Управление ликвидностью и доходностью коммерческого банка

• Автор: Терешкова, Галина Евгеньевна
• Шифр специальности: 08.00.10
• Научная степень: Кандидатская
• Год защиты: 1997
• Место защиты: Санкт-Петербург
• Количество страниц: 213 с. : ил.

Оглавление
Введение

Глава 1. Анализ ликвидности и доходности коммерческого банка

1.1.Анализ методов оценивания и прогнозирования ликвидности коммерческого банка

1.2.Анализ методов оценивания и прогнозирования доходности коммерческого банка

1.3.Анализ банковского риска.

1.4.Задача управления ликвидностью и доходностью коммерческого банка, ее анализ и декомпозиция
Глава 2. Методика управления ликвидностью и доходностью коммерческого банка с учетом банковского риска финансовых операций.
2.1.Математическая модель формирования общего фонда денежных средств для использования в финансовых операциях коммерческого банка
2.2.Математическая модель размещения денежных средств в различные категории активов коммерческого
банкал.а
2.3. Математическая модель 4 определения ликвидности
коммерческого банка.
2.4.Методика определения доходности основных финансовых
операций коммерческого банка с учетом банковского риска
2.4.1.Математическая модель определения доходности первичных резервов
2.4.2.Математическая модель определения доходности вторичных резервов
2.4.3.Математическая модель определения доходности ссудных операций
2.4.4.Математическая модель определения доходности инвестиционных операций.
2.4.5.Математическая модель определения доходности операций с основными средствами
2.4.6.Математическая модель определения доходности операций на валютном рынке
2.4.7.Математическая модель определения доходности основных
финансовых операций Ю
2.5.Методика определения стоимости привлеченных средств ЮЗ
2.5.1.Математическая модель определения стоимости средств
вкладов до востребования.
2.5.2.Математическая модель определения стоимости средств
срочных вкладов
2.5.3.Математическая модель определения стоимости средств
сберегательных вкладов.
2.5.4.Математическая модель определения стоимости средств
межбанковских займов.
2.5.5.Математическая модель определения стоимости средств от реализации долговых обязательств.
2.5.6.Математическая модель определения стоимости привлеченных средств.
2.6. Математическая модель определения доходности
коммерческого банка
Глава 3. Управление ликвидностью и доходностью коммерческого банка с учетом банковского риска финансовых операций
3.1.Численное моделирование процесса управления ликвидностью и доходностью коммерческого банка
3.2. Анализ адекватности моделируемого процесса
функционирования коммерческого банка и управления его ликвидностью и доходностью.
3.3. Результаты численного моделирования, их анализ и рекомендации по повышению эффективности управления ликвидностью и доходностью коммерческого банка.
Заключение.
Список использованных источников


Это позволяет определить наилучшую и наихудшую позиции ликвидности, в которых банк может оказаться. Наиболее вероятный результат находится гдето между этими крайними случаями. Для всех возможных результатов выполняется условие рис. Рис. Таким образом, ожидаемые потребности КБ в ликвидных средствах определяются как показано на рис. Рис. Метод показателей ликвидности основан на исчислении некоторых важных финансовых показателей коэффициентов, которые выводятся в зависимости от действующего законодательства и банковской практики различных стран, исходя из индивидуальных определений, общих рекомендаций или же законодательного регламентирования 4,6,8. Как правило, эти показатели не являются унифицированными и могут использоваться как порознь, так и в совокупности, в зависимости от потребности в более или менее глубоком анализе различных аспектов финансового положения КБ. Ниже приведен порядок расчета некоторых показателей ликвидности, которые используются в банковской практике США таблица 1. Таблица 1. Наименование показателей ликвидности и их краткое содержание. Расчет показателей ликвидности
1. Показатель денежной позиции показывает, что при большой доле наличных денежных средств в совокупных активах банк занимает надежное положение и может обеспечить безотлагательные потребности в денежных средствах. Показатель ликвидных ценных бумаг показывает, что при большой доле краткосрочных государственных ценных бумаг в совокупных активах позиция банка становится более ликвидной. Неттопозиция федеральных резервных фондов показывает, что ликвидность банка возрастает, когда растет отношение разности однодневных ссуд продаваемые остатки федеральных резервов и однодневных займов покупаемые остатки федеральных резервов к совокупным активам. Коэффициент использования мощностей является негативным показателем, поскольку кредиты и арендуемые активы часто относятся к наиболее неликвидным активам банка. Удельный вес заложенных ценных бумаг. Этот показатель является негативным показателем ликвидности, поскольку чем больше доля заложенных банком государственных ценных бумаг, тем меньше ценных бумаг может быть продано при возникновении потребности в ликвидных средствах. Удельный вес горячих денег. Этот показатель показывает на сколько денежные рыночные обязательства могут быть покрыты денежными рыночными активами в случае необходимости. Отношение кассовых активов к совокупным активам. Отношение краткосрочных государственных ценных бумаг к совокупным активам. Отношение разности продаваемых остатков федеральных резервных фондов и покупаемых остатков федеральных резервных фондов к совокупным активам. Отношение суммы чистых кредитов и арендуемых активов к совокупным активам. Рассчитывается удельный вес в заложенных ценных бумаг в общем объеме инвестиций. Отношение денежных рыночных активов к денежным рыночным обязательствам, те. Отношение краткосрочных инвестиций к обязательствам, изменяющимся при колебаниях процентных ставок. Этот показатель показывает, что при росте данного отношения банк укрепляет позицию ликвидности. Показатель брокерских депозитов показывает, что при увеличении количества и стоимости брокерских депозитов по отношению к количеству и стоимости всех депозитов повышается вероятность возникновения критической ситуации с банковской ликвидностью. Доля основных депозитов. Этот показатель показывает долю основных депозитов, вероятность снятия денег с которых, минимальна в совокупных активах. Большая доля основных депозитов способствует снижению потребности банка в ликвидных средствах. Ю.Структурное соотношение вкладов. Этот показатель показывает на сколько стабильны финансовые средства, которыми располагает банк. Уменьшение данного отношения означает снижение потребности банка в ликвидных средствах. Отношение краткосрочных инвестиций к обязательствам, изменяющимся при колебаниях процентных ставок. Отношение брокерских депозитов к величине всех депозитов. Отношение основных депозитов к совокупным активам. Отношение вкладов до востребования к срочным вкладам.