Формирование финансового рынка Российской Федерации и роль банков в его развитии

• Автор: Быкова, Нэлли Ивановна
• Шифр специальности: 08.00.10
• Научная степень: Докторская
• Год защиты: 1999
• Место защиты: Санкт-Петербург
• Количество страниц: 245 с. : ил.

СОДЕРЖАНИЕ
Введение.

1. Теоретические аспекты формирования финансового рынка

и роль банков в его развитии

1.1 .Формирование финансового рынка в современных условиях транзитивной экономики.

1.2. Банки в инфраструктуре финансового рынка как инвестиционные посредники

1.3. Механизм функционирования финансового рынка на современном этапе

и его роль в реформировании экономики

2. Основные направления, возможности и перспективы развития финансового рынка как механизма трансформации финансовых ресурсов

в производственные инвестиции

2.1. Инструменты и методы трансформации финансового капитала в инвестиции

2.2. Муниципальные облигации как способ привлечения инвестиций
на региональный уровень.
2.3. Перспективы становления и развития инвестиционных институтов.
3. Теоретические основы регионального развития банковской системы
3.1. Теоретическое обоснование регионального аспекта развития
банковской системы.
3.2. Региональное развитие банковской системы Самарской области
3.3. Опыт развития банковской системы зарубежных стран в региональном аспекте.
4. Теоретические основы возникновения рисков и их взаимосвязь с надежностью банка.
4.1. Сущность и взаимосвязь рисков с надежностью банков.
4.2. Структура банковских рисков и ее влияние на надежность.
4.3. Анализ и методы оценки основных банковских рисков
4.4. Основные направления минимизации банковских рисков.
4.5. Имитационная модель равновесия банка на основе ранжирования проблем
5. Стратегия развития финансового рынка и участие в нем банков
5.1. Стратегия развития финансового рынка.
5.2. Перспектива направления участия банков на финансовом рынке.
Заключение
Список использованной литературы


В зарубежных странах принята классификация банков, в соответствие, с которой их относят к финансовым посредникам. Число и разнообразие финансовых посредников велико, однако в целом они группируются по нескольким основным типам. Депозитные учреждения. Это в первую очередь коммерческие банки, а также целый ряд сберегательных банков, кооперативов и ассоциаций, формирующих свои пассивы за счет привлечения вкладов депозитов. Их основная деятельность заключается в выдаче краткосрочных и среднесрочных кредитов предпринимательским организациям бизнесу, а также потребительских ссуд и ссуд на строительство жилья широким слоям населения. Сюда относятся банки второго уровня, кредитные товарищества. Помимо банков на рынке должны быть представлены такие финансовые институты, как страховые компании, инвестиционные и пенсионные фонды, аккумулирующие сопоставимые с банками объемы сбережений. Учреждения контрактного типа. Основным способом привлечения ресурсов ими является продажа финансовых контрактов на предоставление клиентам особой услуги. Главным образом так привлекают пенсионные и страховые резервы компании страхования жизни и имущества, пенсионные фонды. Близки к ним и некоторые институты, управляющие капиталами по доверенности клиентов различные трастовые компании. Небанковские финансовые институты, не занимающиеся предоставлением кредитов, должны иметь несколько масштабных направлений для приложения привлекаемых сбережений. Объемы располагаемых ими ресурсов должны оказаться достаточными, чтобы крупнейшие, наиболее кредитоспособные корпорации могли использовать ценные бумаги, держателями которых и должны являться альтернативные банкам финансовые институты, как инструмент внешнего финансирования. Для иллюстрации уровня капитализации коммерческих банков приведем балансы банков Самарской области, причем для анализа взяты разные банки по величине своих активов табл. Данные балансов банков Самарской области по состоянию на 1г. Статьи баланса Банк 1 Банк Х Депозиты, всего в т. До востребования нет дан. Срочные депозиты 7 нет дан. Данная таблица свидетельствует, что структура привлеченных средств зависит от типа и размера банка. Такая структура вполне оправдана и соответствует в целом международным стандартам адекватности капитала крупных зарубежных банков. В мелких банках это соотношение меняется в пользу собственного капитала. В Банке 6 ,3 пассивов состоит из собственного капитала, привлеченные средства составляют чуть больше . Это объясняется тем, что у этого банка меньше шансов привлекать межбанковские кредиты и ему мало доступен денежный рынок. Поэтому для поддержания своей ликвидности он рассчитывает в основном на собственный капитал, а не на внешние источники заимствования. Основным источником привлеченных средств банков являются депозиты. До пассивов крупных банков составляют депозиты Банк 2 ,9, Банк 3 ,2, а у средних и мелких банков они едва достигают Банк 4 ,6, Банк 6 ,2. Для оценки достаточности величины банковского капитала используются разные методы. Один из самых старых показателей, который широко применяется и сегодня, отношение капитала к сумме депозитов К, который применялся в США еще в начале века и не должен быть ниже . В х годах Федерация по страхованию депозитов ввела другой показатель достаточности капитала коэффициент капиталактивы К, исходя из того, что именно состав и качество банковского портфеля активов были в числе главных причин банковских крахов. Еще одним методом анализа является показатель отношения капитала к рискованным активам К, где при расчете суммы активов в знаменателе коэффициента исключались наиболее надежные элементы наличность и портфель государственных ценных бумаг , . Этот коэффициент банкам предписывается поддерживать на уровне . Расчет приведенных коэффициентов достаточности капитала по банкам показал, что в целом банки придерживаются установленных нормативов и уровень достаточности капитала соответствует международным стандартам табл. Расчет коэффициентов достаточности капитала банков на 1г.