Методика минимизации рисков при банковском кредитовании юридических лиц

• Автор: Славянский, Алексей Владимирович
• Шифр специальности: 08.00.10
• Научная степень: Кандидатская
• Год защиты: 2010
• Место защиты: Москва
• Количество страниц: 224 с.

СОДЕРЖАНИЕ
ВВЕДЕНИЕ.
ГЛАВА 1. ОЦЕНКА ФАКТОРОВ И ПРЕДПОСЫЛОК ВОЗНИКНОВЕНИЯ КРЕДИТНОГО РИСКА 1РИ БАНКОВСКОМ ФИНАНСИРОВАНИИ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ

1.1 Роль и специфика кредитных рисков при финансировании юридических

1.2 Основные факторы, воздействующие на уровень банковского

кредитного риска в РФ.

1.3 Принципы организации системы управления риском кредитования

юридических лиц в коммерческом банке

ГЛАВА 2. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ ПРИ БАНКОВСКОМ

КРЕДИТОВАНИИ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ.

2.1 Методы управления финансовыми рисками, используемые в банковской

практике за границей
2.2 Методы управления кредитными рисками юридических лиц в
российских банкахрезидентах
2.3. Методы управления проблемной задолженностью банка
2.4. Методы оценки экономической эффективности управления кредитным риском
ГЛАВА 3. АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ КРЕДИТНЫМ РИСКОМ В БАНКЕ И МЕТОДЫ ЕЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
3.1 Анализ системы финансовых показателей для оценки рисков
совокупного кредитного портфеля банка
3.2 Модель и алгоритмы рисков кредитного портфеля банка
3.3 Практика использования модели оценки рисков при формировании
совокупного кредитного портфеля коммерческого банка критический анализ.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ.
БИБЛИОГРАФИЯ


По мнению автора, управление кредитным риском юридических лиц является одним из важных направлений банковской деятельности, целыо которого является оптимизация риска, т. Управление предполагает наличие объекта и субъекта управления. При управлении кредитным риском объектом является кредитный риск, возникающий у банка при осуществлении ссудных и некоторых иных операций, предусматривающих движение денежных средств от банка к иному лицу на условиях возвратности, срочности и платности. Поэтому, всестороннее изучение сущности кредитного риска, причин его появления, степени влияния на объект, деятельность хозяйствующего субъекта и экономику в целом, способов управления, невозможно осуществить без определения места кредитного риска в общей классификацией рисков. На рис. Классификация лат. ББ1 разряд и Тазег делать особый случаи применения логической операции деления объема понятия, представляющий собой некоторую совокупность делений деление некоторого класса на виды, деление згих видов и т. К сожалению, ни одна методика не содержит подходов к оценке к рискам группы по характеру преднамеренных действий участников кредитной транзакции, хотя имеются многочисленные данные подтверждающие значимость этой группы. Кроме того, в группе зависимости от характера проявления необходимо выделить риски, присущие общей кредитной деятельности банка незаконных манипуляций с кредитами, доступности кредита, досрочного платежа. Рис. Автором предлагается один из важных критериев, связанный с преднамеренными действиями участников кредитной сделки. Базельский комитет одно из важнейших проблем считает человеческий фактор, поэтому предложенная классификация увязывает кредитный риск с операционным риском, который представляет серьезнейшую опасность для банка. Не управляемый риск насколько банк вообще может влиять на данный риск. Низкий риск, подразумеваю гея потери, которые банк в состоянии покрыть за счт, имеющихся у него ресурсов, т. Средний риск умеренный, допустимый. Банку потребуется помощь из вне, т. Не допустимый высокий риск. Велика вероятность проявления у банка признаков несостоятельности банкротства. В этом случае возможно два варианта а кризисная ситуация, выход из которой возможен путм применения мер финансового оздоровления санаций б кризисное состояние, выходом из которой является применение процедур банкротства. Банки могут увеличить количество групп по степени реализованного риска с точки зрения объма возможных потерь. Также следует обратить внимание на риск доступности кредита, что в настоящее время происходит в США с недвижимостью, начиная с года, является актуальным. Данный риск характеризует отсутствие у кредитора средств для выдачи ссуд или нежеланием банка удовлетворить потребности в кредитовании всех обратившихся к нему заемщиков. Кроме этого, существенным риском для банка, по мнению автора, является риск досрочного платежа но кредиту, который связан с досрочным погашением кредита. Вследствие чего банк может быть вынужден реинвестировать возвращенную сумму по более низкой рыночной ставке, что приведет к меньшей прибыли от инвестирования, чем ожидавшаяся. Приведенная классификация кредитного риска затрагивает не только наиболее важные вопросы, касающиеся его содержания, но и учитывает некоторые общие аспекты управления им. В соответствии с Положением Банка России П О типичных банковских рисках описываются следующие группы рисков банка кредитный, операционный, страновой, банковской ликвидности, рыночный процентный, фондовый и валютный, правовой риск, стратегический риск и риск потери деловой репутации кредитной организации. Остановимся на примере взаимосвязи кредитного риска с операционным риском, риском ликвидности и рыночным риском. В условиях развития банковских операций с предприятиями и организациями реального сектора экономики особое значение приобретает управление кредитным риском и риском ликвидности, а также координация управления такими рисками. Сохраняет свою актуальность вопрос управления рыночными рисками валютным, процентным и фондовым 7,8.