Секьюритизация активов кредитной организации как инструмент снижения кредитного риска

• Автор: Морковкин, Артемий Львович
• Шифр специальности: 08.00.10
• Научная степень: Кандидатская
• Год защиты: 2008
• Место защиты: Иваново
• Количество страниц: 185 с. : ил.

Оглавление
Введение.
Глава 1. Секьюритизации активов кредитной организации сущность, функции и двойственность воздействия на кредитный риск
1.1. Секьюритизация активов кредитной организации как элемент механизма управления кредитным риском.И
1.2. Сущность и функции секьюритизации активов с позиций двойственного воздействия на кредитный риск

Выводы по главе.

Глава 2. Синтетическая секьюритизация активов как основополагающий инструмент снижения кредитного риска

2.1. Особенности синтетической екыоритизации активов кредитной организации

2.2. Основные тенденции и проблемы развития синтетической секьюритизации в условиях глобального финансового рынка, пути их преодоления

Выводы по главе

Глава 3. Развитие секьюритизации активов кредитной организации в условиях Российской Федерации.
3.1. Основные предпосылки и тенденции развития рынка секьюритизации активов кредитной организации в России
3.2. Разработка направлений развития секьюритизации активов кредитной организации в России
Выводы по главе
Заключение
Список используемой литературы


Теоретическая значимость исследования заключается в развитии теоретических основ секьюритизации активов как инструмента снижения кредитного риска в рамках адекватной оценки достаточности капитала. России, а также при изменении стандартов оценки капитала в российской банковской системе. Апробация работы. Основные положения и выводы диссертационной работы обсуждались и получили одобрение на практической конференции Современные инструменты управления кредитными рисками теоретический аспект финансовой секции Института внутренних аудиторов г. Москва г. Стабилизация экономического развития Российской Федерации г. Пенза г. Финансы и кредит Ивановского государственного химикотехнологического университета. Публикации. По результатам исследования опубликовано 7 печатных работ из них 1 в соавторстве общим объемом 5,3 п. ВАК 1 печатная работа. Структура и объем диссертационной работы. Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, библиографического списка и приложений. Основной текст диссертации изложен на 9 страницах. Диссертация проиллюстрирована таблицами, рисунком. Список литературы содержит 9 наименований. Глава 1. Современные экономические отношения, возникающие на всех экономических уровнях, неразрывно связаны с проявлением кредитного риска. Данное понятие на сегодняшний день нашло широкое отражение в исследованиях, проводимых как научным кругами, так и другими членами экономического сообщества, решающими фундаментальные и конкретные прикладные проблемы в области управления кредитным риском. За последние десятилетия развитие исследований в данной области связано с решением задач, направленных на достижение финансовой стабильности в международной и национальных финансовых системах. Кредитные организации как один из участников отношений, складывающихся на финансовых рынках, в силу выполняемых ими функций, являются одним из основных субъектов, концентрирующих экспозиции кредитного риска i x1. Как важный элемент механизма трансформации сбережений в инвестиции кредитные организации, таким образом, имеют двойственную связь с понятием кредитный риск. Первая составляющая такой связи базируется на инвестициях, производимых кредитными организациями и создании оргинации рискэкспозиций. Вторая составляющая основывается на том, что обязательства кредитной организации являются, в свою очередь, экспозициями кредитного риска его вкладчиков и кредиторов. Гамза, В. Л. Рисковый спектр коммерческих организаций УВ. А. Газ. Ю. Нкатсрннославский Рос. Акад. М. Экономика, . Данные утверждения могут быть основаниями для создания синтетических знаний в области надлежащих систем управления кредитным риском кредитной организации. На современном этапе базисом для концентрации таких знаний выступают, прежде всего, как международные, так и национальные надзорные органы и регуляторы деятельности кредитных организаций, для которых качество управления кредитными рисками является независимым приоритетом. Безусловно, на сегодняшний день основным элементом в создании системного синтетического знания о понятии кредитный риск является исследовательская деятельность Банка международных расчетов, в лице Базельского комитета по банковскому надзору. Создание международных стандартов капитала, принципов эффективного банковского надзора, принципов управления кредитным риском, послужило основой для повсеместного применения современной надлежащей практики управления кредитным риском в кредитных организациях, а также стало движущей силой для развития исследований в области кредитного риска. Необходимо, однако, отметить, что нельзя утверждать, что Банк международных расчетов является единственным полноправным создателем и обладателем результатов исследований в данной области. Современные фундаментальные знания о кредитном риске развиваются, используя основные положения современной теории финансов в частности, общую теорию стоимости денег, теорию вероятности и математической статистики, модели управления кредитным риском, разработанные на базе современных финансовых институтов , i i, Iv vi, i, частные исследования ученых и экономистов. Таблица 1.