Управление активными операциями региональных коммерческих банков : Инвестиционный аспект

• Автор: Янкина, Ирина Александровна
• Шифр специальности: 08.00.10
• Научная степень: Кандидатская
• Год защиты: 2000
• Место защиты: Иркутск
• Количество страниц: 207 с. : ил.

СОДЕРЖАНИЕ
Введение.

1. Банковская политика в области управления активами.

1.1 Генезис современных тенденций развития политики управления

активами коммерческих банков за рубежом.

1.2 Анализ современного российского опыта формирования бан

ковской политики управления активами в области реальных инвестиций .

2. Методические подходы к управлению активными операциями

коммерческих банков Красноярского края

2.1 Инвестиционный климат региона.

2.2 Анзиз и оценка методических подходов к управлению активными операциями региональных банков в инвестиционном аспекте . . операций банков в инвестиционном аспкте
3. Направления совершенствования управления банковскими активными операциями
3.1 Механизм управления активными операциями региональных банков в инвестиционном аспекте
3.2 Методика оценки и управления инвестиционным и кредитным
рисками при долгосрочном кредитовании
Заключение.
Список использованных источников


Ходжмана и Дж. Синки могут иметь практическое использование на развивающихся рынках в условиях, вопервых, дефицита у банков источников для кредитования, вовторых, согласованных действий крупнейших коммерческих банков. Эдвард Кейн 0. С. 9 подчеркивает банковские преимущества стратегии скидок для группы клиентов, получающих кредиты по цене праймрейт, не забывая отметить и недостатки такой стратегии. Отказ от удовлетворения кредитных заявок лучших клиентов грозит ухудшением отношений и риском переноса депозитов в другие банки 0. С.0. Кейн утверждает, что новшества, введенные крупными банками развитых стран в управлении активами и пассивами, увеличили возможность возникновения кризисных ситуаций в финансовой системе этих стран. Он аргументирует это следующим образом. Крупные американские банки ориентируются на увеличение числа филиалов, продление часов работы, введение кредитных карточек и на привлечение горячих денег краткосрочных вложений средств, обусловленных стремлением воспользоваться какимито выгодами например, евродолларов, долларовых депозитов в банках за пределами США. Такая стратегия повышает неустойчивость пассивов крупных банков и приводит к нарушению ликвидности. Помимо использования дорогостоящего управления пассивами крупные американские банки тянутся за высокодоходными активами. В результате банки применяют более высокий кредитный риск. В то время как рискованность активов возрастает, обеспеченность капиталом, способным выступить в роли амортизатора при неблагоприятном стечении обстоятельств, снижается. Все сказанное позволяет автору сделать вывод, что в условиях инфляции, экономического спада, изменчивости процентных ставок коммерческим банкам следует все большее внимание уделять управлению обеими сторонами баланса, и активными, и пассивными операциями. Развитие в х годах теорий и технологий управления активами и пассивами банков и одновременное увеличение риска и изменчивости процентных ставок в конечном счете породили микроэкономический подход к банковской деятельности, названный стратегией управления фондами, который преобладает сегодня в банковской деятельности. Это гораздо более сбалансированный подход по отношению к управлению активами или пассивами, в рамках которого выделяются следующие ключевые задачи. Заслуживают, на наш взгляд, внимания положения теории управления активами банков, выдвинутые в х годах Е. Фейма. Банковские портфельные решения не оказывают никакого влияния на инвесторов, поскольку направления банковской финансовой активности не расширяют и не сокращают комплекс инвестиционных возможностей, доступных инвесторам 9. С.. Таким образом, следует согласиться с утверждениями Дж. Синки, что как финансовые посредники банки не осуществляют никакого специального контроля над общим равновесием в экономике 6. С.. Следует сказать, что ситуация в российской экономике последних лет подтверждает эти положения. Возможности банков в сфере управления активами ограничиваются реальными производственно инвестиционными решениями фирм, а банки скорее озабочены вознаграждениями, чем структурой активных операций. Краткий экскурс по вопросам формирования и совершенствования моделей управления банковскими активными операциями зарубежными экономистами приводится автором в таблице 1. Активность в модернизации банковского управления отмечается в период бурного роста банковских монополий, обострения кризисных явлений в экономике отдельных стран, развития международного движения капитала. Таблица 1. Синки . i,. Роуз Питер С. Стратегия управления активами, пассивами. Составлено по 2. С.28 6. С.66 5. С. . Рассмотрев эволюцию зарубежных банковских моделей управления активами, считаем наиболее целесообразным исследования концепций Дж. Синки, П. Роуз и Дианы Мак Нотон, представляющих интерес для целей долгосрочного кредитования фирм в силу их высокой степени комплексности, разработанности, приверженности к портфельному моделированию. Как утверждает Дж. С.3. Дж. С.0 . С.7 .