Развитие банковского сектора России : Теория и методол. анализа

• Автор: Дмитриев, Михаил Эгонович
• Шифр специальности: 08.00.05
• Научная степень: Докторская
• Год защиты: 1997
• Место защиты: Москва
• Количество страниц: 355 с. : ил.

СОДЕРЖАНИЕ
ВВЕДЕНИЕ

ГЛАВА ОПРОСЫ ТЕОРИИ И МЕТОДОЛОГИИ

ИССЛЕДОВАНИЯ БАНКОВСКОГО СЕКТОРА В СВЕТЕ ОСОБЕННОСТЕЙ РАЗВИТИЯ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ РОССИИ В ПЕРИОД ВЫСОКОЙ ИНФЛЯЦИИ.

1 Важнейшие особенности развития банковского сектора России в

период высокой инфляции.

1.2. Предпосылки и особенности формирования методологии и

методики изучения банковского сектора в условиях высокой

инфляции.

ГЛАВА 2. МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ РАЗВИТИЯ

БАНКОВСКОГО СЕКТОРА РОССИИ В ПЕРИОД ВЫСОКОЙ ИНФЛЯЦИИ.

2.1. Характеристика информационной базы.
2.2. Понятийный аппарат, использованный для анализа результатов финансовой деятельности банков.
2.2.1. Активы.
2.2.2. Обязательства.
2.2.3. Собственный капитал.
2.2.4. Валютные составляющие баланса.
2.3. Методика расчета финансовых марж.
2.4. Методика анализа инфляционного перераспределения ВВП через 6 банковский сектор в условиях высокой инфляции.
2.5. Методика анализа структуры активов и пассивов больших групп 5 коммерческих банков в условиях высокой инфляции.
ГЛАВА 3. ВОЗДЕЙСТВИЕ ВЫСОКОЙ ИНФЛЯЦИИ НА
ФИНАНСОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ РОССИЙСКИХ БАНКОВ.
3.1. Финансовые доходы российских банков в условиях высокой 2 инфляции.
3.2. Структурные деформации в банковском секторе России под 9 действием высокой инфляции.
3.3. Особенности балансов региональных банков по сравнению с 6 банками московской выборки в условиях высокой инфляции.
3.4. Различия между банками в зависимости от размера активов по
состоянию на 1 января года.
I ГЛАВА 4.МЕХАНИЗМ АДАПТАЦИИ РОССИЙСКИХ БАНКОВ К
УСЛОВИЯМ СНИЖАЮЩЕЙСЯ ИНФЛЯЦИИ.
4.1. Факторы и этапы адаптации коммерческих банков к условиям 3 снижающейся инфляции.
4.2. Анализ структурных сдвигов в балансах коммерческих банков в
4.3. Анализ структурных сдвигов в балансах коммерческих банков в
МЕТОДИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ КРИЗИСНЫХ ЯВЛЕНИЙ В БАНКОВСКОМ СЕКТОРЕ РОССИИ.
5.1. Механизм развития возможного банковского кризиса в России.
5.2. Государственное регулирование банковской деятельности как фактор адаптации коммерческих банков к условиям финансовой стабилизации.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ.
ОТИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
ПРИЛОЖЕНИЕ 1. СТРУКТУРА БАЛАНСА И ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 6 МОСКОВСКИХ БАНКОВ НА ПЕРВОЕ ЧИСЛО СООТВЕТСТВУЮЩЕГО МЕСЯЦА.
ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ХАРАКТЕРИСТИКИ ФИНАНСОВОГО ПОЛОЖЕНИЯ БАНКОВ ПО ДАННЫМ АГРЕГИРОВАННЫХ БАЛАНСОВ.
ПРИЛОЖЕНИЕ 3. РЕЗУЛЬТАТЫ РЕГРЕССИОННОГО АНАЛИЗА. ПРИЛОЖЕНИЕ 4. ВОЗМОЖНЫЕ СПОСОБЫ ЗАНИЖЕНИЯ ОТКРЫТОЙ ВАЛЮТНОЙ ПОЗИЦИИ В ОФИЦИАЛЬНОЙ БАЛАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ РОССИЙСКИХ БАНКОВ.
ВВЕДЕНИЕ


Аргентины и Израиля на основе средних процентных ставок по кредитам и депозитам. При расчете реальных процентных ставок использовались индексы оптовых цен. По индексированным кредитам и депозитам величина процентной маржи предположительная. По неиндексированным кредитам и депозитам. Помимо роста новых, преимущественно негосударственных банков, высокая инфляция привела к стремительному инфляционному обесценению первоначального государственного капитала банков, возникших на базе бывших спецбанков. В свою очередь, привлечение нового капитала банками происходило главным образом за счет негосударственных инвесторов, для которых банковский бизнес оставался одной из наиболее привлекательных сфер вложения средств. Представляется, что необходимым условием этого процесса был психологический фактор слабое представление в обществе о природе акционерной формы собственности. I. Реальные среднемесячные процентные доходы и расходы . Мра иль Израиль
1. Финансовые доходы. Финансовые расходы. И. Среднемесячные процентные маржи . Источники I, , оценки Лаборатории проблем финансового сектора ЦЭМР РАН. Например, распространенным методом размывания государственного контроля над банками было и увеличение уставного капитала за счет переоценки валютных или основных средств, принадлежавших банкам путем закрытой подписки, с избирательным распределением новых акций среди акционеров. При этом государство зачастую исключалось из списка получателей новых акций. Очевидно, что эффективность этого метода могла быть высокой только в условиях быстрого роста цен, когда переоценка валюты и недвижимости достигала значительных размеров. Уменьшению доли государства несомненно способствовал и законодательный запрет на прямое участие органов исполнительной власти в капитале коммерческих банков, который препятствовал приобретению банковских акций за счет бюджетных средств. В результате доля государственной собственности быстро снижалась у подавляющего большинства банков. К концу периода высокой инфляции количество банков, которые в полном смысле слова можно было назвать государственными, измерялось буквально единицами. Таким образом, благодаря продолжительной высокой инфляции государственные банки в России утратили доминирующую роль и сохраняют значимые позиции лишь на отдельных сегментах финансового рынкапривлечение вкладов населения, операции на рынке ГКООФЗ. В отличие от России, в большинстве стран Восточной
Европы приватизация в банковском секторе оказалась гораздо более сложной проблемой, решение которой не найдено до сих пор. В Венгрии, Чехии, Польше и Болгарии большинство крупнейших банков все еще находятся в государственной собственности 5,5. В Венгрии государственными остаются все крупнейшие банки за исключением двух Почтового банка и Банка внешней торговли, которые были частично приватизированы. В Польше из 9 крупнейших банков были частично приватизированы лишь два, после чего процесс приватизации крупнейших банков был заморожен. В Чехии 4 крупнейших государственных банка контролируют примерно банковских активов. В Болгарии государству принадлежит от до 0 акций всех основных банков. Основным фактором, воспрепятствовавшим приватизации банков по российскому сценарию, в этих странах послужила недостаточная продолжительность периода высокой инфляции. По этой причине доля государства в капитале банков не могла сократиться в результате инфляционного обесценения столь значительно, как в России. В свою очередь размещение новых акций банков на рынке этих стран было затруднено по сравнению с Россией тем, что доходность банковского бизнеса в них намного уступала российским показателям периода высокой инфляции. Если в России бремя рекапитализации коммерческих банков фактически приняли на себя негосударственные инвесторы, то в большинстве стран Восточной Европы роль государства в рекапитализации крупнейших банков оставалась ключевой на всем протяжении переходного периода. По мнению многих специалистов, преобладание государственных банков в странах Восточной Европы негативно отразилось на качестве финансового посредничества 4,5,2,1.