Управление качеством кредитного портфеля и кредитными рисками в коммерческих банках

• Автор: Гладилин, Алексей Анатольевич
• Шифр специальности: 08.00.10
• Научная степень: Кандидатская
• Год защиты: 2006
• Место защиты: Астрахань
• Количество страниц: 158 с. : ил.

Введение.З

Глава . Теореикометодические основы оценки и управления банковскими рисками.

1.1. Сущность и факторы классификации банковских рисков.

1.2. Критерии и принципы управления банковскими рисками.

1.3. Методы управления рисками, связанными с характером выполняемых банками операций

1.4. Оценка риска несбалансированной ликвидности

и курсовых потерь.

Глава И. Организация кредитного процесса и кредитный портфель в системе управления кредитными рисками в коммерческих банках

2.1. Организация кредитного процесса и кредитный портфель.

2.2. Оценка кредитоспособности заемщика как метод дифференцирования условий предоставления суд

2.3. Анализ и оценка качества кредитного портфеля банка.

Глава III. Сравнительная оценка организации управления кредитными рисками в зарубежных и российских банках.
3.1. Стратегия зарубежных банков по организации управления кредитными рисками.
3.2. Организационные структуры управления кредитными рисками
в российских банках.
Заключение
Литература


Банки имеют успех тогда, когда принимаемые ими риски разумны, контролируемы и находятся в пределах их финансовых возможностей и компетенции. Ведущим принципом в работе банков является стремление к получению как можно большей прибыли. Оно ограничивается возможностью понести убытки. Иными словами, риск это стоимостное выражение вероятностного события, ведущего к потерям. Риски тем больше, чем выше шанс получить прибыль. Риски образуются в результате отклонений действительных данных от оценки сегодняшнего состояния и будущего развития. Эти отклонения могут быть как позитивными, так и негативными. В первом случае речь идет о шансах получить прибыли, во втором о риске иметь убытки. Таким образом, получать прибыль можно только в случаях, если возможности понести потери риски будут предусмотрены заранее взвешены и подстрахованы. Поэтому причинам возникновения рисков в деятельности коммерческих банков должно уделяться первостепенное внимание. Существют общие причины возникновения банковских рисков и тенденции изменения их уровня. Оценка риска в этих и во многих других случаях требует определения вероятности того, какое событие в будущем произойдет. Любая банковская деятельность, как известно, связана с неожиданностями, степень которых зависит от способности банка прогнозировать экономическую ситуацию, рассчитывать финансовую окупаемость проекта, выбирать партнеров для своей деятельности, быстро реагировать на изменение рынка и принимать эффективные управленческие решения. Однако, предусмотреть все неожиданности, сопутствующие банковской деятельности, как правило, невозможно, а потому всегда существует риск убытков или неполучения намеченной прибыли. Несмотря на быстрое распространение практики управления рисками, в банках и других финансовых учреждениях до сих пор существуют различные определения рисков, что затрудняет разработку единых норм и правил управления рисками. Термин риск употребляется очень часто, однако, само понятие риска многогранно и его можно определить поразному. В наиболее широком смысле риском называется неопределенность в отношении наступления того или иного события в будущем. Как экономическая категория риск представляет собой событие, которое может произойти или не произойти. В случае совершения такого события возможны три экономических результата отрицательный проигрыш, ущерб, убыток, нулевой, положительный выигрыш, выгода, прибыль. Для одних специалистов понятие риска означает, прежде всего, вероятность события, которое можег вызвать отклонение от ожидаемых тенденций. Для других, кю занимается коммерческими операциями, риск означает возможность ущерба от события, которое изменяет исходную ситуацию. Нам представляется, что риск это параметр деятельности любого экономического субъекта, в частности, банка, характеризующий неопределенность ее результата и возможные отрицательные последствия в случае неблагоприятного развития событий. Управление рисками это процесс их идентификации и оценки, а также осуществление комплекса мероприятий по снижению уровня риска. Система управления рисками позволяет организовать эффективное управление банком, значительно снизить уровень рисков, которым подвергается банк, и повысить конкурентоспособность банка. Однако никакая система управления рисками не может исключить убытки на 0 . Она лишь позволяет снизить их до разумного уровня и повысить предсказуемость банковского процесса. Система управления рисками направлена на минимизацию рисков и повышение эффективности работы банка. Целью этой системы может быть снижение потерь, идентификация новых рисков, повышение рентабельности, снижение уровня плохих долгов и т. Политика управления рисками должна органично вписываться в общую стратегию развития. Например, если банк относительно новый и ему надо занять свою нишу, он проводит более агрессивную политику, а значит уровень риска, который он берет на себя, может быть существенно выше, чем в том случае, если банк проводит консервативную политику. Пределом потерь при агрессивной политике банка может выступать объем капитала банка, а при консервативной политике это скорее прибыль банка.