Управление ликвидностью коммерческого банка на основе модели среднесрочного прогнозирования

• Автор: Зайков, Михаил Владимирович
• Шифр специальности: 08.00.10
• Научная степень: Кандидатская
• Год защиты: 2004
• Место защиты: Екатеринбург
• Количество страниц: 137 с. : ил.

СОДЕРЖАНИЕ
ВВЕДЕНИЕ.

1. Теория и практика управления ликвидностью коммерческого

банка в современных условиях

1.1 Управление ликвидностью в системе управления финансами банка.

1.1.1 Основные проблемы управления финансами коммерческого

1.1.2 Временной дисбаланс структурных составляющих активов и

пассивов наиболее значимая проблема в банковской системе РФ.

1.2 Теоретические основы управления ликвидностью коммерческого

1.2.2 Понятие ликвидности. Факторы определяющие ее уровень.

1.2.3 Обзор теорий управления ликвидностью коммерческого

1.3 Практика управления ликвидностью коммерческого банка.
1.3.1 Методы и подходы к оценке ликвидности коммерческого
1.3.2 Принципы управления мгновенной, кратко и среднесрочной
ликвидностью коммерческого банка.
1.3.3 Практика государственного регулирования ликвидности
коммерческих банков. Анализ методики управления ликвидностью рекомендуемой Банком России.
2. Модель среднесрочного прогнозирования и управления
ликвидностью коммерческого банка.
2.1 Общая концептуальная информационнологическая модель
управления ликвидностью коммерческого банка
2.2 Формализованные блоки и процедуры в концептуальной модели
управления ликвидностью
2.2.1 Прогнозирование остатков средств на счетах срочных вкладов физических лиц
2.2.2 Прогнозирование остатков средств на счетах бессрочных инструментов и инструментов с заранее известной датой погашения
2.2.3 Прогнозирование остатка ссудной задолженности банка.
2.3 Консолидация промежуточных результатов. Графическое и
табличное представление результатов прогноза
3. Применение модели среднесрочного прогнозирования в
управлении ликвидностью коммерческого банка.
3.1 Интерпретация и применение результатов прогноза. Построение
сценариев прогноза и разработка решений в области управления ликвидностью.
3.2 Оценка экономического эффекта применения модели среднесрочного 6 прогнозирования в процессе управления ликвидностью.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ.
ЛИТЕРАТУРА


Указанные положения научной новизны соответствуют п. Паспорта специальностей ВАК. Научно обоснованные в работе модели и разработанные на их основе методики могут применяться в практике управления ликвидностью коммерческих банков. Материалы диссертации, в частности принципы и подходы к управлению ликвидностью в зависимости от временного горизонта, модели прогнозирования отдельных статей активов и пассивов, построение сценариев для целей последующего принятия решений могут быть использованы в преподавании ряда дисциплин в высших учебных заведениях, в том числе Банковское дело, Исследование операций в экономике, Теория принятия решений, Теория риска и моделирование рисковых ситуаций. Реализация и апробация работы. Пятой межрегиональной научнопрактической конференции Концепция развития банковской системы Урала Екатеринбург, год. Второй, третьей, четвертой отчетных конференциях молодых ученых ГОУ ВПО УГТУУПИ Екатеринбург, годы. Четвертой международной конференции Средства математического моделирования СанктПетербург, июня года. Основные положения, методики и модели, предложенные в диссертации, внедрены и используются при осуществлении процесса прогнозирования и управления ликвидностью в КБ Драгоценности Урала ЗАО г. Екатеринбург, АКБ ЗолотоПлатина Банк г. Екатеринбург, ОАО КБ Мечелбанк г. Челябинск и ООО КБ Банк корпорации резервных фондов г. Москва, о чем имеются соответствующие акты. Публикации. Основные положения диссертации опубликованы в 8 статьях и тезисах докладов общим объемом 2, авторских печатных листа. Структура работы. Диссертация состоит из 7 страниц печатного текста, включающего в себя введение, три главы, заключение, список литературы из 0 наименований, рисунков, 5 таблиц, 5 приложений. Во введении отражены актуальность и изученность проблемы, определены цели и основные задачи работы, сформулирован предмет и объект исследования, показаны научная новизна и практическая значимость полученных результатов. В первой главе Теория и практика управления ликвидностью коммерческого банка в современных условиях проанализированы основные источники возникновения риска ликвидности, базовые определения, существующий теоретический и эмпирический фон изучаемой проблематики. Кроме того, выявлен ряд ограничений ныне применяемых методов и подходов к оценке и управлению ликвидностью. Вторая глава Модель среднесрочного прогнозирования ликвидности коммерческого банка посвящена разработке модели среднесрочного прогнозирования ликвидности коммерческого банка в рамках общей концептуальной информационнологической модели управления ликвидностью на основе одного из методов оценки ликвидности ликвидность как поток и с учетом выявленных при анализе ограничений существующих методов и подходов. В третьей главе Применение модели среднесрочного прогнозирования в управлении ликвидностью коммерческого банка интерпретируются результаты практического применения модели, описывается процесс подготовки управленческих решений на основе данных результатов, производится построение различных сценариев прогноза. Кроме того, глава содержит методы оценки экономического эффекта внедрения данной модели. В заключении сформулированы основные выводы и результаты проведенного исследования. Управление ликвидностью в системе управления финансами банка. Основные проблемы управления финансами коммерческого банка. Банк является коммерческим предприятием, поэтому основной принцип его деятельности получение большей суммарной прибыли вследствие эффективного выполнения его функций с. Управление финансами коммерческого банка является сложным взаимосвязанным процессом управления формированием средств банка собственных капитала и привлеченных обязательств и их последующим размещением при проведении различных активных операций 7 с. Данный процесс порождает различные финансовые потоки, эффективное управление которыми обуславливает успешную деятельность банка. Типовая схема финансовых потоков коммерческого банка представлена на рис. Рисунок 1.