Особенности построения системы риск-менеджмента в коммерческом банке

• Автор: Селюминов, Александр Геннадьевич
• Шифр специальности: 08.00.10
• Научная степень: Кандидатская
• Год защиты: 2003
• Место защиты: Санкт-Петербург
• Количество страниц: 207 с.

СОДЕРЖАНИЕ
Содержание
ВВЕДЕНИЕ

ГЛАВА I. ИДЕНТИФИКАЦИЯ БАНКОВСКИХ РИСКОВ

1.1 ПОДХОДЫ К ПОСТРОЕНИЮ КЛАССИФИКАЦИЙ БАНКОВСКИХ РИСКОВ.

1.2 Построение классификации банковских рисков авторский подход.

ГЛАВА II. ОСНОВНЫЕ МЕТОДЫ ОЦЕНКИ И УПРАВЛЕНИЯ БАНКОВСКИМИ РИСКАМИ

2.1 Проблемы оценки кредитного риска в рамках процесса рискменеджмента

2.2 Актуальные проблемы оценки рисков межбанковских операций

2.3 Проблемы оценки и управления рыночными рисками

2.4 Основные проблемы оценки рисков концентрации и их учет в рамках системы

рискменеджмента.
2.5 Проблемы оценки и управления риском ликвидности
ГЛАВА III. СИСТЕМА РИСКМЕНЕДЖМЕНТА В КОММЕРЧЕСКОМ БАНКЕ
3.1 Построение системы рискменеджмента
3.2 Процесс рискменеджмента с позиций управления структурой активовпассивов
3.3 Определение лимитов кредитования по срокам.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ


Однако, с другой стороны, названные рекомендации Банка России не указывают на то, что риски кредитный, операционный, риск потери репутации и некоторые другие могут иметь общие причинноследственные связи, например, противоправные действия мошенничество, злоупотребление полномочиями и т. Многие отечественные экономисты используют в своих классификациях в качестве критерия для первичного разделения банковских рисков область возникновения банковских рисков. Данный критерий используют в своих работах Севрук В. Т., Бор М. З., Панова Г. С., Печалова М. Ю., Жуков Е. Ф. и ряд других экономистов. Ориентация на данный критерий позволяет им разделить банковские риски на две большие руппь внешние риски и внутренние риски. Под внешними рисками понимаются риски, которые возникают вне банка, во внешней по отношению к банку среде в среде, в которой функционирует банк. Эти риски определяют обстоятельства, не зависящие от деятельности банка. К данной группе можно отнести, например, выделенные Питером С. Роузом такие риски, как политический риск, инфляционный, валютный риск и ряд других аналогичных рисков. Так, в частности, Панова Г. С. выделяет общие внешние риски и частные внутренние риски. Группа рисков предопределяемых внешними по отношению к банку макроэкономическими и нормативноправовыми условиями деятельности выделяется и в классификации, разработанной Банком России 9. На наш взгляд, использование данного критерия классификации на ее первом этапе является вполне оправданным. Такое разделение рисков позволяет банку определить отношение к ним, способы контроля и управления. Действительно, представляется весьма полезным выделить те риски, которые банк самостоятельно создает, т. Однако при анализе некоторых включаемых авторами рисков в группу внешних экономический, валютный, инфляционный , , возникает вопрос, действительно ли эти риски находятся вне влияния банка. Например, если обратиться к печальной для большинства банков практике кризиса г. Более внимательный анализ таких банков показывает, что большинство из них имели открытую валютную позицию, нормальный баланс валютных активов и пассивов, причем не только по объему, но и по срокам, и по качеству, т. Таким образом, на наш взгляд, такого рода риски находятся в поле управления банками. Поэтому предлагается включать в эту группу лишь те риски, от которых банк практически не в состоянии орадить себя. Отдельное внимание стоит уделить внутренними банковским рискам. Этот класс рисков является достаточно многочисленным. Подходы различных специалистов к их классификации отличаются друг от друга и зависят от критерия, используемого при классификации. Так, Севрук В. Г. использует в качестве такого критерия вид банковских операций и продуктов. Классифицируя риски, автор выделяет риски по балансовым операциям и риски по забалансовым операциям с последующей детализацией риски по активным и риски по пассивным операциям. К первой группе отнесен процентный риск, кредитный риск и ряд других рисков. Далее Севрук В. Т. выделяет банковские риски, возникающие при предоставлении отдельных банковских продуктов риск кредитной операции, лизинговый риск, факторинговый риск и т. С нашей точки зрения данный подход к классификации внутренних банковских рисков не учитывает следующие моменты. Так, например, процентный риск возникает не только при проведении банком активных операций, но и по пассивным операциям. Риск ликвидности связан не только с возможностью привлечения банком дополнительных кредитных ресурсов, но и с соотношением сроков и сумм привлеченных и размещенных банком ресурсов. Выделение рисков отдельных банковских операций, также не совсем обосновано. Например, риск кредитной операции обусловлен переплетением множества различных факторов возможностью банка предоставить кредит тенденциями изменения процентных ставок проблемой погашения кредита заемщиком и т. Также, как уже отмечалось выше, разделение рисков балансовых и забалансовых операций является условным. Поэтому более обоснованным выглядит использование в качестве критерия классификации внутренних банковских рисков факторов причин, в результате которых они возникают. Подобный подход использует, в частности, в своей работе Т. Кох .