Теория и практика управления рисками коммерческого банка

• Автор: Пустовалова, Татьяна Александровна
• Шифр специальности: 08.00.10
• Научная степень: Кандидатская
• Год защиты: 1999
• Место защиты: Санкт-Петербург
• Количество страниц: 150 с.

Содержание работы

Апробация результатов исследования

ГЛАВА 1. СТРУКТУРА РИСКОВ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА

И СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К УПРАВЛЕНИЮ РИСКАМИ

В ЗАРУБЕЖНЫХ БАНКАХ

Классификация рисков коммерческого банка

Рыночный риск

Риск ликвидности ,

Процентный риск

Кредитный риск

Операционные риски

Практика управления рисками в современных зарубежных банках
ГЛАВА 2. КРЕДИТНЫЙ РИСК КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА
ПРОБЛЕМЫ ОЦЕНКИ И УПРАВЛЕНИЯ
Кредитный риск на индивидуальном уровне проблемы адекватной оценки и
УПРАВЛЕНИЯ
Анализ финансовых коэффициентов как метод оценки кредитного риска
индивидуального заемщика
Классификационные модели. Модели выявления фирм потенциальных банкротов
Балльные модели оценки кредитного риска заемщика
Обеспечение, как фактор снижения кредитного риска заемщика
Портфельный подход к анализу кредитного риска необходимость и способы
оценки
Лимиты кредитных вложений, как способ контроля за рисками концентрации
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение 1. Валовая процентная маржа i
Приложение 2. Анализ бизнесриска
Приложение 3. Нормативы достаточности капитала. Отношение капитала к
активам в некоторых промышленноразвитых странах
Таблица 1. Классификация банковских рисков по Печаловой М.Ю
Таблица 2. Классы рейтинга долговых ценных бумаг для определения
уровня рисков
Таблица 3. Источники спроса и предложения ликвидных средств банка
Таблица 4. Чистая процентная маржа I
Таблица 5. Маржа, скорректированная на риск
Таблица 6. Банки с наибольшим объемом невозвращснных кредитов на 1 марта 1
года
Таблица 7. Факторы, вызывающие потери банка при кредитовании
Таблица 8. Традиционные финансовые коэффициенты
Таблица 9. Схема показателей уровня риска для внешней среды
Таблица . Оценка уровня риска
Таблица . Матрица одногодичных переходов Iv vi
Таблица . Матрица переходов
Таблица . Зависимость норматива достаточности капитала от его размера
Таблица . Норматив кредитов на одного заемщика и капитала банка в
Швейцарии 1
Актуальность


ГЛАВА 1. ГЛАВА 2. Классификационные модели. Приложение 1. Приложение 2. Приложение 3. Нормативы достаточности капитала. Таблица 1. Классификация банковских рисков по Печаловой М. Таблица 2. Таблица 3. Таблица 4. Таблица 5. Таблица 6. Таблица 7. Таблица 8. Таблица 9. Таблица . Таблица . Таблица . Таблица . Таблица . Возникают новые, оригинальные виды финансовых операций и услуг. Только с по г. Перспективы управления операционным риском. Бут Гарри. Более широкий взгляд на риск. Что касается проблемы управления банковскими рисками в России, то до г. России развитие российского фондового рынка. России. Объектом исследований являются коммерческие банки. Балабанова И. Т. Белых Л. П., Бор М. Воронина Д. В., Красавиной Л, Маслаченкова Ю. С., Пановой Г. С., Севрук В. Соколинской Н. Э., Спицына И. О., Соложенцева Е. Д., Усоскина В. Е.Б. Черкасова В. Е. и др. Однако, в течение нескольких последних лет ситуация резко изменилась. Поставленные цели и задачи определили структуру работы. Роузом, Т. Кохом, Дж. Синкли, Севрук В. Т., Пановой Г. С., Соколинской Н. Е.Б. Уотерхаус. Диссертантом выявлены достоинства и недостатки данных подходов. Петербургского университета. СанктПетербург, мая г.