Формирование стратегии управления банковскими рисками

• Автор: Алиханов, Дмитрий Владимирович
• Шифр специальности: 08.00.10
• Научная степень: Кандидатская
• Год защиты: 2002
• Место защиты: Владикавказ
• Количество страниц: 194 с.

Оглавление
Введение

Глава I. Риск в деятельности коммерческих банков

1.1 Региональные банковские системы на современном этапе развития на примере банковской системы РСОАлания.

1.2 Содержание банковских рисков и их классификация .

1.3 Стратегия управления рисками коммерческого банка.

Глава П. Стратегическое управление рисками коммерческого банка

2.1 Система управления кредитным риском

2.2 Стратегия управления процентным риском.

2.3 Стратегия управления риском ликвидности

и платежеспособности

Глава III. Формирование оптимальной стратегии управления риском
3.1 Формирование оптимальной стратегии распределения
ресурсов коммерческого банка в условиях риска.
3.2 Повышение эффективности управления рисками
инвестиционных проектов.
3.3 Оптимизация стратегии предоставления кредитов с учетом минимизации кредитного риска
Заключение
Литература


В году средства предприятий, организаций и учреждений на расчетных и текущих счетах в региональных банках увеличились на , в то время как вклады физических лиц сократились на . При этом, средства населения в филиалах инорегиональных банков составили в году 9 уровня года. Таблица 1. Наименование показателей На 1 млн. Уд. На 1 млн. Уд. На 1 млн. Уд. Ресурсы 1. Привлеченные всего 0,3 ,7 ,1 ,2 ,6 . Остатки на расч. Остатки на корр. Средства граждан 6,4 ,6 ,9 ,3 ,8 . Депозиты юридических лиц ,4 2,0 ,5 3,2 3,4 5. Всего ресурсов ,6 0,0 ,8 0,0 ,5 0. Размещение ресурсов 1. Обязательные резервы 2,7 0,2 6,7 0,3 ,1 1. Остатки на корреспондентских счетах ,2 1,4 ,0 1. Кредиты предприятиям и населению 1,7 ,7 3,0 ,8 ,7 . Вложения в ценные бумаги 0,3 ,1 3,6 9,0 ,2 0. Прочие активы 5,0 ,1 1,8 ,8 ,4 . Всего размещено ,6 0,0 ,8 0,0 ,5 1 0. Однако за тот же период депозиты юридических лиц в региональных кредитных организациях увеличились в 3, раза, а в течение в 2, раза, что можно квалифицировать как рост накоплений в экономике региона. В составе привлеченных средств происходил рост депозитов населения. Вклады граждан стали одним из наиболее крупных источников привлеченных средств. Важным фактором, ограничившим возможности региональных банков по привлечению вкладов населения, продолжает оставаться монополия Сбербанка России на рынке частных вкладов. За период с 1 г. Сбербанка в общем объеме вкладов с до . Однако на начало г. Сбербанка составляла уже , а доля региональных банков выросла с 4 до 7,3 общего объема средств гаждан что указывает на едва наметившуюся тенденцию переориентации населения от учреждений Сбербанка к региональным кредитным организациям. Межбанковские кредиты и депозиты как источник привлеченных средств региональных кредитных организаций не играли существенной роли. Их доля в ресурсной базе региональных коммерческих банков устойчиво сокращалась с 2 в г. Филиалы инорегиональных банков и Сбербанк на начало , , и года пассивов в форме МБК вообще не имели. Для небольших банков, как уже упоминалось, характерно не накопление крупных финансовых ресурсов, и активная деятельность на финансовых рынках, а традиционные виды услуг кредитование и расчетнокассовое обслуживание. В течение г. РСОАлания сократился почти на . При этом, с 1,5 до 6,6 увеличилась доля вложений в векселя. Продолжился рост вложений в имущество банков за г. Доля неработающих активов в кассе, на счетах в ЦБ РФ и в обязательных резервах увеличилась незначительно. В г. Доля низкодоходных активов несколько на 3 снизилась. Однако, при этом операции с ценными бумагами составили лишь 0,4 от суммы всех активов банковской системы, а доля операций с векселями сократились почти на 2. В настоящее время предоставление кредитов продолжает оставаться основным направлением деятельности банков РСОА вложения средств в кредитование составляют около совокупных активов банковского сектора. Доля ресурсов, направляемых региональными банками на кредитование предприятий и организаций республики, на 1 составила ,. Филиалы инорегиональных банков также значительную часть своих средств, вкладывают в кредитование экономики ,. В этом отношении значительно отстает СевероОсетинский банк Сбербанка России кредиты экономике и населению составляют всего , его активов. Совокупный объем кредитных вложений в экономику республики по состоянию на 1 г. Из общей суммы большая доля кредитных вложений 3,1 млн. Вместе с тем, доля средств, направлявшихся банками на кредитование сроком свыше 1 года, не достигает и 2 общего объема кредитования. Важным фактором, ограничивающим долгосрочные вложения банков, является краткосрочный характер большой части пассивов. Кредитование попрежнему остается рискованным направлением вложения ресурсов. И хотя уровень просроченной задолженности несколько сократился по данным АКБ Банк развития региона РСОА с 7, на 1 до 4, на 1, преждевременно говорить о снижении рисков в нефинансовой сфере. Объективно большинство предприятий имеет неустойчивое финансовое положение, работает в условиях недостатка собственных оборотных средств и сокращения платежей, роста дебиторской и кредиторской задолженности.