Обеспечение ликвидности и устойчивости в российских коммерческих банках

• Автор: Наприенко, Андрей Вениаминович
• Шифр специальности: 08.00.10
• Научная степень: Кандидатская
• Год защиты: 2005
• Место защиты: Москва
• Количество страниц: 208 с. : ил.

План диссертации

Глава 1. Устойчивость и ликвидность российских коммерческих банков. Уточнение понятийного аппарата и способов оценки.
1.1 Исторические тенденции управления устойчивостью и ликвидностью российских коммерческих банков.

1.2 Уточнение понятия устойчивости коммерческого банка.

1.3 Уточнение понятия ликвидности на основе существующих определений данной характеристики.
1.4 Поиск границ наращивания устойчивости и ликвидности в существующих методиках оценки банков.
Глава 2. Построение модели оптимизации устойчивости и ликвидности в коммерческом банке на основе ключевых факторов.

2.1 Выделение ключевых факторов устойчивости и ликвидности.

2.2 Выявление принципов взаимного влияния устойчивости и ликвидности.

2.3 Модель оптимального распределения фонда привлеченных средств между ликвидными и доходными активами банка.
2.4 Тестирование модели. Расчет оптимального уровня ликвидности на примере 30-ти российских коммерческих банков.
2.5 Рекомендации по практическому применению предложенной модели.
Глава 3. Влияние вторичных факторов на устойчивость и ликвидность банка. Российская специфика управления.
3.1 Рынок вторичных кредитов, как фактор устойчивости банка.
3.2 Чувствительность привлеченных средств к существенным колебаниям курса рубля, как фактор ликвидности банка.
Заключение
ГЛАВА 1. УСТОЙЧИВОСТЬ И ЛИКВИДНОСТЬ
РОССИЙСКИХ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ. УТОЧНЕНИЕ ПОНЯТИЙНОГО АППАРАТА И СПОСОБОВ ОЦЕНКИ
1.1 Исторические тенденции управления устойчивостью и ликвидностью российских
КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ
1.2 УТОЧНЕНИЕ понятия устойчивости коммерческого банка
1.3 уточнение понятия ликвидности, на основе существующих определений данной характеристики
1.4 ПОИСК ГРАНИЦ НАРАЩИВАНИЯ УСТОЙЧИВОСТИ И ЛИКВИДНОСТИ В СУЩЕСТВУЮЩИХ МЕТОДИКАХ ОЦЕНКИ БАНКОВ
1.4.1 Методика оценки надежности банков ИЦ «Рейтинг»
1.4.2 Модель оценки надежности банков МБО «Оргбанк»
1.4.3 Методика Аналитического центра финансовой информации
1.4.4 Графическая модель устойчивости банка
1.4.5 Концепция Текущего Индекса Надежности В.Кромонова
1.4.6 Методика газеты «Коммерсант»
1.4.7 Методика журнала «Эксперт»
1.4.8 Методика агентства «Standard & Poor's»
1.4.9 Оценка финансовой устойчивости банка по методике Центрального Банка РФ
1.4.10 Обобщение выводов по рассмотренным методикам оценки коммерческого банка
ГЛАВА 2. ПОСТРОЕНИЕ МОДЕЛИ ОПТИМИЗАЦИИ УСТОЙЧИВОСТИ И ЛИКВИДНОСТИ В КОММЕРЧЕСКОМ БАНКЕ НА ОСНОВЕ КЛЮЧЕВЫХ ФАКТОРОВ
2.1 ВЫДЕЛЕНИЕ КЛЮЧЕВЫХ ФАКТОРОВ УСТОЙЧИВОСТИ И ЛИКВИДНОСТИ
2.2 ВЫЯВЛЕНИЕ ПРИНЦИПОВ ВЗАИМНОГО ВЛИЯНИЯ УСТОЙЧИВОСТИ И ЛИКВИДНОСТИ
2.2.1 Зависимость вероятности оттока привлеченных средств от объема ликвидных активов банка
2.2.2 Потери банка в случае недостаточного объема ликвидности
2.2.3 Чистые доходы банка при определенном объеме средств, вложенных в активы, приносящие доход
2.2.4 Прибыль от использования фонда привлеченных средств, скорректированная на затраты по содержанию объема ликвидности
2.3 МОДЕЛЬ ОПТИМАЛЬНОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ФОНДА ПРИВЛЕЧЕННЫХ СРЕДСТВ МЕЖДУ ЛИКВИДНЫМИ И ДОХОДНЫМИ АКТИВАМИ БАНКА
2.4 ТестиPOBAI ше модели. Расчет оптимального уровня ликвидности на примере 30-ти
РОССИЙСКИХ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ
2.5 Рекомендации по практическому применению предложенной модели
ГЛАВА 3 ВЛИЯНИЕ ВТОРИЧНЫХ ФАКТОРОВ НА УСТОЙЧИВОСТЬ И ЛИКВИДНОСТЬ БАНКА. РОССИЙСКАЯ СПЕЦИФИКА УПРАВЛЕНИЯ
3.1 РЫНОК ВТОРИЧНЫХ КРЕДИТОВ КАК ФАКТОР УСТОЙЧИВОСТИ БАНКА
3.1.1 Ценообразование на вторичном рынке кредитов
3.1.2 Законодательное регулирование вторичных сделок с кредитами
3.1.3 Опыт США на вторичном рынке кредитов
3.1.4 Рекомендации по устранению препятствий развития вторичного рынка кредитов в России
3.1.4.1 Проблема закладной
3.1.4.2 Проблема отсутствия вторичного рынка кредитов в России
3.1.4.3 Проблема налогообложения вторичных операций с кредитами
3.1.4.4 Выводы
3.2 ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ ПРИВЛЕЧЕННЫХ СРЕДСТВ К СУЩЕСТВЕННЫМ КОЛЕБАНИЯМ КУРСА РУБЛЯ КАК ФАКТОР ЛИКВИДНОСТИ БАНКА

3.2.1 Принципы взаимосвязи валютного курса и риска ликвидности
3.2.2 Проблема практической реализации мониторинга курса рубля для целей снижения риска ликвидности
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
БИБЛИОГРАФИЯ:

информацией. Как правило, это специалисты высокой категории. Эксперты не знают друг о друге. Кроме того, они нередко принадлежат к банкам или к группам банков, отношения между которыми весьма сложные. Информация, полученная от этих экспертов тщательно анализируется на объективность/субъективность, сопоставляется с другими источниками информации, накладывается на его баланс и динамику.
Такой анализ видится довольно глубоким, но дистанционным (т.е. без тщательной инспекции рейтингуемого объекта). Более того, если предметом анализа является способность банка обеспечивать выполнение своих обязательств, то это анализ ликвидности, а не надежности. Кроме того, несоразмерность налога на прибыль и бухгалтерской прибыли (которая приводится в пример) заложена изначально в методическом несоответствии налогового и бухгалтерского учета начиная с 1 января 2002 года, следовательно, такое несоответствие уже не является признаком приписок или завышения бухгалтерских финансовых результатов.
По всей видимости, схема анализа подразделяется на формальную и неформальную. В ходе формальной оценки используются коэффициенты, суммируемые потом с учетом весов, а неформальная часть состоит в экспертных корректировках, доводящих формальный балл надежности до его ожидаемого реального значения.
Трудно оценить, как в данной методике рассматривается вопрос избыточной ликвидности. Общая установка методики - чем выше ликвидность, тем лучше, тем надежнее банк и больше вероятность соблюдения интересов кредиторов. Данный подход имеет отрицательную сторону, заключающуюся в том, что банк, имеющий высокую ликвидность не может одновременно иметь высокую устойчивость, т.к. определенный объем средств не работает на увеличение прибыли.