Концепция управления активами и пассивами коммерческих банков в посткризисный период и особенности ее реализации в банковской системе России

• Автор: Бардаева, Полина Сергеевна
• Шифр специальности: 08.00.10
• Научная степень: Кандидатская
• Год защиты: 2010
• Место защиты: Москва
• Количество страниц: 169 с. : ил.

СОДЕРЖАНИЕ
ВВЕДЕНИЕ.
ГЛАВА 1. Сущность понятия управление активами и пассивами коммерческих банков и факторы, влияющие на управление активами и

пассивами коммерческих банков.

ВВЕДЕНИЕ
1.1. Определение понятий управление активами и пассивами коммерческих банков и концепция управления активами и пассивами коммерческих банков
1.2. Формирование активов и пассивов коммерческих банков, согласно макроэкономическим теориям

1.3. Периодизация эволюции структуры активов и пассивов коммерчесюгх

ВЫВОДЫ ПО ПЕРВОЙ ГЛАВЕ

ГЛАВА 2. Анализ концепций управления активами и пассивами

коммерческих банков.

ВВЕДЕНИЕ
2.1. Анализ задач, методов и инструментов управления активами и пассивами коммерческих банков.
2.2. Определение взаимосвязи изменений в структуре активов и пассивов
коммерческих банков и изменений концепций управления ими
ВЫВОДЫ ПО ВТОРОЙ ГЛАВЕ
ГЛАВА 3. Ключевые составляющие концепции управления активами и пассивами коммерческих банков в посткризисный период и ее
реализация в российских условиях
ВВЕДЕНИЕ
3.1. Анализ особенностей управления активами и пассивами коммерческих банков в период кризиса.
3.2. Основные характеристики концепции управления активами и пассивами коммерческих банков в посткризисный период
3.3. Особенности управления активами и пассивами коммерческих банков в России
3.4. Реализация концепции управления активами и пассивами
коммерческих банков в посткризисный период в России
ВЫВОда ПО ТРЕТЬЕЙ ГЛАВЕ
ЗАКЛЮЧЕНИЕ.
БИБЛИОГРАФИЯ


Впервые разработана периодизация концепций управления активами и пассивами коммерческих банков, которая дает возможность изучить причины, приводящие к смене концепций управления активами и пассивами коммерческих банков, а также спрогнозировать переход к следующей концепции. Указанная периодизация применима также для решения задачи построения прогнозов банковских финансовых кризисов путем экстраполяции. Автором выдвинут новый критерий классификации методов и инструментов управления активами и пассивами, который позволяет рассматривать методы и инструменты управления активами и пассивами в их исторической динамике. Построенная на данном критерии классификация позволяет провести дифференциацию методов и инструментов управления активами и пассивами в соответствии с задачами коммерческих банков при управлении активами и пассивами, что имеет принципиальное значение при выборе инструментов и методов управления активами и пассивами для достижения конкретных целей конкретного банка. Разработан новый принцип построения метода управления активами и пассивами, основанный на синтезе ГЭПанализа и стресстестирования. Применение метода, построенного на данном принципе, позволяет выявить скрытые риски в российских коммерческих банках, которые в современных условиях сложно идентифицируются существующими методами. Значение полученных результатов для теории и практики состоит в том, что работа представляет собой самостоятельное завершенное научное исследование, а полученные в ходе работы выводы и разработки могут быть использованы в целях более совершенного управления активами и пассивами коммерческих банков, как в текущий момент, гак и после преодоления кризиса. Так, автор рекомендует центральным банкам и наднациональным регуляторам разработать и внедрить регулирование внебалансовых инструментов. При этом, согласно авторским рекомендациям, коммерческим банкам следует использовать внебалансовые инструменты с учетом нормативов на них, контролировать уровень непроцентной прибыли и учитывать влияние экономической цикличности. Результаты данной работы, особенно, третьей главы, имеют большую практическую значимость для банковских менеджеров, чья деятельность связана с управлением активами и пассивами коммерческих банков в России, так как предоставляют инструменты управления активами и пассивами коммерческих банков с учетом специфики банковской системы России и конъюнктуры финансовых рынков в настоящий период времени, в частности стрессГЭП, разработанный автором в настоящей работе. Результаты данной работы имеют большую научную ценность, так как были получены новые теоретические результаты в выбранной области экономической науки. Они будут полезны студентам, аспирантам и молодым ученым при изучении тематики управления активами и пассивами коммерческих банков, а также при проведении исследований, основанных на анализе динамики структуры баланса банков. ГЛАВА 1. Процесс управления активами и пассивами коммерческих банков, как и любой другой процесс, неразрывно связан с объектом, на который направлено действие этого процесса, то есть в данном случае со структурой баланса коммерческих банков. Необходимость управлять изменениями структуры активов и пассивов является причиной появления процесса управления активами и пассивами коммерческих банков. Таким образом, для понимания сущности управления активами и пассивами коммерческих банков необходимо определить, каким образом возникает и за счет чего изменяется объект этого управления, а именно структура активов и пассивов баланса коммерческих банков. Целыо данной главы является определение ключевого фактора, влияющего на структуру акгивов и пассивов коммерческих банков. Уточнить понятия управление активами и пассивами коммерческих банков и концепция управления активами и пассивами коммерческих банков. Обосновать взаимосвязь концепций управления активами и пассивами коммерческих банков и структуры активов и пассивов банковских балансов. На основе систематизации макроэкономических теорий, объясняющих формирование активов и пассивов коммерческих банков, выявить факторы, влияющие на структуру активов и пассивов коммерческих банков.