Оптимизация кредитного портфеля коммерческих банков с учетом факторов риска

• Автор: Амелин, Дмитрий Иванович
• Шифр специальности: 08.00.10
• Научная степень: Кандидатская
• Год защиты: 2006
• Место защиты: Орел
• Количество страниц: 184 с. : ил.

СОДЕРЖАНИЕ
ВВЕДЕНИЕ

1 ТЕОРЕТИКОМЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ КРЕДИТНЫМ ПОРТФЕЛЕМ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ.

1.1 Место и роль кредитного портфеля в деятельности коммерческих

БАНКОВ В УСЛОВИЯХ ТРАНСФОРМАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКИ РОССИИ.

1.2 Управление кредитным портфелем коммерческих банков и оценка КРЕДИТНОГО РИСКА

1.3 Анализ тенденций банковского сектора Орловской области

2 МЕТОДИКА ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА КРЕДИТНОГО ПОРТФЕЛЯ С УЧЕТОМ ФАКТОРОВ РИСКА

2.1 Теоретические аспекты и практика оценки качества кредитного портфеля

2.2 Формирование системы критериев оценки качества кредитного портфеля с учетом факторов риска

2.3 Построение имитационной модели финансовых потоков кредитного портфеля.

3 ФОРМИРОВАНИЕ ОПТИМАЛЬНОГО КРЕДИТНОГО ПОРТФЕЛЯ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ.
3.1 Организационнометодические основы совершенствования КРЕДИТНОГО процесса в коммерческих банках.1
3.2 Мониторинг кредитного портфеля.
3.3 Оптимизация кредитного портфеля с использованием ИМИТАЦИОННОЙ МОДЕЛИ ФИНАНСОВЫХ потоков.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ


С. Масленченков, который определяет кредитный портфель как совокупность требований банка по кредитам, которые классифицированы по критериям, связанным с различными факторами кредитного риска или способам защиты от него . А.И. Аналогичное определение дает А. М. Андросов Кредитный портфель объем выданных свободных кредитных ресурсов клиентам . Э. Рид, Р Коттер, и др. По мнению Г. С.Н. Яковенко определяет кредитный портфель как весь объем ссудной задолженности банку в виде межбанковских кредитов, кредитов клиентам юридическим и физическим лицам, отраженный на балансовых счетах, включая счета по учету просроченных ссуд и процентов 7. По нашему мнению, включение просроченных ссуд в кредитный портфель является некорректным, поскольку эти средства недоступны банку, составляют его убытки и не могут выполнять основное назначение кредитного портфеля получение прибыли. Проведенный анализ позволяет сделать вывод, что большинство авторов определяют кредитный портфель как совокупность набор различных кредитных инструментов различных видов ссуд. Следует отметить, что в соответствии с законодательными актами , выдача кредита сопровождается отчислениями в резервный гарантийный фонд. По нашему мнению, кредитный портфель коммерческого банка это композитный набор активов кредитов, имеющий параметры риска и доходности, за вычетом резерва ликвидности. Экономическое содержание активных операций состоит в целесообразном размещении собственных и привлеченных средств банка с целыо получения максимальной доходности. Именно от качественного размещения средств банка и состояния активных операций банка зависят ликвидность, прибыльность, финансовая надежность и устойчивость банка в целом. Во всякой системе эти три базовых элемента неотделимы друг от друга и сохраняют свое основополагающее значение, определяя эффективность кредитной операции. Деятельность банка является успешной только тогда, когда каждый из базовых элементов дополняет друг друга, усиливая надежность кредитной сделки. С другой стороны, попытка разорвать их единство неизбежно нарушает всю систему, подрывает ее, может привести к нарушению возвратности банковских ссуд. Кредитная операция обладает огромной производительной силой. Кредит как сумма денег обращается не просто как деньги, он обращается как капитал. Это означает, что в силу природы кредита кредитная операция предполагает такое использование ссуды, которое неизбежно должно порождать в хозяйстве заемщика образование новой стоимости, прибыли, частично уступаемой кредитору. Кредитная операция содействует непрерывности и ускорению производства и обращения продукта. Кредитные операции регламентируется законодательными актами Российской Федерации 2,3, нормативными актами Центрального Банка Российской Федерации 6 и др. Взаимоотношения кредитора и заемщика определяются кредитным договором. Принцип возвратности банковского кредита означает, что денежные средства, полученные в виде ссуды, служат для заемщика временным источником финансовых ресурсов и должны быть возвращены. Принцип срочности следует из принципа возвратности ссуды подлежат возврату в определенные сроки, нарушение которых влечет применение соответствующих предусмотренных правовыми нормами санкций. Принцип платности банковского кредитования обуславливает возмездный характер услуг, оказываемых банками при предоставлении кредита. Как правило, за банковскую ссуду взимается плата в виде процента. Размер процентной ставки определяется сторонами по кредитному договору самостоятельно. В зависимости от экономического содержания и назначения кредитные операции подразделяются следующим образом рис. По обеспеченности ссуды делятся на необеспеченные бланковые или обеспеченные. Как правило, бланковые кредиты выдаются крайне редко, так как по своей сути данный кредит может выдаваться только при наличии достаточной уверенности в своевременном возврате ссуды. Центральный Банк Положением 4П 9 устанавливает ограничения на выдачу таких ссуд при возникновении просроченной задолженности данные ссуды относят к 3й группе риска проблемные ссуды.