Политика коммерческих банков по оптимизации финансовой устойчивости и ликвидности

• Автор: Белотелова, Нина Петровна
• Шифр специальности: 08.00.10
• Научная степень: Докторская
• Год защиты: 2007
• Место защиты: Москва
• Количество страниц: 352 с. : ил.

1.1. Основы определения финансовой устойчивости банка

1.2. Методические подходы обеспечении ликвидности коммерческих банков

1.3. Принципы и факторы разработки банковской политики по оптимизации финансовой устойчивости и ликвидности

ГЛАВА II ПОЛИТИКА ФОРМИРОВАНИЯ И РАЗМЕЩЕНИЯ РЕСУРСОВ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ

2.1. Методические основы формировании ресурсов

2.2. Состояние пассивов коммерческих банков

2.3 Особенности размещения ресурсов банков в современных условиях

2.4.Характсристика активов банковского сектора

ГЛАВА III ФОРМИРОВАНИЕ МЕХАНИЗМА ОПТИМИЗАЦИИ ВЗАИМОСВЯЗИ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ И ЛИКВИДНОСТИ БАНКОВ
3.1. Анализ действующих моделей определения финансовой устойчивости и ликвидности коммерческих банков

3.2. Совершенствование управления активами и пассивами коммерческих банков

3.3 Управление рисками в коммерческих банках
ГЛАВА IV ОПТИМИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БАНКОВ ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ И ЛИКВИДНОСТИ
4.1 Разработка стратегии банковской политики по оптимизации финансовой устойчивости и ликвидности
4.2. Увеличение ресурсов коммерческих банков и оптимизации их структуры как основа обеспечения финансовой устойчивости и ликвидности
4.3. Резервы роста доходов банков
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ


Ликвидность пассивов легкость, с которой банк может выпустить долговое обязательство для приобретения клиринговых остатков по разумной цене. Ликвидность активов это возможность их использования в качестве средства платежа либо быстрого превращения в средство платежа и способность активов сохранять свою стоимость. Баланс банка считается ликвидным, если его состояние позволяет за счет быстрой реализации средств по активу покрывать срочные обязательства по пассиву. Все активы можно расположить по порядку от наиболее до наименее ликвидных. Самыми ликвидными активами являются остатки денежных средств в кассе и корреспондентских счетах банка, краткосрочные межбанковские кредиты овернайты, ценные бумаги правительства и Центрального банка страны. К числу наименее ликвидных относят вложения в недвижимость и долгосрочные ссуды. Ликвидность байка обусловлена структурой его активов чем больше доля первоклассных ликвидных средств в общей сумме активов, тем выше ликвидность банка. Таким образом, ликвидность коммерческого банка связана, с одной стороны, с обеспечением наличного и безналичного денежного оборота по счетам своих клиентов, а отсюда с поддержанием соответствия между активными и пассивными операциями но срокам окончания обязательств, а с другой с обеспечением стабильного минимума прибыльности. С точки зрения технического исполнителя платежей роль банка заключается в простом посредничестве и задача обеспечения ликвидности сводится к необходимости располагать соответствующим объемом реальных денег для осуществления платежей. Но с точки зрения возмещения расходов и получения прибыли при разрыве в цепочке движения стоимостей ТДТ банк становится непосредственным должником и кредитором по широкому кругу обязательств, и тут на первый план выдвигается проблема рискованности его деятельности как кредитора и надежности при выполнении собственных обязательств. Деятельность коммерческих банков подвергается определенным рискам. Как любые коммерческие предприятия,банки могт разориться, и соответственно может возникнуть разрыв в цепочках оборота денег. Поэтому средства, находящиеся на счетах в коммерческих банках, нельзя однозначно назвать высоколиквидными изза нестабильности политической и экономической ситуации. К высоколиквидным средствам относятся только денежные средства в кассе и средства на корреспондентском счете в Центральном Банке. Остальные составляющие могут приниматься в расчет с учетом экономических и других факторов. Следовательно, банковские высоколиквидные средства являются функциональными деньгами современного общества, т. Частично эта проблема решается кредитной системой вопервых, благодаря возможности зачета взаимных обязательств и сведения к минимуму сальдо, подлежащего покрытию, а вовторых, посредством перераспределения высоколиквидных средств между субъектами отношений на договорной основе. Таким образом, сокращается количество необходимых денежных средств в обращении и увеличивается их капитализация. Приложение денег с целью получения прибыли выгодно как производителям, так и банкам, но часть высоколиквидных средств они вес же вынуждены накапливать в виде резерва на своевременное покрытие обязательств и на непредвиденные платежи. Здесь обнаруживается основная проблема управления ликвидностью различными субъектами с одной стороны, нужно иметь достаточное количество высоколиквидных средств, как правило, не приносящих прибыль, а с другой, наличие и размеры этих средств не должны наносить ущерб самому субъекту экономики в виде существенного снижения прибыльности или даже возникновения убытков. С учетом этих обстоятельств и исходя из приведенного ранее определения, под ликвидностью коммерческого банка понимается способность банка выполнять свои обязательства в любой момент по обязательствам до востребования и в соответствии со сроками по срочным обязательствам, имея для этого достаточное количество наличных и безналичных денежных средств. На первый взгляд, ликвидность коммерческого банка в такой трактовке не отличается от платежеспособности, т.