Российский рынок срочных финансовых инструментов: проблемы и перспективы развития

• Автор: Киселев, Максим Витальевич
• Шифр специальности: 08.00.10
• Научная степень: Докторская
• Год защиты: 2010
• Место защиты: Саратов
• Количество страниц: 390 с. : ил.

Теоретический анализ инструментов срочного финансового

рынка

Экономическое содержание и место срочных инструментов

в структуре современного финансового рынка

Функции срочных финансовых инструментов и их

развитие в современной экономике

Классификация инструментов срочного финансового рынка

Методологические основы функционирования срочного финансового рынка

Срочный финансовый рынок как фактор развития фиктивного капитала. Накопление

системных рисков

мирового срочного финансового рынка.

Формирование доходов участников рынка деривативов
и их риски
Анализ моделей равновесия на срочном и кассовом финансовых рынках
Функционирование срочного финансового рынка как открытой самоорганизуемой
системы. 0
Управление финансовыми рисками посредством
срочных финансовых инструментов
Классификация технологий получения дохода с использованием срочных финансовых
инструментов. Спекулятивные технологии 2
Особенности арбитражных технологий сделок со
срочными финансовыми инструментами в условиях
российского рынка
Специфика использования хеджевых технологий сделок
со срочными финансовыми инструментами в России 0
3
0
Развитие срочного финансового рынка в условиях глобального экономического
кризиса
Этапы формирования и развития срочного финансового рынка. Трансформация роли
деривативов в современных условиях
Роль инструментов срочного финансового рынка в развитии глобального финансового
кризиса
Развитие биржевого и внебиржевого сегментов мирового рынка срочных финансовых
инструментов
Особенности организации и функционирования российского срочного финансового
Направления совершенствования механизмов регулирования
российского срочного финансового рынка
Основные направления институциональной реструктуризации системы регулирования
российского срочного финансового рынка 6
Создание механизмов противодействия манипулированию ценами и использованию
инсайдерской информации на срочном финансовом рынке 7
Направления повышения ликвидности и
расширения срочного рынка в России
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ


Срочный финансовый рынок как фактор развития фиктивного капитала. Этапы формирования и развития срочного финансового рынка. Актуальность темы исследования. К началу х гг. XX веке, связана с либерализацией процессов регулирования рынка. Великой американской депрессией х годов. Лондону и НьюЙорку. Среди основных теоретических работ российских авторов можно назвать А. Буренин Рынок ценных бумаг и производных финансовых инструментов. Вавилова, В. Производные инструменты срочного рынка фьючерсы, опционы, свопы. А.Б. Фельдман Производные финансовые и товарные инструменты. Степень разработанности проблемы. Н.Калдору, Дж. Кейнсу и Дж. Хиксу. В. Григорьева, И. Дарушина, А. Козловских, О. Ситникову, А. Якунину. Д.Каплан, К. Коннолли, Т. Лофтон, Л. Дж. Мэрфи, М. Томсетт, а также российские исследователи А. О.Покровская. Л.Тропаревская, М. Чекулаев. Н.Азимова, А. Буренин, В. Галанов, М. Марамыгин, Б. Рубцов, А. А. Селищев, А. Суэтин, В. России и за рубежом. Булатова, Г. Колесникова, П. Ланскова, В. Плескачевского, Г1. Г.Топузяна. Наумова, А. Потемкииа. России. Международного банка расчетов. Саратовской области. РЕПО и др. Др. Финансовый менеджмент, Инвестиции. Апробация результатов исследовашш. Ижевск, г. Шахты, г. Пенза, г. Открытие и Финам. Рынок ценных бумаг, Рынок ценных бумаг зарубежных стран. Объем и структура работы. Список использованной литературы содержит 0 источников. Евстигнеев В. I Международный финансовый рынок Под ред. Слепопа В. А., Звоновой Е. Л., М. Магистр, . Рис. См. Галанов В. С. . Срочные инструменты обращаются в срочном сегменте финансового рынка. Федеральным законом О рынке ценных бумаг. Федерации часть вторая от августа г. В частности, ЕЛО. Ливанов Е. Так в ст. Распоряжения ФКЦБ от г. Ряд авторов, в том числе А. Селивановский Л. И РЦБ. По мнению А. Рассмотрим необходимые условия форвардного контракта более детально. Цена, по которой будет исполнена сделка, называется ценой поставки. Форвардная цена в некоторой степени зависит от текущей рыночной цены товара. Дж. Модель форвардного ценообразования можно описать следующим образом. Рб. РГ Рб х егт. В ином случае возникает возможность для совершения арбитражной сделки, т. Здесь возможны два варианта. Первый вариант. Рис. И РРэ х егт. Т, т. Второй вариант. Б. Арбитражные возможности инвестиционных товаров можно рассмотреть на примере. Допустим, покупатель металла имеет следующие альтернативные варианты. Ре X РГе7. Если данное равенство не соблюдается, то остается возможность для арбитража. Облигации бывают двух видов купонные и дисконтные. Н номинал купонной облигации Я спотовая процентная ставка. М. i i ii i.