Совершенствование методов и инструментов управления активами коммерческого банка

• Автор: Рыбин, Сергей Владимирович
• Шифр специальности: 08.00.10
• Научная степень: Кандидатская
• Год защиты: 2007
• Место защиты: Ставрополь
• Количество страниц: 205 с. : ил.

СОДЕРЖАНИЕ
ВВЕДЕНИЕ

1. НАУЧНЫЕ ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ ПОРТФЕЛЕМ АКТИВОВ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА

1.1 Сущность и объективная необходимость оптимизации портфеля активов коммерческого банка

1.2 Анализ теоретических подходов к управлению банковскими активами

1.3 Критерии оптимизации портфеля активов коммерческого банка

2. СОСТОЯНИЕ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ БАНКОВСКИМИ АКТИВАМИ
2.1 Анализ закономерностей формирования системы управления активами коммерческого банка

2.2 Оценка деятельности банков в области управления активами

в современных условиях

2.3 Модернизация экономикоматематических моделей как необходимое условие оптимизации портфеля банковских активов
3. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДОВ И ИНСТРУМЕНТОВ УПРАВЛЕНИЯ АКТИВАМИ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА С УЧЕТОМ БАНКОВСКОГО РИСКА ФИНАНСОВЫХ ОПЕРАЦИЙ
3.1 Планирование величины и структуры банковских активов
3.2 Численное моделирование процесса управления активами коммерческого банка
3.3 Анализ результатов численного моделирования и рекомендации по повышению эффективности управления портфелем банковских активов
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ


Разновидностью инвестиционных операций банков является вложение средств в здания, оборудование и оплату аренды. Указанные вложения осуществляются за счет собственного капитана банка, их назначение состоит в обеспечении условий для банковской деятельности. Эти инвестиции не приносят банку дохода. Совершая инвестиции в ценные бумаги, банки руководствуются целью получения дохода и обеспечения ликвидности определенной группы своих активов. Основное содержание активной инвестиционной политики банка составляет определение круга ценных бумаг, наиболее выгодных для вложения средств, оптимизация структуры инвестиционного портфеля на каждый конкретный период. Третьей группой активных операций банков являются депозитные. Назначение активных депозитных операций банков заключается в создании текущих и длительных резервов платежных средств на счетах в Центральном банке корреспондентский счет и резервный счет и других коммерческих банках. Данная группа активов обеспечивает текущую ликвидность банка и характеризуется как первоклассные ликвидные активы. Прочие активные операции, разнообразные по форме, приносят банкам за рубежом значительный доход. В российской практике круг их пока ограничен. К числу прочих активных операций относятся операции с иностранной валютой и драгоценными металлами, трастовые, агентские, товарные, расчетные и ряд других. Поскольку ссудные операции являются одним из основных видов операций банка, приносящим большую часть доходов, остановимся на них более подробно. Эффективность ссудных банковских операций определяется его кредитной политикой. Кредитные вложения должны быть, как правило, надежны и рентабельны. Степень кредитного риска определяется возможно допустимых Задача банка заключается в достижении оптимального сочетания рискованности и прибыльности своих ссудных операций. Важным направлением кредитной политики являются выбор возможных клиентов заемщиков, предоставляемых видов ссуд, оптимальная организация кредитования, процентная тактика банка, анализ финансовых возможностей заемщика. Под влиянием усиливающейся межбанковской конкуренции проявляется тенденция к расширению операций коммерческого банка КБ. Среди них можно выделить лизинговые, факторинговые, форфейтинговые и трастовые операции. Первые три вида включаются в группу активных ссудных операций. В последнее время лизинг и факторинг завоевывают все более прочные позиции на российском денежном рынке. Вследствие этого дадим более полную характеристику этих операций. Лизинговые операции. Лизинг имеет двойственную природу. Лизинг также называют кредитаренда. Он основан на сохранении права собственности на имущество за арендодателем. Таким образом, банк покупает за счет собственных средств имущество, сдает его в аренду арендатору, который погашает свою задолженность постепенно, по мере использования этого имущества. Ни один из видов банковской деятельности не найдет широкого применения, если он не будет приносить выгоду всем участникам договорных отношений. Положительных моментов, присущих лизингу, намного больше, чем отрицательных, а исторический опыт развития лизинга во многих странах подтверждает его важную роль в обновлении производства, расширении сбыта продукции и активизации инвестиционной деятельности 1. Это связано с тем, что кроме выдачи клиенту ссуды, она ссуда материально наполнена оборудование, машины и т. Факторинговые операции банка. Факторинг это разновидность торговокомиссионных операций, которые связаны с кредитованием оборотного капитала клиента, т. Остаточная стоимость товаров за вычетом процентов за кредит и других издержек оплачивается в строго обусловленные сроки или после оплаты долговых обязательств. В соответствии с конвенцией о международном факторинге, принятой в г. Факторинговые операции осуществляются банком на договорной основе с клиентом. Предварительно должен быть произведен анализ кредитоспособности поставщика, оценен кредитный риск, изучена информация о финансовом состоянии предприятия 2. Факторинг экономически выгоден для предприятияклиента.