Управление кредитным риском при кредитовании по кредитной линии

• Автор: Зуева, Ольга Александровна
• Шифр специальности: 08.00.10
• Научная степень: Кандидатская
• Год защиты: 2007
• Место защиты: Санкт-Петербург
• Количество страниц: 232 с. : ил.

ВВЕДЕНИЕ.

ГЛАВА 1. КРЕДИТНЫЙ РИСК ПРИ КРЕДИТОВАНИИ ПО КРЕДИТНОЙ ЛИНИИ.

1.1 Управление кредитным риском.

1.2Развитие методов кредитования и взаимосвязь с кредитным риском .

ГЗ.Виды кредитных линий в России и за рубежом

1.4. Методы управления кредитным риском при кредитной линии

ГЛАВА 2. ОЦЕНКА КРЕДИТОСПОСОБНОСТИ КЛИЕНТА КАК ОСНОВНОЙ МЕТОД СНИЖЕНИЯ КРЕДИТНОГО РИСКА
2.1. Анализ взаимосвязи между методом кредитования, уровнем кредитного риска и выбранной оценки кредитоспособности заемщика в российской, в т.ч Московской, Санкт Петербургской и Псковской банковской практике.

2.2. Эффективность метода анализа финансовых коэффициентов при кредитной линии.

2.3. Рейтинговая оценка предприятиязаемщика как фактор снижения кредитного риска при кредитной линии
ГЛАВА 3. РАЗВИТИЕ МЕТОДОЛОГИЧЕСКИХ ПОДХОДОВ К УПРАВЛЕНИЮ КРЕДИТНЫМ РИСКОМ ПРИ КРЕДИТОВАНИИ ПО КРЕДИТНОЙ ЛИНИИ.
3.1. Направления совершенствования управление кредитным риском и условий кредитования в отечественной банковской практике в т.ч. при открытии кредитной
линии.
3.2. Комплексная программа оценки кредитоспособности заемщика при кредитовании по кредитной линии на основе кредитного скорринга и расчета лимита кредитования
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙЛИТЕРАТУРЫ.
ПРИЛОЖЕНИЯ
Введение


Поскольку в процессе кредитования возникает множество факторов риска, изза которых ссуда может быть не погашена в установленный срок, банк в целях предотвращения невозврата кредита проводит оценку кредитоспособности заемщика. Определение класса кредитоспособности клиента проводится на базе основных и дополнительных показателей. Банк самостоятельно подбирает их оптимальный состав, объективно отражающий тенденции финансового состояния предприятия. Они фиксируются в документах о кредитной политике банка и должны быть неизменны длительное время. На их основе определяется класс кредитоспособности заемщика, выраженный в баллах. Например I класс баллов II класс баллов III класс баллов. Чтобы рассчитать баллы, используется ряд показателей, определяемых путем сопоставления фактического значения с нормативом, а также устанавливается рейтинг показателя. В зависимости от класса кредитоспособности, банки поразному строят свои кредитные взаимоотношения с клиентами. Заемщикам первого класса банки могут открывать кредитную линию, выдавать бланковые без обеспечения ссуды и устанавливать в этих случаях более низкую процентную ставку, чем для остальных. Второклассные заемщики должны предоставить банку соответствующее обеспечение залог, гарантии, поручительство. Причем, процентная ставка зависит от степени ликвидности залога. Поэтому размер предоставляемой ссуды не должен превышать величины уставного капитала предприятия9, а уровень процентной ставки по кредиту наиболее высок. Существуют различные методы оценки кредитоспособности заемщика, используемые в коммерческих банках, анализ которых проведен в следующей главе диссертации. Таким образом, оценка кредитоспособности заемщика относится к одним из основных методов минимизации кредитного риска, что является главным преимуществом данного метода, и позволяет не только определить класс кредитоспособности заемщика, уровень кредитного риска, но и лежит в основе рационирования кредита в части определения лимита кредитования, а также определения вида обеспечения, диверсификации обеспечения. Одним из недостатков данного метода минимизации кредитного риска является сложность выбора определенной модели оценки кредитоспособности заемщика. Одним из наиболее значимых и применяемых методов минимизации кредитного риска является рационирование кредитов. Рационирование кредитов это метод минимизации кредитного риска, предполагающий установление кредитования по сумме, срокам, видам процентных ставок и прочим условиям предоставления ссуд установление лимитов по отдельным заемщикам или классам заемщиков определение лимитов концентрации кредитов в руках одного или группы тесно сотрудничающих заемщиков. Разрабатывая систему управления кредитным риском, банки предусматривают в ней в качестве составляющего элемента подсистему установления лимитов кредитования. К этому вопросу банки подходят поразному, учитывая внутренние и внешние факторы величину своего кредитного потенциала, рискованность вложений, тенденции развития отрасли, региона, общее состояние экономики. Процедура рационирования имеет два направления. Первое предполагает соблюдение нормативов, установленных центральным банком, второе основано на создании системы внутрибанковских ограничений и выполнении их требований. В области минимизации рисков экономическим нормативам, определяемым центральным банком, отводится ведущая роль. Рудько Силиванов В. В., Афанасьев , Лапина Базельские соглашения по банковскому капиталу и риски производных финансовых инструментов Деньги и кредит. Норматив достаточности капитала Н1 определяется как отношение собственного капитала банка и суммы активов, взвешенных по степени риска. Норматив достаточности капитала банка Н1 ограничивает риск несостоятельности банка и определяет требования по минимальной величине собственных средств банка, необходимых для покрытия кредитного и рыночного рисков. Минимально допустимое числовое значение норматива i утверждено в размере и соответственно для банков с размером капитала не менее суммы, эквивалентной 5 млн. РР величина рыночного риска.