Банковский риск-менеджмент в условиях интенсификации денежно-кредитной политики

• Автор: Бахолдин, Александр Анатольевич
• Шифр специальности: 08.00.10
• Научная степень: Кандидатская
• Год защиты: 2007
• Место защиты: Москва
• Количество страниц: 161 с. : ил.

СОДЕРЖАНИЕ
Введение
ГЛАВА 1 Проявления и последствия банковских рисков в условиях денежнокредитного регулирования

1.1 Сущность и вида банковских рисков

1.2 Структурирование процессов регулирования и управления

банковскими рисками

1.3 Методы и инструменты управления банковскими рисками

ГЛАВА 2 Денежнокредитная политика как фактор влияния на банковские риски

2.1 Международный опыт развития целей и методов реализации денежнокредитной политики

2.2 Функционирование инструментов денежнокредитной политики в России

2.3 Влияние инструментов денежнокредитной политики на финансовые банковские риски

ГЛАВА 3 Рискмснеджмент в условиях реализации денежнокредитной политики
3.1 Противоречия денежнокредитной политики России как фактор риска в деятельности банков
3.2 Организация рискменеджмента в условиях реализации современной денежнокредитной политики
3.3 Особенности управления финансовыми банковскими рисками в условиях реализации денежнокредитной политики
Заключение
Библиографический список использованной литературы
Приложения
ВВЕДЕНИЕ
Актуальность


Кредитный риск это риск потерь в результате неисполнения замщиком своих обязательств. Проявляться кредитный риск может при полном и частичном невозврате кредита или несвоевременном возврате кредита. Среди факторов, формирующих кредитный риск, можно выделить субъекгивные характеризующиеся невозможностью, а также нежеланием заемщика исполнять свои обязательства по кредитному соглашению и объективные характеризующиеся негативными воздействиями окружающей среды факторы. Как следствие проявления кредитного риска можно выделить нарастание просроченной задолженности по основному долгу и просроченные проценты, недополученные доходы банка, отвлечение средств в целях формирования дополнительных резервов па возможные потери и т. Риск ликвидности это риск, характеризующийся отсутствием у банка достаточных средств для выполнения текущих обязательств. Ликвидность банка является одной из важнейших характеристик его надежности. Под управлением ликвидностью понимается способность удовлетворять спрос на финансовые ресурсы в кратчайшие сроки с приемлемым уровнем издержек. Наиболее важные задачи обеспечения ликвидности состоят в поддержании оптимума между ликвидностью и прибыльностью, а также в обеспечении сбалансированности между сроками вложении по активам и пассивам. Для поддержания текущей ликвидности банк должен иметь достаточный запас ликвидных активов. Депозитный писк эго риск потерь в результате незапланированного досрочного отзыва клиентами вкладов. Как результат оттока вкладов потеря части банковских пассивов ресурсов для проведения активных операций, в итоге сужаются возможности для проведения активных операций. При формировании ресурсной базы банк должен учитывать вероятность увеличения расходов по привлечению ресурсов в случае изменения ситуации на финансовом рынке. Депозитная политика банка имеет цель обеспечить банк ресурсами на определенное время по определенной цене для осуществления определенных активных операций. Ее осуществление означает решение двух противоречивых задач обеспечения стабильности ресурсной базы и минимизации расходов по ее формированию. Рыночный риск риск потерь вследствие неблагоприятного изменения рыночной стоимости финансовых Ш1струмсггов, по которым у банка имеется открытая позиция. К блоку рыночных рисков принято относить валютный, процентный и фондовый риски. Валютный риск это риск потерь в результате неблагоприятного изменения валютных курсов. Валютный риск определяется состоянием открытой валютной позиции банка, т. Если у банка нет открытой позиции, т. Валютный риск по конкретной валюте оценивается нестабильностью волатильностью ее курса и величиной открытой валютной позиции банка по ней. Валютный риск в целом по валютным операциям банка оценивается как сумма открытых валютных позиций по банковскому валютному портфелю. Как правило, валютные курсы подвержены рыночным колебаниям, наиболее важно иметь долгосрочный прогноз курса. Колебания курса валюты обуславливаются состоянием экономики эмиссионной политикой, платежным балансом государств, величиной резервов центральных банков, политикой внешних заимствований, качеством обслуживания внутреннего и внешнего долга, политической ситуацией в разных странах, прогнозом участников рынка, ситуацией на прочих сегментах международных и национальных финансовых рынков. Дополнительно, стоит отметить, что увеличение открытых позиций в разных валютах не означает пропорционального автоматического увеличения валютного риска банка. При определенном стечении обстоятельств такое увеличение может приводить в случае открытия хеджевых позиций к снижению общего уровня валютного риска. Процентный риск это риск возможных потерь для банка вследствие сложившейся структуры его активов и пассивов изза изменения рыночных процентных ставок на финансовом рынке. Фондовый риск это риск изменения рыночных цен по ценным бумагам, имеющимся в портфеле инвестора, в результате которого может быть отрицательная переоценка портфеля в случае неблагоприятного изменения цен.