Прогнозирование нестабильности и механизм обеспечения устойчивости банковской системы России

• Автор: Дынников, Евгений Александрович
• Шифр специальности: 08.00.10
• Научная степень: Кандидатская
• Год защиты: 2011
• Место защиты: Белгород
• Количество страниц: 178 с. : ил.

СОДЕРЖАНИЕ
ВВЕДЕНИЕ

1 ТЕОРЕТИКО МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ УСТОЙЧИВОСТИ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ РОССИИ

1.1 Тенденции развития российской банковской системы итоги кризисных периодов

1.2 Устойчивость как ключевая характеристика развития банковской системы

1.3 Методы и методики оценки финансовой устойчивости коммерческих банков положительные и отрицательные стороны

2 ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ПРОГНОЗИРОВАНИЯ НЕСТАБИЛЬНОСТИ В БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЕ

2.1 Институциональные особенности обеспечения устойчивости банковской системы России

2.2 Параметризация устойчивости банковской системы на федеральном

и региональном уровне

2.3 Систематизация кризисных ситуаций и прогнозирование нестабильности банковской системы
3 ФОРМИРОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОГО МЕХАНИЗМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ УСТОЙЧИВОСТИ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ
3.1 Методика определения устойчивости неустойчивости банковской системы с использованием системы качественных показателей
3.2 Совершенствование механизма регулирования устойчивости банковской системы
3.3 Повышение эффективности банковского менеджмента как фактора устойчивости кредитной организации
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ


В структурном плане банковская система РФ это сложная функционально многоплановая система финансовокредитных организаций, включающая различные их типы и союзы рисунок I. Очевидно, что российская банковская система представляет собой именно систему, т. Кроме того, ей присущи все необходимые признаки, входящие в понятие система целостность, структурность, взаимодействие системы со средой, иерархичность построения, множественность, управляемость. Известно, что эффективная институциональная система, реализуя общественные интересы, организует и гармонизирует их в направлении обеспечения национальных интересов высшего порядка, чем достигается эффективность всего общественного развития страны и ее полная защита. За основу взято Тихонков К. С. Обеспечение устойчивости и безопасности банковской системы России при переходе к модернизаиионному развитию Авторсф. М, . Рисунок 1 Структурная схема банковской системы России Проанализируем развитие банковской системы России в последние двадцать лет период ее рыночного становления с позиции выявления кризисных тенденций. Наиболее значительными в двадцатилетней истории развития банковской системы стали кризисы г. Точкой отсчета кризиса г. За один день октября курс рубля к доллару на бирже упал почти на , вызвав скачок инфляции, банковскую панику и серьезные оргвыводы по кадровым перестановкам. События октября г. Именно поэтому, денежные власти перешли к новой модели денежного предложения. Бюджетный дефицит за счет урезания расходов в году был сокращен с ВВП до 2,7, позволявших финансировать дефицит за счет размещения рыночных долговых обязательств вне и внутри страны. Первый аукцион по ГКО прошел в мае г. ВВП, а бюджетная выручка от размещения ГКО 1 ВВП. В июле г. ЦБР обязался в течение трех месяцев держать курс рубля в горизонтальном коридоре значений плюсминус 7 от центрального курса. Через полтора месяца действие коридора было продлено еще на три месяца банки получили четкий сигнал, что эпоха спекуляций на падающем рубле заканчивается. Целый ряд крупных банков не сумел сбалансировать свои активы и обязательства в иностранной валюте, что серьезно подорвано их ликвидность и послужило толчком к разворачиванию в августе г. России серьезного банковского кризиса. Таким образом, валютный коридор способствовал дедолларизации платежного оборота, охладил инфляционные ожидания и стал важнейшим фактором торможения инфляции в годах, несмотря на сопровождавшую президентские выборы г. ВВП в г. За три года действия валютных коридоров июль г. Таким образом, реальное укрепление рубля к доллару без учета инфляции в США составило . С учетом инфляции в США реальное укрепление к доллару было еще меньше около . Журавлев С. Ивантср А. Обожглись и проснулись Эксперт. С. . Такие масштабы укрепления рубля были непосильны для мало диверсифицированной и слабой российской экономики. В голу, в момент старта политики валютных коридоров, в России был очень сильный платежный баланс хорошая экспортная выручка, еще сравнительно небольшой импорт, массированные вливания займов МВФ и Всемирного банка и уникальная ситуация отсутствие чистой утечки капитала. Последнее может быть объяснено возвратом ранее вывезенных средств для участия в залоговых аукционах. Поэтому база для определения перспективной динамики курса рубля, а, следовательно, и будущих границ валютного коридора, оказалась сильно завышенной. Впоследствии таких благоприятных условий уже не было, т. МВФ и Мирового банка, а также значительным притоком средств в ГКО и размещением евробондов в начале г. С осени года возможности для привлечения капиталов по каналам эмиссии государственных бумаг значительно сократились, сжались кредиты МВФ, резко упала цена на нефть с декабря г. упала вдвое с с лишним до долларов за баррель. К весне г. Однако это сделать было невозможно, так как именно этим курсом руководствовались банки в своей безрисковой, по их мнению, схеме валютные займы ГКО, дававшую годовых валютной доходности. С декабря г. Реальное количество денег в обращении стало стремительно сокращаться. К маю г.