Особенности развития банковской системы в рамках современной модели воспроизводства российской экономики

• Автор: Солнцев, Олег Геннадиевич
• Шифр специальности: 08.00.10
• Научная степень: Кандидатская
• Год защиты: 2000
• Место защиты: Москва
• Количество страниц: 210 с. : ил.

1.2. Высокие финансовые дефициты в экономике как фактор нестабильности банковской системы

Глава 2. Институциональная структура банковской системы

2.1. Институциональные формы взаимодействия банковского и промышленного капиталов

2.2. Типология коммерческих банков основные группы и факторы типовых отличий

2.3. Особенности деятельности основных групп типов банков в предкризисный период г

Глава 3. Фазы и факторы развития банковской системы в период реформ

3.1. Особенности и факторы развития отечественной банковской системы в период гг.

3.2. Эмиссионноинфляционная фаза гг.

3.3. Дефляииочнодолговая фаза гг.

3.4. Фаза интернационализации внутренних денежных рынков 1я половина г.

Глава 4. Последствия финансового кризиса г. для банковской системы и среднесрочные перспективы ее развития
4.1. Кризис августа краткосрочные и среднесрочные
последствия для банковской системы
4.2. Изменения в институциональной структуре банковской системы после кризиса
4.3. Инерционный вариант дальнейшего развития банковской системы.
4.4. Требования к стратегии развития банковской системы.
Заключение
Список использованной литературы


Взаимосвязь динамики рублевой денежной массы М2 и собственных средств коммерческих банков, в реальном выражении 1. Недостаточный уровень ликвидности банковской системы, отражающий несоответствие между сроками привлечения и размещения кредитных ресурсов, обусловлен, как воспроизводственными, так и институциональными причинами. К воспроизводственным факторам относится нехватка длинных ресурсов в привлеченных средствах банков вследствие низкой монетизации валовых национальных сбережений недостаточной их конвертации в денежные активы. Таблица 3. Россия 0. Австралия 0. Канада 0. Япония 0. Индонезия 0. Малайзия 0. Коэффициент Гсрфиклаля индекс I срфиндаляГиршмана рассчитывается, как сумма квадратов долей активов банков и суммарных банковских активах ст раны. Сбербанка РФ. Устойчиво высокий уровень финансовых рисков банковской системы характеризуется чрезмерной долей просроченной и пролонгированной задолженности в кредитах российских банков с г. Исследование показало, что основными системными факторами, задающими высокий средний уровень рисков по кредитным операциям, являются неденежные расчеты и финансовые дефициты в реальном секторе, недостаток собственного оборотного капитала предприятий. Просматривается очевидная связь между масштабом этих явлений и уровнем кредитных рисков в экономике в качестве индикатора рисков используется доля просроченной задолженности в кредитах см. М.Э. Дмитриева, М. Ю.Матовникова, Л. В.Михайлс а и др. Российские банки накануне финансовой стабилизации . Взаимосвязь между долей неденежных расчетов в продажах и долей просроченной задолженности в банковских кредитах промышленности. График 5. Взаимосвязь между обеспеченностью предприятий собственными средствами и долей просроченной задолженности в банковских кредитах промышленности. В наиболее общем виде закономреность формирвания среднего уровня рисков по банковским кредитам в период после г. В. 0. Я доля просроченноой задолженности в кредитах и займах предприятий индикатор уровня кредитных рисков, X объем реализованной предприятиями продукции в текущих ценах, Опт доля неденежных расчетов в оплате за реализованную продукцию предприятий Сг задолженность предприятий перед банками по кредитам и займам. Регрессия построена по наблюдениям за период гг. К0 1статистики, соотвтетвенно, по свободному члену и по переменной . Иначе говоря, чем меньший объем выручки в денежной форме, получаемой предприятиями, приходится на рубль их задолженности перед банками, тем выше уровень кредитных рисков банков. Извлечение доходов банковской системой характеризуется высокой прибыльностью се операций см. По оценке, в гг. Оценка сделана исходя из гипотезы о равенстве финансовой отдачи от использования банковских займов средней норме прибыли по промышленности, умноженной на величину банковского кредита сектору нефинансовых предприятий. При расчете использовалась норма прибыли на чистый оборотный капитал предприятий оборотные средства за вычетом просроченной дебиторской задолженности. При этом из величины прибыли предприятий вычитался прирост просроченной дебиторской задолженности покупателей за период. В совокупный объем банковских займов помимо кредитов включались векселя и облигации предприятий нефинансового сектора в активах банков. Расчеты производились на основе помесячной статистики. У прибыль от операций с сектором нефинансовых предприятий, 1п проценты полученные по кредитам нефинансовым предприятиям, 1у проценты, уплаченные по счетам и депозитам нефинансовых предприятий, Бп проценты дисконт, полученные банками по ценным бумагам нефинансовых предприятий, Бу дисконт процент по ценным бумагам банков, уплаченный нефинансовым предприятиям, РХ прибыль от переоценки чистой валютной задолженности нефинансовых предприятий перед банками, Ио отчисления в резервы под возможные потери по ссудам, восстановление средств из резервов под возможные потери по ссудам. Оп прибыль но другим операциям с нефинансовым предприятиями комиссионное вознаграждение и т. Оценка производилась на основе головой статистики.