Формирование и управление структурой депозитного и кредитного портфелей в операционной деятельности коммерческого банка

• Автор: Егоров, Сергей Николаевич
• Шифр специальности: 08.00.10
• Научная степень: Кандидатская
• Год защиты: 2008
• Место защиты: Самара
• Количество страниц: 123 с. : ил.

Теоретической основой исследования послужили работы зарубежных и отечественных авторов, посвященные вопросам управления депозитнокредитными операциями с точки зрения портфельного подхода, законодательные акты и нормативный материал Банка России. Основные положения диссертации, выносимые на защиту. Выявлены и обобщены факторы, сдерживающие взаимодействие банков с предприятиями реального сектора экономики на основе которых определены корректирующие мероприятия денежнокредитной политики Центрального Банка РФ, которая состоит в осуществлении мер, направленных не только на снижение инфляции и процентных ставок на финансовом рынке, обеспечение плавной динамики курса рубля, предсказуемости макроэкономических параметров экономики, развитие системы рефинансирования банков, а также обеспечение согласованности взаимодействия в системе вкладчикбанкзаемщик путем изучения тенденций изменения конъюнктуры финансового рынка и разработке, на этой основе, оптимальной структуры депозитнокредитного портфеля коммерческого банка. Определена сущность мониторинга финансового рынка, которая заключается в прогнозировании изменения спроса на банковские услуги со стороны реального сектора экономики, а также планировании операционной деятельности коммерческих банков. Предложен механизм эффективного распределения ресурсов банка в различные направления их использования в системе согласованного взаимодействия вкладчикбанкзаемщик, позволяющей повысить эффективность операционной деятельности комхмерческого банка. Разработан механизм агрегирования платежных потоков депозитнокредитного портфеля коммерческого банка на основе прогнозных значений предложения и спроса по данным мониторинга на банковские ресурсы, необходимость которого возникает при планировании и бюджетировании операционной деятельности банка. У правление структурой депозитнокредитного портфеля по модели гэпа позволяет повысить ликвидность портфеля, а также оптимизировать операционный доход на основе динамики изменения процентных ставок. Научная новизна исследования заключается в разработке методов и механизмов планирования, формирования и управления депозитнокредитным портфелем коммерческого банка, позволяющих обеспечить сбалансированность взаимодействий в системе вкладчикбанкзасмщик. Обоснована эффективность комплексного подхода к формированию и управлению структурой депозитного и кредитного портфелей коммерческого банка на основе анализа конъюнктуры финансового рынка по Самарской области. Теоретическая и практическая значимость. Теоретические результаты имеют существенное значение в части создания новых методик, а также внутренних инструкция банка для принятия управленческих решений при управлении операционной деятельностью байка. Полученные автором методы и механизмы управления депозитнокредитным портфелем используются в практической деятельности коммерческих банков. Апробация результатов исследования. Основные результаты докладывались и обсуждались на конференциях всероссийская конференция студентов и молодых ученых Новой экономике новые подходы управления, Самара г. V Всероссийская школасеминар молодых ученых Управление большими системами, Липецк г. III Всероссийская научнопрактическая конференция Актуальные вопросы экономических наук Новосибирск г. По материалам диссертации опубликовано 7 работ, в том числе 2 статьи в периодическом издании, рекомендованном ВАК России. Диссертационная работа состоит из трех глав. В первой главе Мониторинг финансового рынка, как основа прогнозирования спроса и предложения ресурсов коммерческого банка делается вывод о том, что развитие экономической ситуации в России ужесточило требование повышения согласованности принимаемых решений в различных сферах экономики, в том числе в финансовой сфере при разработке денежнокредитной политики, осуществляемой Центральным Банком РФ. В совместной стратегии Правительства РФ и Банка России РФ к одной из основных задач реформирования банковского сектора отнесена необходимость усиления взаимодействия байков с реальной экономикой. В этих условиях современным методом информационного и аналитического обеспечения стал проект Центр мониторинга предприятий.