Моделирование и оценка кредитного риска коммерческого банка

• Автор: Руковчук, Александр Владимирович
• Шифр специальности: 08.00.10
• Научная степень: Кандидатская
• Год защиты: 1999
• Место защиты: Санкт-Петербург
• Количество страниц: 297 с. : ил.

Введение

ГЛАВА 1. ИССЛЕДОВАНИЕ ВИДОВ И ОСОБЕННОСТЕЙ

БАНКОВСКИХ РИСКОВ

1.1. Определение понятия банковского риска.

1.1.1. Историкоэтимологические трансформации слова РИСК . з

1.1.2. Семантические особенности термина Банковский риск

1.2. Классификация банковских рисков

1.2.1. Критерии классификации и основные виды банковских рисков.

ф 1.2.2. Внешние риски.

1.2.3. Внутрибанковские риски.

1.3. Риски, возникающие в кредитной деятельности банков.

1.3.1. Особенности проявления кредитного риска в российских условиях
1.3.2. Базовые подходы к стандартной оценке кредитного риска
1.3.3. Информационная природа кредитного риска банка
Выводы.
ГЛАВА 2. АНАЛИЗ МЕТОДОВ ОЦЕНКИ И
РЕГУЛИРОВАНИЯ КРЕДИТНОГО РИСКА
КОММЕРЧЕСКИМИ БАНКАМИ.
2.1. Организационные меры регулирования банками кредитного
риска.
2.1.1. Кредитный риск основной вид риска активных операций
2.1.2. Определение понятия и содержания кредитной политики банка
2.1.3. Изучение принципов и условий банковского кредитования юридических лиц
2.2. Технологические этапы кредитного анализа.
2.2.1. Исследование организации работы коммерческого банка по кредитованию заемщиков.
2.2.2. Анализ технологических этапов процесса банковского кредитования.
2.2.3. Базовые аспекты анапиза и управления кредитным портфелем банка
2.2.4. Создание резерва на возможные потери по ссудам как способ
предотвращения внезапных убытков.
тг

. Законодательные, экономические и информационные аспекты
кредитного риска.
2.3.1. Исследование нормативнозаконодательных аспектов регулирования кредитных рисков
2.3.2. Выявление основных характеристик кредита и их влияния на величину кредитного риска.
2.3.3. Анализ показателей платежеспособности и ликвидности как наиболее существенных параметров в оценке кредитоспособности заемщика.
2.3.4. Исследование источников информации о заемщике и подходов к ее анализу.
2.4. Методики оценки кредитного риска
2.4.1. Применение системы оценок I для анализа кредитоспособности заемщика при определении кредитного риска
2.4.2. Особенности использования методики пяти С для оценки кредитоспособности заемщика.
2.4.3. Общая концепция методики оценки кредитного риска фирмы i
2.4.4. Основные положения методики Московского Центра Банковских Исследований.
Выводы.
ГЛАВА 3. МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ И
РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ ОЦЕНКИ КРЕДИТНОГО РИСКА.
3.1. Исследование теоретических аспектов оптимизации и оценки
рисков.
3.1.1. Математические критерии и методы оценки рисков
3.1.2. Теоретические положения алгебры логики
3.1.3. Вероятности истинности логических функций.
3.2. Математическое моделирование кредитного риска.
3.2.1. Теоретические основы моделирования систем.
3.2.2. Разработка структурной модели кредитного риска
3.2.3. Разработка логической модели кредитного риска.
3.2.4. Разработка вероятностной модели кредитного риска
. Расчет параметров модели кредитного риска посредством
апостериорного статистического анализа.
3.3.1. Вычисление вероятностного значения кредитного риска на основе статистических данных кредитных историй
3.3.2. Вычисление вероятностей исходных рисковых событий для градаций оценочных параметров риска.
3.3.3. Вычисление значения порогового уровня кредитного риска.
3.4. Вычисление дополнительных характеристик разработанной
модели кредитного риска
3.4.1. Расчет чувствительности кредитного риска к вероятностям исходных рисковых событий
3.4.2. Расчет парциальных вкладов исходных рисковых событий
3.4.3. Расчет частных производных кредитного риска.
3.4.4. Другие возможности применения предложенного подхода к моделированию и оцениванию рисков
Выводы.
Заключение.
Литература


Знание характера проявления рисков во времени чрезвычайно важно для их анализа, управления и выбора способов предотвращения либо минимизации. Дискретные риски. Эта группа включает в себя такие рисковые ситуации, которые могут иметь место в определенные моменты времени с некоторой регулярностью либо периодичностью. Непрерывные риски. Группа непрерывных рисков является, пожалуй, самой многочисленной, поскольку охватывает все риски, которые существуют постоянно и несут непрерывную угрозу наступления неблагоприятного для банка события, а таких банковских рисков большинство. Дискретнонепрерывные риски. Этот класс банковских рисков представляет собой некую комбинацию предыдущих двух групп и включает в себя такие виды рисков, которые могут проявляться в определенные дискретные моменты времени, но носят ярко выраженный повторяющийся либо периодический характер. Риски однократного проявления. Неблагоприятные события рисковых ситуаций этого класса происходят исключительно редко и очень часто носят чрезвычайный характер как с точки зрения источника возникновения, так и с точки зрения масштабов воздействия на состояние банка. Типичными представителями банковских рисков этой группы являются различные риски форсмажорных обстоятельств, которые, как уже отмечалось, почти невозможно предвосхитить, и каждый из которых, за редким исключением, проявляется однократно. IV. Классификация по масштабам воздействия. Данный признак классификации разделяет банковские риски на группы в зависимости от того, насколько значительны и серьезны для банка могут быть последствия проявления соответствующих рисковых ситуаций, то есть каков будет относительный ущерб, нанесенный банку, в случае наступления рискового события. При этом необходимо иметь в вид, что в очень редких случаях какойлибо вид рисков можно однозначно и полностью отнести только к одной группе по критерию масштабов воздействия. Рисковые события одного вида и происхождения в зависимости от конкретной ситуации могут иметь совершенно разные по силе влияния на состояние банка и величине нанесенного ущерба последствия. В связи с этим разделение всех рисков на 4 перечисленных на схеме Рис. Риски индивидуальной операции. Характерным примером банковского риска, представляющего для банка угрозу понести убытки либо недополучить запланированную прибыль по одной конкретной операции, является кредитный риск, возникающий при заключении договора на предоставление ссуды одном конкретному заемщику. При этом все обстоятельства, которые могут привести к невозврату этой ссуды, делают в определенной степени рискованной только данную операцию по кредитованию юридического либо физического лица. Риски группы однотипных операций. Типичным представителем банковских рисков этого класса является портфельный риск, когда при выполнении операций по покупке и продаже ценных бумаг существует риск неправильного выбора категорий, видов, сроков погашения приобретаемых либо продаваемых ценных бумаг или количественных соотношений между пакетами ценных бумаг, различающихся значениями перечисленных и других характеристик. По причине различных событий в основном внешнего происхождения, которые могут иметь место, скажем, в течение срока владения банком приобретенного пакета ценных бумаг, имеется вероятность недополучения запланированной прибыли к моменту их погашения. В таком случае возникает риск, которому подвергается целая группа однотипных операций по работе на рынке финансовых инструментов, то есть по принципиально одинаковым манипуляциям с разными по своим характеристикам ценными бумагами. Риски одного направления работы банка. Банковские риски, которым может быть подвержено целое направление работы коммерческого банка, возникают значительно реже, чем риски предыдущих двух перечисленных классов. Соответствующие рисковые события носят, безусловно, более широкомасштабный характер и имеют, как правило, внешний источник происхождения, хотя в общем случае могут быть обусловлены и внутренними факторами, например, грубыми ошибками руководства в управлении политикой банка в соответствующей области его работы.