Управление процентным риском в коммерческом банке

• Автор: Середа, Юлия Александровна
• Шифр специальности: 08.00.10
• Научная степень: Кандидатская
• Год защиты: 2003
• Место защиты: Санкт-Петербург
• Количество страниц: 131 с. : ил

СОДЕРЖАНИЕ
ВВЕДЕНИЕ

1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ УПРАВЛЕНИЯ

БАНКОВСКИМИ РИСКАМИ

1.1. Характеристика и качественный анализ банковских рисков

1.2. Виды банковских рисков, построение классификации банковских

рисков

1.3. Определение основных элементов системы управления банковскими рисками

2. ОСОБЕННОСТИ СЦЕНАРНОГО И СТОХАСТИЧЕСКОГО

МОДЕЛИРОВАНИЯ РИСКА ПРОЦЕНТНОЙ СТАВКИ.

2.1. Понятие и сущность риска процентной ставки. Структура системы анализа процентного риска в банке.
2.2. Исследование основных методик и моделей управления процентным риском
2.2.1. Структура системы анализа рисков в модели стоимости под риском Vi
2.2.2. Анализ модели управления дисбалансом анализ
2.2.3. Анализ показателей риска процентной ставки в модели расчета длительностей инструментов i
3. ВНЕДРЕНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕНТНЫМ
РИСКОМ В БАНКЕ
3.1. Методологические аспекты модели процентного риска и ее
архитектура.
3.2. Анализ основных подходов к построению модели риска процентной ставки.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ.
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ


Подтверждением этому может служить валютный и фондовый кризис в ЮгоВосточной Азии, волны которого прокатились по всем странам во второй половине года, с особенной силой обрушившись на так называемые развивающиеся рынки. Поэтому теории управления рисками уделяется так много внимания, как специалистамипракгиками, работающими в области банковского менеджмента, так и учеными, разрабатывающими теоретические аспекты. Особенностью управления банковскими рисками является то, что любое решение носит субъективный характер. Для того чтобы лицу, принимающему то или иное решение свести к минимуму ошибки управления, необходимо знать причины возникновения рисков, порождающих неопределенность в работе, природу основных взаимосвязей между деятельностью банка и внешней средой. Банковской деятельности, как и любому другому виду предпринимательской деятельности, присущ риск. Такое положение вещей объективно и исходит из самой природы проводимых банком операций прогнозирование в условиях неопределенности ситуации на рынке, банковская конкуренция, изменение политической ситуации, демографические подвижки, временной фактор несовпадение сроков требований и обязательств, и т. Проведение систематизации и ранжирования факторов риска, описание их поведения и влияния на результат, в данной работе, не представляется целесообразным по нескольким причинам. Вопервых, все факторы риска учесть невозможно, так как с увеличением объема получаемой прибыли, риск, который несет банк по каждой конкретной операции, возрастает график 1. Вовторых, первоначально, в основе оценки риска лежит субъективный фактор менеджер для простоты получения результата может исключать или не брать во внимание какието определенные факторы риска. График 1. Его планируемая величина прибыли от инвестируемых средств, которую инвестор желает получить при отсутствии риска. Таким образом, в основе оценки риска лежит нахождение причин его возникновения и определение зависимости между потерями банка и вероятностью их возникновения. Изложим причины банковского риска с системных позиций. Коммерческий банк является сложной открытой системой, определяемой воздействием большого числа факторов внешней среды, что приводит к зависимости состояния банка от ее общей неопределенности и нестабильности. Риск банковской деятельности во многом определяется внутрибанковскими факторами, такими как качество и эффективность управления банком, обоснованность применяемой стратегии и тактики, развитие аналитической работы в банке, гибкость банковской политики. Усиление конкуренции в банковском секторе, стимулирующей банки к разработке и внедрению новых банковских продуктов, предоставлению клиентам новых видов услуг, выходу на новые рынки, способствует повышению общего риска банковских операций. Процессы, протекающие в банке, как и любые другие процессы в этом мире, имеют вероятностный характер. Источник 3, с. Различают случай планируемого штатного хода выполнения сделки и случай, когда ход выполнения сделки отличается от запланированного. Явление, состоящее в отклонении фактического хода результата сделки от планируемого, характеризуют общим понятием риск, а факторы, вызывающие указанные отклонения, называют факторами риска. При этом следует отметить, что отклонения фактического хода сделки от планируемого могут происходить не только с негативной для банка стороны, но и в выгодную сторону. Управление рисками ключевая задача банковского менеджмента. Для обеспечения надежности своей работы банку необходимо создать систему управления рисками, способную выявлять риски, измерять их величину, обеспечивать их мониторинг, содержать необходимые инструменты и процедуры реагирования на возникающие угрозы. Понятие банковского риска заметно различается в зависимости от того, кто и с какими целями пытается его определить. Приведем лишь некоторые определения данного понятия, встречающиеся в литературе. Риск это вероятность неблагоприятного исхода финансовой операции , с. В 8, с 5 риск определен как субъективная величина, которую невозможно измерить, так как риск это отношение инвестора к возможности заработать или потерять деньги.