Управление банковской системой в условиях макроэкономической нестабильности

• Автор: Матовников, Михаил Юрьевич
• Шифр специальности: 08.00.10
• Научная степень: Кандидатская
• Год защиты: 2000
• Место защиты: Санкт-Петербург
• Количество страниц: 207 с. : ил.

1. Посреднические функции банков и их реализация в России.

1.1. Обслуживание текущего оборота предприятий

1.2. Аккумулирование и трансформация ресурсов в экономике.

2. Влияние макроэкономической политики на структуру операций и состояние банковской системы

2.1. Период нестабильности денежной системы инфляция и девальвация

2.2. Денежная стабилизация.

2.3. Стабилизационный шок

2.4. Инфляционнодевальвационный цикл.

3. Проблемы управления банковской системой России на текущем этапе

3.1. Создание условий для восстановления банковской системы.

3.2. Вероятные сценарии развития банков России в посткризисный

период
Заключение
Библиографический список
Приложения
Приложение 1. Период высокой инфляции и банковский бум в России
Приложение 2. Девальвация в России .
Приложение 3. Инфляционнодевальвационный цикл в Мексике
Приложение 4. Перераспределение ресурсов между секторами
экономики через российские банки.
Приложение 5. Трансформация ресурсов по срокам через российские
Приложение 6. Адаптационное поведение банков и финансовые
ограничения
Приложение 7. Эмиссионная политика и банковский сектор в 1
Приложение 8. Коммерческие банки в системе финансирования
государственного долга России
Введение


Микроэкономический подход с позиций рентабельности и финансовой устойчивости доминирует в период банковского кризиса, но с точки зрения всей экономики важна макроэкономическая эффективность, именно на ее повышение должна ориентироваться государственная политика. В первой главе разрабатываются подходы к анализу банковской системы с этой точки зрения и дается общая оценка эффективности финансового посредничества в России в пред и послекризисный период. Во второй главе на примере развития банковский системы России изучается механизм влияния макроэкономической политики на функционирование банковской системы, исследуются специфические процессы, возникающие при переходе от одного к другому типу политики, в частности, сценарии возникновения условий для развития банковских кризисов или необеспеченного бума на финансовых рынках. Понимание этих процессов крайне важно при выработке комплексной стратегии государства на финансовом рынке и в области денежной политики для использования или смягчения объе1сгивных тенденций развития. В третьей главе рассматриваются перспективы развития банковской системы России с учетом выявленных закономерностей и формулируются рекомендации в области регулирования банковской системы и денежной политики в послекризисный период. Посреднические функции банков и их реализация в России. Результат деятельности банков чаще всего оценивается на основании показателей рентабельности1. Этот микроэкономический подход отражает интересы акционеров, но с позиций государственной политики большее значение имеет то, какую роль играет банковская система в экономике страны. Характер взаимосвязи финансового и реального сектора включает большое количество обратных связей, состояние реального сектора экономики и макроэкономическая политика государства накладывают ограничения на возможности банковской системы по предоставлению финансовых услуг. В результате эффективность посреднических операций банков оказывается результатом взаимодействия этих трех подсистем см. Рис. Факторы эффективности финансового посредничества. СОСТОЯЛИ Л банковской С . Обзор соответствующей литературы см. Iii vi vi , . Банковское дело Учебник Под ред. Колесникова В. И., Кроливецкой Л. П. М. Финансы и статистика, Банковское дело Учебник Под ред. О.И. М. Финансы и статистика, . В данной главе делается попытка выработки подходов к количественному анализу выполнения банками первых двух из перечисленных функций. Внимание фокусируется на аспектах деятельности банковской системы, которые способствуют повышению эффективности операций нефинансового сектора. Степень участия банков в обслуживании операций нефинансового сектора часто оценивается по величине коэффициента монетизации. Этот показатель очень удобен при межстрановых сопоставлениях, но изза институциональных особенностей, в частности, российской экономики, в которой значительная часть бизнеса предприятий осуществляется вне банковского обращения, прямое сравнение является некорректным. Для оценки фактического положения требуются расчеты, учитывающие долю банковского оборота предприятий, общая оценка доли ВВП, создаваемого с участием банковской системы, приводится в первой части главы. Вторая часть посвящена анализу роли банков в обеспечении экономики ресурсами с точки зрения двух наиболее важных сторон проблемы. Вопервых, банки перераспределяют ресурсы от лиц, совершающих сбережения, к лицам, нуждающимся в кредите, перераспределительная функция и обеспечивают предприятия дополнительными ресурсами. Вовторых, банки производят трансформацию ресурсов по срокам функция трансформации ресурсов по срокам, привлекая краткосрочные ресурсы и выдавая кредиты на длительный срок, что делает возможным реализацию более долгосрочных проектов в реальном секторе, чем в отсутствие банков. Анализ и мониторинг банковской системы с точки зрения этих трех аспектов важен для понимания роли и характера влияния банковской системы на экономику страны и формирования регулирующего воздействия на банки с целью повышения качества оказываемых посреднических услуг.