Формализованные оценки рисков в банковском менеджменте

• Автор: Кашафетдинов, Шамиль Вафич
• Шифр специальности: 08.00.10
• Научная степень: Кандидатская
• Год защиты: 2003
• Место защиты: Москва
• Количество страниц: 163 с. : ил

ОГЛАВЛЕНИЕ
Введение.

Глава 1. Риски в банковской деятельности, рискменеджмент

1.1 Сущность, факторы и классификация рисков.

1.2 Банковские риски виды, классификация и сферы возникновения.

1.3 Рискменеджмеит сущность, содержание, стратегии и приемы.

Глава 2. Анализ методов управления и оценки рисков в современном банковском менеджменте

2.1 Анализ методов управления и оценки кредитного риска.

2.2 Анализ методов управления и оценки банковских рисков процентного, операционного и риска ликвидности.

2.3 Анализ методов управления и оценки рыночных рисков

Глава 3. Экономикоматематическая имитационная модель и интегральный показатель совокупного риска коммерческого банка в условиях риска
3.1 Экономикоматематическая имитационная модель и интегральный показатель совокупного риска коммерческого банка.
3.2 Лимиты и перспективы использования экономикоматематической
имитационной модели коммерческого банка
Заключение.
Библиографический список использованной литературы.
Приложения
Введение
Актуальность


Риск снижения доходности включает следующие разновидности процентные риски и кредитные риски. Кредитный риск может быть также разновидностью рисков пряных финансовых потерь. Риски прямых финансовых потерь включают в себя следующие разновидности биржевой опасность потерь от биржевых сделок, селективный риск неправильного выбора видов вложения капитала, риск банкротства риск полной потери собственного капитала в результате неправильного вложения капитала, а также кредитный риск. Как правило, многие риски взаимосвязаны, и изменения в одном из них вызывают изменения в другом, но все они в конечном счете влияют на результаты деятельности и требуют учета для успешной работы. Светлова С Риски в банковской практике Аудитор. С. . Эти виды риска обусловливают друг друга, воздействуют друг на друга и в то же время в известной степени автономны. Общие риски им подвержены абсолютно любые объекты, функционирующие в данном социальном слое, местности, географической области и т. Это пожары, аварии, наводнения, землетрясения, иные геокатаклизмы, а также грабежи, социальные потрясения, эпидемии и т. Обычная защита от этого вида рисков состоит в предварительном анализе потенциальной угрозы и отказа от проекта, если риск чрезмерно велик, в учете их технологиях объекта сейсмозащита, противопожарные системы, сигнализация и т. Рыночные риски им подвержены в первую очередь предпринимательские структуры, действующие в условиях рынка. Этот вид рисков проявляется в виде потерь изза непризнания рынком банковских продуктов, провала банковской стратегии, изменения влияние на рынок политических и законодательных факторов и т. Варианты защиты от этих рисков включают предварительны учет ситуации при формировании банковского портфеля и при создании резервов, а также в повышении эффективности работы служб маркетинга. Банковские риски эти риски специфические для кредитного предпринимательства и проявляются в ходе осуществления банковской деятельности. Названия банковским рискам могут дать операции кредитный, инвестиционный, изменения базовых параметров процентный, ликвидности, валютный география банковских операций страновой, сферы деятельности отраслевой, технологический, характеристики банковских продуктов проектный. Опасность потерь, вытекающих из специфики банковских операций, осуществляемых кредитными учреждениями4. Предпринимательские риски возникают в результате действия множества факторов5. А Большой Экономический словарь под ред. Азрилияна. Шаршукова Л. Г. Предпршгиматсльскнй риск и критерии его оценкнЛвтореф. Поскольку в отечественной экономической теории факторы, влияющие на уровень предпринимательского риска, еще недостаточно изучены, определенный интерес представляет результат проведенного в году Национальной ассоциацией производителей США опроса тысячи крупнейших компаний по списку Форчун4, целью которого было выяснить основные факторы, отрицательно воздействующие на деятельность этих компаний. В рамках данной работы также представляет интерес проведенный Институтом экономики РАН опрос 7 руководителей мелких и средних предприятий, в результате которого были выявлены основные проблемы, с которыми сталкиваются российские предприниматели. Поскольку риск имеет как объективную, так и субъективную основы, факторы риска можно подразделить на внутренние и внешние. Как видно из приведенных данных, в российской экономике в отличие от развитых стран уровень риска усиливают в основном внешние факторы. К внутренним источникам риска можно отнести планирование и прогнозирование развития предпринимательской фирмы. Планирование деятельности фирмы, как правило, основано на разработке бизнесплана. Обычно для любой компании он становится первым опытом стратегического планирования. Одновременно бизнесплан является и руководством для исполнения. Он может использоваться для управления компанией и как инструмент прогнозирования результатов деятельности компании. План может уточняться по мере его воплощения, когда станет ясным, насколько точно были рассчитаны его показатели.