Кредитная политика коммерческого банка в условиях макроэкономической нестабильности

• Автор: Родичева, Татьяна Вениаминовна
• Шифр специальности: 08.00.10
• Научная степень: Кандидатская
• Год защиты: 2009
• Место защиты: Москва
• Количество страниц: 176 с. : ил.

ОГЛАВЛЕНИЕ
ВВЕДЕНИЕ

ГЛАВА 1. Теоретические основы формирования сбалансированной

кредитной политики коммерческого банка

1.1. Взаимосвязь основных понятий, используемых в кредитной политике.

Факторы, влияющие на сбалансированность.

1.2. Особенности этапов и проблемы формирования кредитной политики

в современных условиях

ГЛАВА 2. Кредитный риск, его влияние на процессы взаимодействия банков и предприятий.
2.1. Методические вопросы анализа, управления кредитным риском в современных условиях. Сравни тельный анализ различных методик

оценки финансовой состоятельности заемщиков.

2.2. Пути совершенствования обеспечения возвратности банковского кредита
2.3. Совершенствование процесса управления проблемными активами в рамках
формирования сбалансированной кредитной политики
ГЛАВА 3. Разработка кредитной политики в условиях трехвалютной
финансовой системы и изменяющемся уровне инфляции.
3.1. Влияние эффекта Фишера на кредитную политику банка.
3.2. Разработка кредитной политики, позволяющей снизить кредитный, процентный и валютный риски в условиях нестабильной
макроэкономической ситуации На примере Сбербанка России.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК
ВВЕДЕНИЕ
Актуальность


Это объясняется в первую очередь краткосрочностью ресурсной базы, основу которой, как было показано выше, составляют остатки на счетах организаций и депозиты населения. Таким образом, рост кредитов определяется нс только количеством привлеченных средств, но и их качеством. Втретьих, возрастает конкуренция как с иностранными финансовыми структурами, так п с финансовыми рынками. Банки нерезиденты привлекают к сотрудничеству крупнейших заемщиков. Одновременно с этим все большую роль в заемном финансировании играют долговые обязательства организаций. Это особенно заметно на примере внешнеэкономического сектора. Если на конец г. В результате российские банки вытесняются в более рискованный сегмент кредитования среднего и мелкого бизнеса, в то время как крупный бизнес вес больше занимает средства у нерезидентов и на финансовых рынках. Вчетвертых, рост кредитования реального сектора ограничивается региональной спецификой банковской системы предприятия топливной промышленности и металлургии кредитуются главным образом в московских и зарубежных банках и их филиалах на и соответственно, организации прочих отраслей промышленности в региональных банках и их филиалах на , которые обладают значительно меньшими финансовыми ресурсами, чем их московские коллеги. Повышение внимания московских банков к кредитованию отраслей внутреннего спроса может быть следствием перехода части заемщиков, представляющих экспортноориентированные отрасли, на преимущественное финансирование за счет иностранных банков и долговых инструментов, размещаемых на внешних рынках. Очевидно, что слабость финансового сектора по сравнению с остальными отраслями экономики России, изначально заданную еще структурой советской экономики, нельзя преодолеть быстро. Первым ориентиром может стать уровень банковских активов в ВВП т. Восточной Европе. Теоретически он достижим к гг. Стратегией развития банковского сектора, одобренной Правительством РФ и Банком России. Однако для этого требуется тщательный анализ потенциальных возможностей российских банков и выработка оптимальных политик развития. В настоящее время научные теории планирования и управления современной производственной корпоративной фирмой достаточно полно освещены в зарубежной и отечественной литературе в работах таких авторов, как Аллен П. Х., Берколайко М. Ван Хорн Дж. К., Дементьев В. Е. и многих других. В меньшей степени разработаны приложения этой теории к банковской деятельности. Н.Е. Егорова, Л. М. Смулов, И. Иванов, С. Р. Хачатрян, . . Воронковская и др. Многие руководители банков считают, что разработка кредитной политики должна сводиться к определению конкретных цифровых ориентиров показателей бизнесплана и описанию задач, на предстоящий временной интервал как правило один год, научный подход в этом нецелесообразен и трудоемок, так как временный горизонт достоверного прогноза слишком ограничен. В условиях существенно изменчивой внешней экономической среды неизмеримо увеличиваются возможные негативные последствия управленческих ошибок. В сочетании с традиционно высокой степенью риска в банковском бизнесе эго определяет особую роль и фундаментальное значение формирования научно обоснованных методик, применяемых при разработке той или иной политики в деятельности коммерческого банка, несомненно это касается и кредитной политики. Данный подход к определению понятия сбалансированная кредитная политика основан на представлении целевого пространства рассматриваемого объекта банковской фирмы в виде иерархической структуры, имеющей 6 уровней миссия концепция стратегия цели задачи варианты развития. Таким образом, в процессе разработки политики используется некий алгоритм, в котором каждый более низкий уровень, с одной стороны, иерархически подчинен болсс высокому уровню, а с другой более глубоко и конкретно раскрывает предыдущий. Подход, при котором понятие сбалансированная кредитная политика связано с более высоким уровнем принятия решений, безусловно, содержит определенные преимущества. В частности, оно приобретает комплексный характер, обеспечивающий единство целей, задач и средств их реализации.