Оценка рисков и эффективности платежной системы

• Автор: Чигридов, Михаил Владимирович
• Шифр специальности: 08.00.10
• Научная степень: Кандидатская
• Год защиты: 2009
• Место защиты: Иркутск
• Количество страниц: 231 с. : ил.

ОГЛАВЛЕНИЕ
Введение

Платежные системы структура, свойства, методы исследования

Структура и процедуры платежных систем

Риски и эффективность платежных систем

Методы исследования рисков и эффективности платежных

Оценка рисков и эффективности платежной системы количественный подход

Характеристика платежной системы Банка России, влияние динамики платежей на уровень рисков

Синхронность платежей как мера эффективности платежной системы

Степень использования денежных средств как мера уровня риска и эффективности платежной системы

Задержка исполнения платежей как мера уровня риска в платежной системе

Риск и эффективность платежной системы моделирование и анализ сетей
Имитационное моделирование стрессовых воздействий на платежную систему
Структура связей участников платежной системы
Влияние структуры связей в платежной системе на уровень системного риска
Влияние структуры связей в платежной системе на эффективность
Заключение
Список литературы


Соответственно, в качестве критерия выделения элементов платежной системы предлагается использовать их функциональное назначение обслуживание этапов исполнения платежа. Задачей подобной декомпозиции является выделение универсальных элементов, при отсутствии которых платежная система утрачивает целостность и способность выполнять свою целевую функцию перевод денежных средств. Рис. Функциональная схема платежной системы Источник составлено автором. С применением данного подхода в составе платежной системы могут быть выделены следующие элементы см. Они осуществляют формирование платежных инструкций и их сверку с торговой, налоговой и т. Данный элемент системы реализует обработку поступивших платежных инструкций и их контроль. На основании прошедших все этапы обработки расчетных инструкций дается распоряжение расчетной подсистеме на перевод средств. В случае возникновения расхождений между участниками и подсистемой обработки платежей проводится урегулирование расследование. Осуществляет расчет перевод денежных средств на основании поступивших из подсистемы обработки информации платежных инструкций. Как правило, информация о результатах расчета передается в подсистему обработки платежей. Осуществляет передачу платежных и расчетных инструкций, а также связанной с их осуществлением информации извещений о статусе, запросов различного рода и т. Таблица 1. ПО доступ Источник составлено автором. настоящем исследовании для платежей, нуждающихся в высокой скорости исполнения, применяется термин срочные, высокоприоритет ные платежи вместо распространенного термина платежи на крупные суммы v , т. Платежные системы могут быть классифицированы по большому количеству признаков см. В системах расчетов в назначенное время расчет осуществляется периодически в некоторые установленные регламентом ее функционирования периоды один раз в день или чаще. Соответственно, происходит накопление платежных инструкций, представленных участниками платежной системы к расчету. В системах непрерывных расчетов расчет осуществляется сразу после поступления платежной инструкции в систему при положительном результате выполнения процедур контроля. В системах валовых расчетов расчет осуществляется по каждой платежной инструкции индивидуально, в системах нетгорасчетов осуществляется двух или многосторонний неттинг платежных инструкций. Таблица 1. Источник , с. Кроме того, системы валовых расчетов подразделяются в зависимости от того, каким образом осуществляется обработка платежа при отрицательном результате контроля расчетного риска. Платеж может быть аннулирован исключен из дальнейшей обработки, либо ее исполнение может быть отложено до момента, когда средства в распоряжении участии каплателыцика станут достаточными и или будут соблюдены другие критерии контроля расчетного риска. Обработка платежей, исполнение которых отложено, именуется централизованным ведением очередей. I i i, i первый поступил, первый исполнен. В гибридных платежных системах непрерывный расчет реализуется как на валовой, так и на неттооснове по платежам, помещенным в очередь. Переход от исключительно валовых либо нетторасчетов к гибридным режимам расчета является одной из основных тенденций развития современных платежных систем, но крайней мере, в сегменте срочных высокоприоритетных платежей , с. У участников системы существует четыре источника средств для осуществления платежей , с. В качестве первого источника средств могут использоваться либо исключительно средства участников платежной системы, находящиеся на счетах, открытых в ее расчетном институте и предназначенных для проведения платежей, либо также средства обязательных резервов, депонируемые банковскими учреждениями в центральном банке см. Последнее, как правило, имеет место, если расчетным институтом системы является астральный банк. Также, практически во всех системах валовых расчетов реализуется предоставление внутридневных кредитов для завершения расчетов со стороны расчетного института. Лишь в Швейцарии до года национальный байк не предоставлял внутридневных кредитов участникам платежной системы 0, с.