Влияние концентрации кредитного портфеля на объём капитала на покрытие рисков

• Автор: Разумовский, Павел Александрович
• Шифр специальности: 08.00.10
• Научная степень: Кандидатская
• Год защиты: 2010
• Место защиты: Москва
• Количество страниц: 145 с. : ил.

Введение

Глава 1. Подход, основанный на внутренних рейтингах, Базель II и концентрация

кредитного портфеля

Модель Сгес1кК8к

Методология Базель II, подход, основанный на внутренних рейтингах.

Концентрация, поправка на гранулированность

Глава 2. Пенальтифактор, модели связи штрафа за концентрацию и

пенальтифактора от основных параметров кредитного портфеля

Пенальтифактор, связь гибридной модели и подхода, основанного на внутренних

рейтингах, Базель II

Основные параметры и данные для исследования

Модель связи штрафа за концентрацию и параметров портфеля
Результаты моделирования для различных исходных значений объясняющих
переменных
Глава 3. Оценка концентрации российских банков. Скорректированный норматив
достаточности капитала. Рекомендации Банку России в связи с тонируемым
внедрением принципов регулирования Базель II в России
Оценка концентрация кредитных портфелей российских банков, расчет штрафа за
концентрацию и пенальтифактора
Норматив достаточности капитала Банка России с учетом концентрации кредитных
портфелей российских банков. Скорректированный с учетом концентрации Н1
Рекомендации Банку России при внедрении принципов регулирования Базель II в
России 8
Заключение
Список литературы


Глава 1. Методология Базель II, подход, основанный на внутренних рейтингах. Глава 2. Глава 3. Оценка концентрации российских банков. Приложение 1. Приложение 2. Актуальность темы исследования. Далее Базельский комитет. Базельской методологии для российской банковской системы. Степень разработанности темы. Базельского комитета и г. М. Горди, И. Друмонда А. Кашипа, К. Педерцоли, Дж. Стайна, Б. Базель II. Ф.Т. Алескерова, И. К. Андриевской, А. М. Карминского, Лобанова, Г. Пеникаса, Пересецкого, А. Е. Петрова, В. Чугунова. Исследования А. Базель II и Базель I, а также описанию целей международного регулятора. М. Горди. Т. Вильда и Р. Мартина. Т. Вильда, М. Горди, М. Гюртлера, Р. Мартина, Д. Таша, С. Эммера. Этой же теме посвящены исследования М. Гюртлера, К. Дульмана, Н. Маскелайна, X. Сеспедеса, Э. Е.С. Дзигоевой, С. В. Ивлиева, Р. С.Н. Банка России для тестового портфеля российских заемщиков. В исследовании М. Базель II. Базельского комитета в России. Теоретическая и методологическая основа исследования. О. Васичек, Т. Вильд, Г. Гиесе, М. Горди, М. Гюртлер, К. Дуельманн, Е. Люткебохмерт, М. В. Помазанов, С. Н. Смирнов, Д. Базельским комитетом по банковскому регулированию, Банком России. Теоретическая и практическая значимость исследования. Базель И. Васичека. Апробация результатов исследования. ОАО АльфаБанк при установлении . Банки и предприятия модели и рейтинги под руководством А А. Пересецкого, А. М Карминского, С. Е.Г. ГУВШЭ в сентябре г. Правительстве Российской Федерации в ноябре г. Публикации. Разумовский П. А. Штраф на капитал за концентрацию кредитного риска П. Разумовский, М. В. Помазанов Банковское дело. С. 0,7 пл. Разумовский П. Экономическая политика. Разумовский П. Базеля И. Банковское дело. С. 0,5 пл. Банковское дело. Разумовский П. Лизинг. От английского I i , далее I .