Формирование депозитной базы и ее влияние на устойчивость коммерческого банка

• Автор: Тарасов, Александр Сергеевич
• Шифр специальности: 08.00.10
• Научная степень: Кандидатская
• Год защиты: 2011
• Место защиты: Москва
• Количество страниц: 139 с. : ил.

Оглавление
Введение
Глава 1. Теоретические основы анализа формирования депозитной базы коммерческого банка

1.1. Сущность депозитной базы банка

1.2. Классификация и определение критериев современной депозитной

линейки коммерческого банка

1.3. Роль системы страхования в обеспечении устойчивости депозитной базы

1.4. Оценка рисков депозитного портфеля коммерческого банка.

Глава 2. Инвестиционносберегательные мотивы клиентов и устойчивость

пассивов коммерческих банков

2.1. Моделирование финансового поведения вкладчиков физических лиц

2.2. Особенности формирования депозитной базы корпоративных клиентов
Глава 3. Анализ реализуемой депозитной политики коммерческих банков.
3.1. Структура депозитной базы по кластерам банков и анализ се динамики.
3.2. Варианты оптимизации депозитной политики коммерческих банков.
3.3. Предложения по внедрению новых депозитных продуктов.
Заключение
Список использованных источников


В этом случае речь идет о такой характеристике, как платность депозитной базы банк может фондироваться за счет относительно дорогих и небольших по объему вкладов физических лиц или сконцентрироваться на привлечении оптовых депозитов негосударственных пенсионных фондов, страховых и холдинговых компаний и др. С другой стороны, стабильность депозитной базы воздействует на верхнюю границу процентной маржи за счет влияния на объем и доходность работающих активов. Чем выше доля безотзывных депозитов юридических лиц с фиксированной ставкой процента, тем больше у банка возможностей по использованию данных средств при проведении активных операций. Бели на рынке установился тренд на снижение стоимости фондирования, тогда банку целесообразно использовать механизм плавающих процентных ставок. В краткосрочной перспективе данный подход позволяет существенно увеличить маржу, поскольку в этом случае ставка по депозитам автоматически корректируется вслед за снижением рыночной ставки по кредитованию, например, i или I. Если уровень несбалансированности активов и пассивов не выходит за пределы установленных лимитов и наблюдаются разнонаправленные отклонения в разрезе сроков, сумм или валют в последующие периоды времени, риск утраты платежеспособности банком находится на приемлемом уровне 1. Значительная доля вкладов до востребования, к которым формально можно отнести все привлеченные средства физических лиц, краткосрочные депозиты юридических лиц, в условиях нестабильности негативно влияет на устойчивость пассивов, не позволяя банкам в полном объеме использовать привлеченные средства и осуществлять долгосрочные вложения. Однако краткосрочные депозиты являются менее дорогостоящими, что положительно сказывается на рентабельности банковских операций. На основании проведенного анализа автором сформулирована трилемма депозитной базы, графически изображенная на рис. Рис. Увеличение рентабельности, поддержание ликвидности и обеспечение своевременности платежей актуальные задачи, которым уделяют особое внимание как зарубежные, так и российские коммерческие банки. Решению данных проблем посвящено большое количество работ, но основной упор в них делается на управление активами . Несмотря на то, что эти операции рассматриваются в совокупности с пассивными, очевидно, что вопросу, связанному с управлением депозитной базой, уделяется недостаточно внимания. Существующие подходы к се формированию, применяемые методы и инструменты не обеспечивают значительного повышения устойчивости пассивов, поэтому требуют дальнейшей проработки и совершенствования. Принципиальной особенностью российской банковской системы является отсутствие вкладов с предварительным уведомлением об изъятии. Соответственно, возможность прекращения срочного депозита в любой момент без какихлибо санкций можно охарактеризовать как негативный фактор, существенно увеличивающий риски, в частности риск утраты ликвидности, подрывающий процесс формирования долгосрочных пассивов. Эта проблема подробнее рассматривается в следующем разделе. Данная проблема постоянно обсуждается на протяжении последних десяти лет. Особую актуальность этот вопрос приобретает в настоящее время финансовая система восстанавливается после затяжного падения, и кредитные организации действительно нуждаются в долгосрочных ресурсах, привлекаемых на отечественном рынке. Напомним, что в Стратегии развития банковского сектора Российской Федерации от декабря г. Забегая вперед, хотелось бы заметить, что и в Стратегии развития банковского сектора Российской Федерации на период до года допускалось право кредитных организаций определять различные условия досрочного возврата вкладов. В году Председатель ЦБ РФ публично поддержал идею вкладов без права досрочного изъятия, предложив устранить ограничения, наложенные законодательством . По договору банковского вклада любого вида банк обязан выдать сумму вклада по первому требованию вкладчика, за исключением вкладов, внесенных на иных условиях возврата, предусмотренных договором. По договору банковского вклада любого вида банк обязан выдать сумму вклада в части, не превышающей 2 тыс. Выдача оставшейся части вклада производится по истечении дней со дня получения письменного заявления вкладчика.