Формирование портфеля кредитов физическим лицам в коммерческом банке

• Автор: Панченко, Борис Валериевич
• Шифр специальности: 08.00.10
• Научная степень: Кандидатская
• Год защиты: 2003
• Место защиты: Тула
• Количество страниц: 156 с.

Содержание
Введение .
Глава 1. Исследование проблемы совершенствования методического обеспечения процесса кредитования населения

1.1. Характеристика рынка услуг по кредитованию населения коммерческими банками

1.2. Исследование причин невыполнения заемщиками условий кредитных договоров.

1.3. Анализ существующих методик оценки кредитного риска и подходов к кредитованию.

1.4. Исследование организации кредитного процесса коммерческого банка.

1.5. Обоснование необходимости разработки нового подхода

к формированию портфеля кредитов физическим лицам.

Глава 2. Разработка подхода к формированию портфеля кредитов физическим лицам.

2.1. Определение факторов, оказывающих влияние на величину

риска кредитования физических лиц.
2.2. Усовершенствование методики оценки кредитного риска с учетом уровня ошибки при определении качества кредитных
2.3. Разработка методики отбора заявок для включения в кредитный портфель банка
2.4. Научнометодический подход к формированию портфеля
кредитов, выдаваемых физическим лицам коммерческим банком
Глава 3. Апробация подхода к формированию портфеля
кредитов, выдаваемых физическим лицам..
3.1. Апробация усовершенствованной методики оценки кредитного риска и методики отбора заявок для включения в кредитный
портфель
3.2. Определение основных направлений совершенствования
подхода к формированию портфеля кредитов физическим лицам
Заключение
Библиографический список
Приложение. Статистические данные по кредитованию физических лиц Тульским отделением Сбербанка РФ в гг

Введение
Актуальность


Конкуренция на рынке банковских услуг, существенное уменьшение коридора между ставками привлечения и размещения ресурсов, стабильность функционирования банковского сектора заставляют коммерческие банки пересматривать используемые ими подходы, методики и технологии, вносить новшества в организацию и методы управления, работать над снижением рисков и повышением эффективности всех видов банковских операций. В связи с этим коммерческие банки все чаще обращаются к методам экономического и финансового анализа, математической статистики и математического моделирования. В структуре активных операций коммерческих банков важнейшую роль играют кредитные операции. После августа года кредитование пришло на смену государственным ценным бумагам в качестве ведущего направления размещения банковских ресурсов. В связи с этим спектр кредитных операций неуклонно расширяется. Структура кредитных вложений коммерческих банков позволяет говорить, что в настоящее время наиболее популярными являются кредитование торговопосреднической деятельности, топливноэнергетического комплекса, военнопромышленного комплекса, легкой, пищевой промышленности. Эволюция банковского дела повлекла за собой возникновение большого числа разновидностей банковских ссуд. Их классифицируют по различным признакам, в том числе по назначению, наличию и характеру обеспечения, срокам, порядку погашения и т. Постепенно повышается средний срок предоставляемых коммерческими банками кредитов. Благодаря стабилизации экономической ситуации банки все смелее предоставляют заемщикам среднесрочные и долгосрочные ссуды. Можно сказать, что в настоящее время банковская система России переживает период относительной стабилизации. В гг. Банка России и коммерческих банков по всем видам операций. По данным Бюллетеня банковской статистики ЦБ РФ доля кредитных вложений в структуре активов коммерческих банков по состоянию на г. Этот показатель существенно ниже аналогичных показателей кредитных систем экономически развитых западных стран, что свидетельствует об отставании кредитной системы России от мировых стандартов. Кредитные операции, заключающиеся в предоставлении некоторой суммы денежных средств кредитором заемщику, в странах с развитой экономикой являются основным видом активных операций коммерческих банков, составляя от до активов . Отношение размера кредитов к валовому внутреннему продукту по состоянию на г. На долю кредита как источника формирования оборотного капитала приходилось в последние годы 78 , в то время как до перехода к рыночной системе хозяйствования . Существуют программы повышения роли кредита в экономике России. Автором одной из таких программ является заслуженный деятель науки РФ, профессор О. И. Лавру шин, который предложил ряд мер по оздоровлению кредитной системы, среди которых такие, как модернизация структуры кредитов, развитие целевых, ипотечных кредитов, снижение ставки рефинансирования, установление дифференцированных отчислений в резервы на возможные потери по ссудам в зависимости от качества кредитного портфеля, разработка Федерального закона О кредитном деле Российской Федерации, создание Положения О работе с проблемными кредитами, разработка методики оценки и управления кредитным риском, подготовка рекомендаций по анализу кредитного портфеля . Реализация таких программ будет во многом зависеть как от работы органов государственной власти, так и от научнопрактических исследований и разработок научных и хозяйственных организаций и их сотрудников. Кредитным портфелем коммерческого банка называется совокупность требований банка по ссудам, классифицированых на основе критериев, связанных с факторами кредитного риска. Портфелем кредитов физическим лицам называется совокупность ссуд, предоставленных банком населению и классифицированных по наличию залога, уровню кредитного риска или на основе иных критериев. Сложившуюся на сегодняшний день в Российской Федерации ситуацию с кредитованием физических лиц коммерческими банками трудно оценить однозначно.