Статистический анализ эффективности работы коммерческого банка

• Автор: Жарковский, Максим Олегович
• Шифр специальности: 08.00.11
• Научная степень: Кандидатская
• Год защиты: 1998
• Место защиты: Москва
• Количество страниц: 110 с.

Содержание
Введение

Г лава 1 .Статистические методы анализа процесса управления

банковским портфелем.

1.1 Показатели доходности и риска банковского портфеля.

1.1.1 Прибыльность банка и доходность финансовых операций.

1.1.2 Волатильность или риск портфеля.

1.1.3 Специальные показатели процентного риска длительность и гэп

1.2 Характеристики ликвидности и платежеспособности банка

1.3. Цель, задачи и методы управления банковским

портфелем.
1.3.1 Построение экономикостатистической модели управления банковским портфелем.
1.3.2 Управление спрэдом и гэпом.
1.3.3.Управление ликвидностью и процессом согласования
активов и пассивов
Глава 2. Методика снижения риска банковского портфеля с использованием диверсификации, хеджирования и
иммунизация
2.1. Общая характеристика методов снижения риска
2.2 Математикостатистическая модель диверсификации
2.3 Модели хеджирования с помощью производных
инструментов фьючерсных и опционных контрактов.
2.4.Методы иммунизации, основанные на показателях
процентного риска
Глава 3 .Результаты применения статистических методов в
управлении банковским портфелем.
3.1. Статистические критерии сравнения стратегий управления банковским портфелем
3.2. Построение модели управления портфелем ценных бумаг
3.3. Реализация методов управления портфелем с учетом его
доходности, риска и ликвидности.
Заключение.
Список литературы


Решению задачи анализа эффективности в такой постановке лучше всего соответствует концепция представления баланса банка как единого портфеля, состоящего, в свою очередь, из нескольких субпортфелей Общий портфель активов подразделяют на кредитный, валютный портфели, портфель ценных бумаг и денежные средства, предназначенные для поддержания текущей ликвидности. Портфель обязательств может включать депозиты, ценные бумаги, эмитированные банком, полученные кредиты. Современная теория банковского дела рассматривает банк как посредника между теми, кто имеет временно свободные средства, но сами не могут найти выгодные пути их размещения , с одной стороны, и теми, кто нуждается в таких средств для ведения хозяйственной деятельности или для личного потребления, но также не в состоянии решить эту проблему самостоятельно. Банк, таким образом, совмещает противоположные интересы. Этот процесс реализуется в виде предоставления клиентам финансовых услуг. В связи с этим возникает некоторая теоретическая сложность. Что является продуктом банковской деятельности выдаваемые им кредиты, покупаемые ценные бумаги, или, наоборот, привлеченные депозиты Существует несколько взглядов на банк как коммерческую фирму. Если исходить из производственной модели затраты выпуск , то в том случае, когда на первое местоконечно, условно ставятся активы, они выступают в качестве выпуска, а затратами является все то, что относится к привлеченным средствам. Выбор того или иного способа рассмотрения зависит во многом от того, какая часть баланса является предметом анализа. В анализе прибыльности работы банка активам отводится роль приносящего доход конечного продукта, в то же время депозиты составляют ресурсы и соответственно источники издержек или расходов. Но с точки зрения задач маркетинга, продукцией, реализуемой банком, будут как кредиты, так и депозиты. В этой связи необходимо отметить, что оценка эффективности управления базируется на совместном анализе распределения пассивов и активов, концентрируя внимание на их сбалансированности по срокам и по риску. Эффективное управление портфелем предполагает нахождение оптимального соотношения между доходностью активов и их риском, т. Это требует строгой статистической формализации разрабатываемых стратегий управления портфелем. Данное требование продиктовано тем, что финансовый бизнес представляет из себя работу в условиях неопределенности результаты доход или прибыль планируются всегда при условии наступления тех или иных событий, то есть на первый план выходят вероятностные методы оценки и прогноза ситуации. Таким образом любая стратегия управления должна быть основана на экономикоматематической или экономикостатистической модели. Построение данных моделей невозможно без использования мощного статистического аппарата, включающего сбор информации, ее последующую обработку и дальнейший анализ. При этом внутрибанковская информация накладывается на внешнюю, поступающую с рынков. Уменьшение риска, иначе снижение вероятности потерь, может быть достигнуто несколькими способами. К наиболее известным и хорошо изученным относят диверсификацию или концентрацию, иммунизацию и хеджирование на них и будет сосредоточено особое внимание в данной работе. В последнее время на западных кредитных рынках появилось еще несколько способов защиты портфеля, например, секьюритизация ссуд, но применение большинства из них реально только в очень гибкой финансовой системе. Исследования в области организации работы по управлению банковским портфелем показали, что ценность банков, систематически использующих один из указанных методов или их комбинацию, в среднем выше, чем у остальных, так как их активы распределены с учетом риска так, что практически отсутствует возможность больших убытков, чувствительных для капитала банка . Однако не следует думать, что эти методы применимы всегда и при всех условиях, поэтому целесообразность их использования может быть выявлена только в ходе серьезного анализа. Цель и задачи исследования. Целью диссертации является проведение комплексного статистического исследования эффективности работы коммерческого банка на основе анализа процесса управления банковским портфелем.