Кредитная экспансия коммерческих банков в современной экономике

• Автор: Ненахова, Елена Сергеевна
• Шифр специальности: 08.00.10
• Научная степень: Кандидатская
• Год защиты: 2012
• Место защиты: Москва
• Количество страниц: 251 с. : ил.

Содержание
Введение

Глава 1 .Теоретические основы кредитной экспансии.

1.1. Содержание кредитной экспансии коммерческих банкови ее классификация .

1.2. Предпосылки, условия и причины возникновения кредитной экспансии

1.3. Фазы развития кредитной экспансии.

Глава 2. Кредитная экспансия коммерческих банков в современной национальной

экономике.

2.1. одходы к определению избыточной кредитной экспансии коммерческих банков

2.2. Идентификация избыточной кредитной экспансии в России.

2.3. Основные характеристики фаз кредитной экспансии с точки зрения развития кредита в России
Глава 3.Методы управления кредитной экспансии рекомендации для России с учетом
международных подходов
3.1. Общие подходы к управлению кредитной экспансией международный опыт
3.2. Моделирование применения контрциклических макропруденциальных инструментов, направленных на регулирование избыточной кредитной экспансии,
в России
3.2.1. Моделирование контрциклическогокапитального буфера для России
3.2.2. Модель динамических резервов для России.
3.2.3.Особенности применения коэффициента кредитзалог на российском рынке ипотечного кредитования.
3.3. Дополнительные инструменты по регулированию избыточной
кредитной экспансии международный опыт и возможность применения в России.
Заключение
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК.
ПРИЛОЖЕНИЯ
Введение
Актуальность


Спрос на кредиты со стороны предпринимателей окажется устойчивым, когда ЧДПД значительно превысит ставку по депозитам. Под причиной кредитной экспансии мы будем понимать то непосредственное явление, которое вызывает, приводит к кредитной экспансии. На наш взгляд, причины кредитной экспансии также надо рассматривать с позиции макроуровня и микроуровня, отражающего как деятельность кредитора, то есть банка, так и заемщика. Так, с точки зрения банка, главная причина кредитной экспансии заключается в желании банка извлечь дополнительную прибыль. Тем не менее, причины, по которым коммерческие банки выбирают путь к увеличению прибыли за счет расширения кредитных вложений могут быть разными, и рассматривать эти причины можно на макроуровне и на микроуровне. На макроуровне основными причинами, которые побуждают банки расширять кредитные операции, являются следующие. Вопервых, благоприятная макроэкономическая ситуация. Общий рост экономики, подъем промышленного производства, рост уровня доходов предприятий и населения приводит к росту количества потенциально интересных заемщиков. Таким образом, коммерческий банк может оценить текущий и будущий потенциал емкости кредитного рынка и понять, что именно расширение кредитования будет способствовать общему росту прибыли банка, поскольку банк осознает новые сферы и возможности расширения кредита в экономике. Руководство банка принимает стратегическое решение об активном расширении кредитных операций. Бурлачков В. Денежная мультипликация и ссньоражБанковский вестник Национальный банк Республики Беларусь. Там же. Бурлачков В. Денежная мультипликация и сеньоражБанковский вестник Национальный банк Республики Беларусь. Вовторых, коммерческие банки могут принять решение об участии в процессе кредитной экспансии изза желания победить в конкурентной борьбе или вести себя, по крайне мерс, не хуже, чем конкуренты. То есть, если банкконкурент или группа конкурентов начинают процесс кредитной экспансии, то банк также может начать процесс активного расширения кредитования для того, чтобы новые клиенты или объекты кредитования достались именно ему. Очень близко к рассматриваемому процессу стоит феномен стадного поведения банковских менеджеров vi , хорошо описанный в зарубежной литературе. Ешс в году Райен Рагхурам предположил, что недальновидные банковские менеджеры в случае начала кредитной экспансии другими банками, скорее всего, также начнут активно расширять кредитные операции, боясь либо потерять долю рынка, либо выглядеть хуже, чем конкуренты. И, кроме того, как отмечает Райен Рагхурам, банковские менеджеры могут осознавать, что к ошибочным действиям с их стороны при принятии решения о начале кредитной экспансии может быть более снисходительное отношение со стороны акционеров, поскольку подобные ошибки делают и другие менеджеры коммерческих банков во время кредитной экспансии. На микроуровне банки могут принять решение об активном расширении кредитных операций изза падения прибыльности по иным активным операциям и, таким образом, роста привлекательности кредитных операций. Так, например, произошедшая в году стабилизация валютного курса сделала невыгодным для банков держать значительные активы в валютной ликвидности, что во многом способствовало росту кредитования со стороны банков. Если рассматривать причину кредитной экспансии со стороны заемщиков на микроуровне, то она состоит в том, что при помощи заемных ресурсов предприятие имеет возможность развиваться быстрее. Этот эффект основывается на действии, так называемого, финансового рычага, под которым понимают эффект от использования замных средств с целью увеличить размер операций и прибыль, не имея достаточного для этого капитала. Величина отношения замного капитала и собственного характеризует степень риска и финансовую устойчивость, которое имеет предприятие. Плата за замный капитал обычно меньше, чем дополнительная прибыль, которую он обеспечивает. А , . i ii vi. i .