Методология и механизмы портфельного управления в коммерческом банке

• Автор: Трифонов, Дмитрий Анатольевич
• Шифр специальности: 08.00.10
• Научная степень: Докторская
• Год защиты: 2011
• Место защиты: Саратов
• Количество страниц: 410 с. : ил.

Содержание
Введение.

Глава 1. Теоретические основы портфельного управления в банковской

деятельности.

1.1. Портфельные подходы в управлении банком, их содержание и эволюция

1.2. Банковский портфельный менеджмент и его место в системе управления деятельностью банка
1.3. Риски, доходность и ликвидность в рамках портфельной концепции управления коммерческим банком

Глава 2. Методология портфельного управления в коммерческом банке

2.1. Принципы банковского портфельного управления

2.2. Методы управления портфелями активов и пассивов коммерческого банка

2.3. Система внешнего регулирования банковской деятельности с позиций реализации портфельного подхода в управлении коммерческим банком
Глава 3. Портфельный подход в управлении пассивами коммерческого
3.1. Оценка состояния и развития портфелей пассивов российских банков.
3.2. Реализация портфельного подхода в управлении пассивами коммерческого банка
3.3. Пути совершенствования управления портфелем пассивов коммерческого банка в современных условиях.
Глава 4. Портфельный подход в управлении активами коммерческого
4.1. Оценка состояния и развития портфелей активов в российских
и зарубежных байках.
4.2. Механизмы и инструмент,I управления портфелями банковских активов
4.3. Пути совершенствования управления портфелем активов коммерческого банка в современных условиях
Глава 5. Стратегия и модель сбалансированного портфельного
управления активами и пассивами коммерческого банка.
5.1. Содержание и выбор стратегии портфельного управления в коммерческом банке
5.2. Модель сбалансированного управления портфелями активов и пассивов коммерческого банка
Заключение
Список использованных источников


При этом в структуре портфеля банка выделяются отдельные портфели кредитный, депозитный, инвестиционный, ликвидности и другие, составляющие совокупный банковский портфель см. В свою очередь, каждый из перечисленных портфелей включает в себя ряд субпортфелей, т. См. Капшитар Р. В. Управление портфельным риском в коммерческом банке дис. С . С. . См. Капшитар Р. В. Управление портфельным риском в коммерческом банке дис. СанктПетербург, . С. . Рис. Совокупный банковский портфель по Р. Таким образом, обзор трактовок современной портфельной теории и существующих в энциклопедической, научной и учебной литературе дефиниций позволяет прийти к следующей трактовке банковского портфеля банковский портфель специально выделяемая из состава общей совокупности активов или пассивов банка в целях оптимизации их структуры отдельная группа требований или обязательств, управляемая в дальнейшем как единый объект с общими для каждой группы характеристиками риска, доходности и ликвидности. При этом совокупный банковский портфель состоит из множества локальных портфелей активов и пассивов банка, среди которых можно выделить депозитный портфель, портфель межбанковских займов, портфель долевых и долговых собственных обязательств банка, кредитный портфель, портфель участия, портфель вложений в ценные бумаги, портфель ликвидности и портфели внебалансовых обязательств и требований. Рассмотрение эволюции современной портфельной теории позволяет охарактеризовать е как совокупность принципиальных подходов к формированию инвестиционного портфеля, а также экономикоматематических моделей, позволяющих формализовать процесс определения его состава и структуры. Следует также признать, что в основе теории портфеля лежит особая модель постановки и решения проблем, предполагающая признание того, что риск, связанный с вложениями в ценные бумаги, неизбежен, и управлять им можно главным образом посредством диверсификации, т. В отличие от традиционной сферы ценных бумаг, в деятельности кредитных организаций по размещению привлеченных ресурсов риски носят долгосрочный характер, им подвержены не только банковские активы, но и пассивы, а последствия являются ещ более неопределенными. Избежать данных рисков без отказа от проведения самих банковских операций, т. В этой связи представляется целесообразным предложить расширительную трактовку портфельного подхода как одного из вариантов осуществления инвестиционной деятельности, в основе которого лежит совокупность способов, инструментов и средств, позволяющих применять разработанную в рамках портфельной теории модель постановки и решения проблем, связанных с управлением риском, за пределами сферы вложений в ценные бумаги, для которой портфельная теория разрабатывалась. Основываясь на этих суждениях можно сделать вывод, что модель постановки и решения проблем, разработанная в рамках классической портфельной теории, применима к банковской деятельности, которая особо подвержена рискам неопределенности, однако неприменима вытекающая из портфельной теории финансовая стратегия создавай и распределяй iiii , согласно которой не обязательно поддерживать строгое соответствие между вложениями и их источниками по причине возможности компенсировать возможные дисбалансы за счет продажи активов. Для традиционной банковской деятельности характерна иная, консервативная модель создавай и удерживай ii привлекая ресурсы и размещая их в активы, банк удерживает последние на балансе до момента погашения, устанавливая и постоянно поддерживая тем самым пропорциональность в соотношении привлеченных и размещенных средств. В соответствии с данной финансовой стратегией задача покрытия дефицита финансовых ресурсов, вызванного их оттоком, нарушениями в возвратном механизме движения размещенных средств или дисбалансом в срочной структуре активов и пассивов решается только за счет нового привлечения средств. Отсюда можно заключить, что применение портфельных подходов в банковской деятельности предполагает их существенную модификацию.