Повышение эффективности инвестиций на основе рационального выбора производственной программы предприятия

• Автор: Чистяков, Алексей Владимирович
• Шифр специальности: 08.00.05
• Научная степень: Кандидатская
• Год защиты: 1999
• Место защиты: Москва
• Количество страниц: 122 с. : ил.

СОДЕРЖАНИЕ
Введение
Глава 1. Анализ методов оценки эффективности инвестиций в машиностроительное производство и постановка задачи исследования
1.1. Современное состояние машиностроительного комплекса и проблемы инвестиционной деятельности

1.2. Анализ существующих методик и моделей оценки

эффективности инвестиций в развитие машиностроительного производства

1.3. Методические основы отбора эффективных инвестиционных проектов на машиностроительном предприятии

1.4. Выводы. Постановка задачи и основные направления

исследований

Глава 2. Разработка моделей для анализа и выбора эффективных инвестиционных проектов на предприятии

2.1. Разработка целевой функции модели для расчета

интегрального показателя эффективности инвестиционных проектов
2.2. Анализ обеспеченности инвестиционных проектов
используемыми ресурсами при решении задачи оптимизации производственной программы
2.3. Расчет показателей эффективности инвестиций и учет
влияния инфляции
2.4. Моделирование оптимальной организации системы
снабжения машиностроительного предприятия исходными ресурсами
2.5. Разработка модели сбыта готовой продукции
2.6. Вьшоды. Функциональные возможности разработанной системы моделей и область ее применения
Глава 3. Учет влияния факторов риска при оценке эффективности инвестиционных проектов на машиностроительном предприятии
3.1. Методы оценки рисков инвестиционной деятельности
предприятия
3.2. Разработка методики комплексного учета рисков при
определении критериального показателя
3.3. Порядок выбора проекта и пример расчета эффектив
ности инвестиций с использованием разработанной модели
3.4. Выводы. Возможные подходы к решению задачи
управления рисками инвестиционного проекта
Заключение
Литература


Предметом исследования в настоящей работе являются методы оценки эффективности инвестиций при выборе проектов для финансирования на основе формирования оптимальной производственной программы. Исследования базируются на теоретических, методологических, нормативных и информационных материалах ведущих научноисследовательских институтов в области инвестиционного анализа и проектирования машиностроительных производств, в том числе ЦЭМИ РАН, ЭНИМС, ВНИИТЭМР, Института системного анализа РАН, а также ЮНИДО и Всемирного Банка. Для решения поставленных задач в диссертационной работе использовались методы системного и экономического анализа, математического программирования, теории статистики, инвестиционного проектирования и экономикоматематического моделирования. Обоснован экономический критерий и уточнена методика его расчета для выбора эффективных вариантов проектов на предынвестиционной фазе инвестиционного цикла. Разработана экономикоматематическая модель выбора проекта, позволяющая оптимизировать производственную программу при оценке эффективности инвестиций. Разработана модель оценки и выбора поставщиков исходных производственных ресурсов, необходимых для осуществления инвестиционного проекта. Разработана модель выбора системы сбыта конечной продукции, выпускаемой в рамках инвестиционного проекта. Определены факторы риска, возникающие в процессе реализации инвестиционного проекта на промышленном предприятии, и предложена их классификация. Разработаны показатели рискованности проекта и на их основе усовершенствована методика оценки эффективности инвестиций в промышленное производство. Практическая значимость диссертационной работы состоит в том, что разработанные методические положения, модели, алгоритмическое и программное обеспечение позволяют на этапе принятия решений экономически обоснованно определять проекты, наиболее перспективные для финансирования с точки зрения их эффективности и развития производства при ограниченности инвестиционных ресурсов. Основные положения диссертационной работы были доложены и обсуждены на Всероссийской научной конференции XXIII Гагаринские чтения, а также научных конференциях Реформы в России и проблемы управления , и Инновации в экономике , . Выбор эффективного варианта инвестиционного проекта по дисциплине Инвестиции в машиностроении в МГТУ СТАНКИН , что подтверждено соответствующими актами о внедрении. Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, списка литературы и приложения. В первой главе проводится анализ современного состояния машиностроительного комплекса и проблем инвестиционной деятельности, методик и моделей оценки эффективности инвестиций в развитие производства и рассмотрены методические основы выбора проектов для реализации. Глава 1. Современное состояние машиностроительного комплекса и проблемы инвестиционной деятельности. В настоящее время для преодоления негативных тенденций в отечественной экономике требуется крупномасштабное привлечение реальных инвестиций с целью ускорения технического перевооружения и структурной перестройки машиностроительного производства. Повышение инвестиционной активности в стране способствует внедрению прогрессивных технологий, увеличению производительности труда и развитию российской промышленности. Необходимость обновления основного технологического оборудования, создания новых производств на основе использования современных достижений науки и техники обусловлена значительным износом основных фондов, который в базовых отраслях промышленности достигает . По данным государственной статистической отчетности в сопоставимых ценах г. Наименование показателя 9 Динамика этих показателей представлена на рис. Рис. ВВП 2 динамика капиталовложений в основные фонды, в т. Средний возраст технологического оборудования приводится в табл. Табл. Промышленность, всего . Электроэнергетика . Топливная промышленность 7. Черная металлургия . Цветная металлургия . Химическая и нефтехимическая промышленность . Машиностроение и металлообработка .