Исследование задачи формирования портфеля инвестора на российском фондовом рынке

• Автор: Богатко, Олег Викторович
• Шифр специальности: 08.00.05
• Научная степень: Кандидатская
• Год защиты: 1998
• Место защиты: Москва
• Количество страниц: 139 с. : ил.

СОДЕРЖАНИЕ ВВЕДЕНИЕ

ГЛАВА I. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ И АЛГОРИТМЫ.

1.1. Портфельное инвестирование.

1.1.1 Понятие портфельных инвестиций.

1.1.2. Виды и цели инвесторов. Коллективное инвестирование.

1.1.3. Коллективные инвестиции в Российской экономике

1.1.4. Портфельные теории

1.2. Построение модели формирования портфеля инвестора с

ОГРАНИЧЕНИЯМИ НА ДОЛИ ВХОДЯЩИХ В НЕГО АКТИВОВ.

1.3. Метод решения задачи формирования портфеля инвестора

С ОГРАНИЧЕНИЯМИ НА ДОЛИ ВХОДЯЩИХ В НЕГО АКТИВОВ.

ГЛАВА II. ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОГРАММНЫМ ПРОДУКТОМ
ГЛАВА III. ФОРМИРОВАНИЕ, АНАЛИЗ И УПРАВЛЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫМ ПОРТФЕЛЕМ.
3.1. Формирование и управление отраслевым портфелем инвестора с
ОГРАНИЧЕНИЯМИ НА ДОЛИ ВХОДЯЩИХ В НЕГО АКТИВОВ. АНАЛИЗ ПРИМЕНЕНИЯ НА РОССИЙСКОМ ФОНДОВОМ РЫНКЕ
3.2. Стратегии управления портфелем инвестора.
3.2.1. Схемы размещения активов
3.2.2. Методы управления портфелем.
3.2.3. Виды приказов на совершение операций с портфелем
3.3. Управление портфелем инвестора с фиксированной доходностью
ЗАКЛЮЧЕНИЕ.
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ


Планируется использование в учебном процессе на экономическом факультете в МГАПИ. Апробация работы. Фундаментальные и прикладные проблемы информатики, приборостроения и экономики 7 и XXIII Дальневосточной математической школы имени академика Е. В.Золотова Математическое моделирование и численный анализ6. Публикации. Основные положения диссертации опубликованы в трех печатных работах 5,8,9, общим объемом 2. Основные термины и понятия, применяемые в работе. Акция ценная бумага, удостоверяющая право владельца на долю собственности акционерной компании, включая право на участие в голосованиях и право на получении дивидендов из прибыли компании. Арбитраж на рынке ценных бумаг возможность получить гарантированный безрисковый доход без какихлибо инвестиций. Голубые фишки i наиболее доходные компанииэмитенты. Диверсификация портфеля увеличения числа входящих в портфель активов и их комбинирование, при котором достигается минимизация риска при сохранении максимально возможного дохода. Дисперсия вариация доходности О среднее значение квадрата отклонения доходности от средней величины доходности мера рассеивания доходности. Доходность ценной бумаги Е отношение дохода от владения ценной бумагой к затратам на ее приобретение, выраженное в процентах. Инвестиционный портфель набор инвестиционных инструментов для достижения общей цели. Инвестор индивидуальный физическое лицо, инвестирующее свои средства. Инвестор институциональный юридическое лицо, инвестирующее средства институциональных и индивидуальных инвесторов. Ковариация v среднее значение произведения отклонений случайных величин от их средних значений. Коллективное инвестирование инвестирование средств мелкими индивидуальными инвесторами, при котором они осознанно и целенаправленно отдают свои деньги сбережения инвестиционному фонду в расчете на последующее их прибыльное коллективное вложение. Короткая позиция продажа ценных бумаг, отсутствующих в данный момент на руках. Корреляция коэффициент корреляции р вероятностная или статистическая зависимость случайных величин. Возникает, когда зависимость одного из признаков от другого осложняется наличием ряда случайных факторов. НПФ Негосударственный пенсионный фонд. Облигация долговое обязательство, по которому кредитор предоставляет дебитору определенную сумму денег с фиксированными оговоренными условиями возврата. ОГСЗ облигация государственного сберегательного займа Российской Федерации. Ожидаемая доходность Е среднее значение случайной величины доходности. Ожидаемый риск о среднее значение случайной величины риска. Опцион ценная бумага, удостоверяющая право владельца совершить покупку определенного количества реального товара или ценных бумаг по фиксированной цене или продать товар по фиксирванной цене в определенный момент времени. Основная задача формирования портфеля инвестора задача формирования портфеля инвестора при отсутствии дополнительных ограничений на доли входящих в него активов по Марковицу. ПИФ Паевой инвестиционный фонд. Производная ценная бумага ценная бумага, цена которой зависит от цены фигурирующих в ней активов. Примеры фьючерс, опцион. Риск цени i бумаги недетерминированность неизвестность эффекгивности ценной бумаги в момент заключения сделки. РТС Российская Торговая Система. Среднее квадратическое отклонение СКО, СТ квадратный корень из дисперсии. Стандартная задача формирования портфеля инвестора задача формирования портфеля инвестора при наличии дополнительных ограничений на доли входящих в него активов по Марковицу. Технический анализ анализ информации для принятия решения на рынке на основе движения курсов ценных бумаг. Фундаментальный анализ анализ информации для принятия решения па рынке на основе анализа финансовой отчетности корпорации, состояния экономики в целом и отрасли, в которой действует корпорация. Фьючерс обязательство продавца поставить к определенной дате определенное количество реального товара либо ценных бумаг в определенное место.