Статистическое исследование страховых резервов в страховании жизни

• Автор: Сафронов, Евгений Иванович
• Шифр специальности: 08.00.12
• Научная степень: Кандидатская
• Год защиты: 2008
• Место защиты: Москва
• Количество страниц: 162 с. : ил.

СОДЕРЖАНИЕ
ВВЕДЕНИЕ.

ГЛАВА 1. СТРАХОВЫЕ РЕЗЕРВЫ КАК ОБЪЕКТ СТАТИСТИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ.

1.1. Страховые резервы, цель формирования и актуарные принципы их

ОЦЕНКИ.

1.2. Обзор рынка страхования жизни в РФ.

1.3. Анализ смертности по состоянию в браке и тенденций изменения продолжительности жизни в странах Европы

ГЛАВА 2. ФОРМИРОВАНИЕ РЕЗЕРВОВ ПО РАЗЛИЧНЫМ ВИДАМ СТРАХОВАНИЯ ЖИЗНИ.

2.1. Исследование резервов в страховании на дожитие.

2.2. Формирование резервов в страховании на случай смерти.

2.3. Определение резервов в смешанных схемах страхования жизни

2.4. Разработка методики расчета резервов по страхованию жизни двух лиц.г.
ГЛАВА 3. СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ СТРАХОВЫХ РЕЗЕРВОВ ПО ДОГОВОРАМ СТРАХОВАНИЯ ЖИЗНИ
3.1. Построение моделей зависимости резерва от демографических факторов
3.2. Исследование моделей зависимости резерва от финансовых показателей
3.3. Прикладные аспекты вычисления резервов
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ


Страховые резервы играют важную роль, так как наличие правильно вычисленного резерва есть первое и главное условие состоятельности страховщика в техническом плане. Правильное вычисление резервов важно как для самих обществ, так и для страхователей. Основным показателем страховых резервов является их достаточность, адекватность их структуры и величины объему принятых страховщиком обязательств по договорам страхования. Актуарные расчеты в страховании жизни опираются на предварительно построенные таблицы смертности и выбранную величину процентной ставки, которая используется для приведения к современной стоимости. Выбор этих параметров почти во всех европейских государствах является объектом контроля со стороны органов страхового надзора. Основные показатели таблиц смертности представлены в приложении 1. Га основе таблиц смертности строятся кривые дожития и смертности. Кривая дожития смертности характеризует вероятность для лица, наугад выбранного из данной совокупности родившихся, дожить до возраста х соответственно, умереть в возрасте х. Именно правильное построение этих кривых обеспечивает повышение точности прогноза поведения исследуемого подмножества страхователей и, тем самым, гарантирует правильный выбор стратегии компании на страховом рынке. Но даже точное построение кривой смертности не гарантирует правильных конечных результатов. Западные страховщики занимаются исследованием поверхности смертности, которая охватывает кривые смертности за продолжительный период времени 0 лет. Это позволяет им производить расчеты значительно точнее, выигрывая и в надежности, и в конкурентоспособности. Но в настоящее время российские страховщики не обладают подобной статистической базой, что является одной из главных проблем на страховом рынке России и еще более обострится при выходе на мировой , . В долгосрочных финансовых операциях и страховых расчетах принимают во внимание, кроме предстоящих платежей или поступлений, также вероятность получения или уплаты различных сумм и время их производства. Вследствие этого вместо самого платежа вводится в расчет его математическое ожидание, затем все уплачиваемые и получаемые суммы учитываются к одному моменту, получая дисконтированную стоимость платежа. Этим термином обозначается сумма, которую нужно поместить в настоящий момент по сложным процентам, чтобы к моменту платежа получить равный ему капитал , , . При этом дисконтирующий множитель за один год обозначим символом V. Для упрощения вычислительной работы и приведения формул к более компактному виду в актуарных расчетах были введены так называемые коммутационные числа функции. Важнейшие из них приведены в приложении 28, , , ,,. Главной проблемой актуарных расчетов является наличие точной статистической информации. Неправомерно производить расчеты по страхованию жизни, исходя из одних и тех же данных таблиц смертности для разных слоев и групп населения. Для страховой компании общая таблица смертности не представляет интереса. Она составляется, как минимум, для жителей определенной страны. Но и среди жителей одной страны существуют различные группы людей с разными характеристиками продолжительности жизни. Страховая компания имеет дело с клиентами, относительно которых доступна определенная информация профессия, перенесенные болезни и т. Таблицы продолжительности жизни для различных групп населения называются таблицами с отбором или таблицами отбора риска . Термин отбор связан с тем, что люди попадают в группу, для которой составляется таблица, после некоторого отбора. Иногда этот отбор кемто специально проводится например, медицинской комиссией перед заключением договора страхования, иногда человек сам отбирает себя например, при оформлении договора страхования на дожитие. Однако, двойной отбор медицинский при страховании на случай смерти и естественный при страховании дожитий и рент не обеспечивает равенства смертности лиц среди этих двух категорий смертность среди застрахованных на случай смерти вообще значительно выше, чем среди застрахованных на дожитие.