Кредитные риски в системе финансового риск-менеджмента

• Автор: Ситникова, Наталья Юрьевна
• Шифр специальности: 08.00.10
• Научная степень: Кандидатская
• Год защиты: 2004
• Место защиты: Москва
• Количество страниц: 170 с.

Оглавление
Введение.

Глава I. КРЕДИТНЫЕ РИСКИ И ИХ МЕСТО В СИСТЕМЕ

ФИНАНСОВОГО РИСКМЕНЕДЖМЕНТА

1.1. Система финансового рискменеджмента

1.2. Сущность кредитных рисков в современных условиях

1.3. Анализ факторов, влияющих на кредитный риск.

Глава 2. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОЦЕНКИ

КРЕДИТНЫХ РИСКОВ.

2.1. Исследование подходов к оценке кредитного риска.

2.2. Оценка кредитного риска портфеля активов

2.3. Классификационный анализ системных комплексов по оценке
кредитного риска портфеля.
Глава 3. МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ УПРАВЛЕНИЯ
КРЕДИТНЫМИ РИСКАМИ.
3.1. Управление кредитными рисками инструменты и механизмы
снижения 1 1
3.2. Разработка методики моделирования и оценки факторов риска для принятия решений по управлению кредитными рисками.
Заключение .
Библиографический список использованной литературы
Приложения.
Введение
Актуальность


Обратные связи охватывают текущие мероприятия и обеспечивают координированность, то есть согласованность в работе всех звеньев аппарата управления. Необходимо особо подчеркнуть, что чрезвычайно важным элементом системы финансового рискменеджмента является информационное обеспечение, так как именно информация включает в себя осведомленность о вероятности рискового случая и любое принятие финансового решения основано на информации. Каждая из представленных подсистем финансового рискменеджмента, выполняет функции объекта управления и функции субъекта управления соответственно. К функциям объекта управления относятся разрешение финансового риска, рисковых вложений, работа по снижению величины финансового риска и его страхование, экономические отношения между субъектами процесса. К функциям субъекта управления относятся прогнозирование, организация, регулирование, координация, стимулирование, контроль. Понятие организации финансового рискменеджмента представляет собой систему мер, направленных на рациональное сочетание всех элементов в единой технологии процесса управления финансовыми рисками. К этим мерам относятся получение информации, выявление степени риска, определение вероятности наступления события, выбор стратегии управления риском, выбор приемов снижения степени риска, учет психологического восприятия рисковых решений, разработка программы действий по снижению риска, определение целей рисковых вложений, анализ и оценка результатов рискового решения. Цель финансового риска это результат, который необходимо получить прибыль, выигрыш. Цели должны быть в системе очерчены четко, конкретно и сопоставимы с финансовым риском и капиталом. Управление риском обозначает правильное понимание степени риска в первую очередь. На основе информации, вероятности степени и величины риска должны быть разработаны различные варианты рискового вложения и проведена оценка их оптимальности путем сопоставления ожидаемой прибыли и риска. Это позволяет правильно выбрать стратегию и приемы управления риском. Далесе идет этап принятия решения. Но каждому выбранному варианту должны быть присущи гибкость и неповторимость, правильная постановка цели, отвечающая финансовым интересам объекта управления компании, региона, Федерации. Рискменеджмент весьма динамичен. Его эффективность зависит от быстроты реакции на изменение условий финансовокредитного рынка, финансового состояния субъекта управления и экономической, правовой, политической и других ситуаций в стране. Поэтому окончательного решения в искусстве управления не существует, а большое значение могут иметь интуиция, эвристика, а также логические, методологические, количественные и качественные приемы решения и моделирования в особо сложных случаях. Для разработки методологии и технологии управления финансовыми рисками особенно важными из искусства управления являются наработки, касающиеся методов оценки, мониторинга и прогнозирования рисков, информационного обеспечения управления рисками и другое. В третьей главе работы проводится анализ методов моделирования системы управления финансового рискменеджмента. Особое внимание при этом уделяется методам исследования управляющей и управляемой систем и информации как основному элементу системы управления. Следующим важным аспектом в исследовании системы финансового рискменеджмента, на наш взгляд, является процесс управления финансовыми рисками. На практике существует большой спектр вариантов этого процесса, но, по нашему мнению, ключевыми этапами процесса являются индентификация риска, оценка риска, выбор метода и инструментов управления риском, мониторинг риска. Схема процесса представлена на рис. Первые два этапа принято называть анализом риска. При этом индентификация риска относится к качественному анализу, а оценка риска к количественному анализу. Рисунок 2. В свою очередь эффективность организации управления риском в финансовой сфере определяется классификацией финансовых рисков. С точки зрения управления под классификацией рисков будем понимать в дальнейшем распределение риска на конкретные группы по определенным признакам для достижения поставленной цели.