризм, который полноправно можно отнести к категории странового. Именно этот фактор так повлиял на недавние негативные тенденции развития международного фондового рынка после сентября года. Только за месяц после терактов в США падение индекса I составило , немецкий фондовый индекс X упал на , индекс РТС на 9,3, стр. Страновой риск как атрибут международной деятельности банков также может быть связан с кредитованием зарубежных клиентов. К разновидностям такого риска относят следующие , стр. На данном этапе проблемы России, а также других стран с переходной экономикой, непогашенные десятилетиями международные долги, а также громадные их суммы в глобальном масштабе, несомненно, оказывают влияние на чрезмерный рост страновых рисков банков кредиторов разных стран, международных банков и финансовых организаций. Для нашего исследования будет важным определить существенность и важность странового риска как объективного или внешнего риска, а оценивать его мы будем как региональный инвестиционный риск. В качестве внешних рисков В. Т.Ссврук выделяет также валютный риск и риск стихийных бедствий. Но валютный риск сейчас можно отнести к категории управляемых рисков, так как Центральным банком прописана четкая методика его оценки, следовательно, и основываясь на приводимых выше аналогиях внешних и неуправляемых рисков, следовало бы отнести валютный риск к внутренним и управляемым рискам банка.