Управление предпринимательским риском компании по страхованию жизни

• Автор: Мадорский, Виктор Феликсович
• Шифр специальности: 08.00.10
• Научная степень: Кандидатская
• Год защиты: 2002
• Место защиты: Москва
• Количество страниц: 124 с. : ил

1.1. Понятие предпринимательского риска страховой компании

1.2. Влияние предпринимательского риска на платежеспособность страховой компании

1.3. Анализ составных компонент предпринимательского риска страховой компании.

1.3.1. Анализ рисков, возникающих на этапе подготовки страхового продукта.

1.3.2. Анализ рисков, возникающих при заключении договора страхования.

1.3.3. Анализ рисков, существующих при исполнении договора страхования

Выводы по главе.

Глава 2. Управление предпринимательским риском страховой компании.

2.1. Методы управления предпринимательским риском страховой компании

2.2. Пополнение собственных средств страховщика при распределении финансового результата по операциям страхования жизни.
2.3. Определение критериев, применимых для сравнения различных методов управления техническим риском страховщика
2.4. Сравнение различных методов управления техническим риском страховщика
2.4.1. Передача страховой компанией части риска в перестрахование.
2.4.2. Поглощение риска страховой компанией.
2.4.3. Частичная передача риска страхователям
2.5. Значение принципа условных страховых бонусов для управления
предпринимательским риском страховой компании.
Выводы по главе.
Глава 3. Управление предпринимательским риском страховой компании путем
распределения финансового результата по операциям страхования жизни.
3.1. Управление предпринимательским риском страховой компании путем допущения
возможности прямого изъятия страховщиком средств страховых бонусов
3.1.1. Формирование резерва условных страховых бонусов с использованием традиционных методов распределения финансового результата.
3.1.2. Альтернативные методы распределения финансового результата среди V страхователей.
3.2. Управление предпринимательским риском страховой компании путем резервирования части фонда страховых бонусов
3.2.1. Резервирование части фонда страховых бонусов и выравнивание дополнительных доходов страхователей
3.2.2. Механизм распределения остаточной части фонда страховых бонусов.
3.3. Механизм пополнения собственных средств страховой компании
3.3.1. Общие принципы определения сумм, достаточных для компенсации средней величины возможных убытков страховой компании
3.3.2. Расчет сумм, необходимых для компенсации средней величины возможных убытков при инвестировании резерва по страхованию жизни
3.3.3. Расчет сумм, необходимых для компенсации средней величины возможных убытков при неблагоприятном изменении смертности застрахованных
3.3.4. Альтернативный подход к поддержанию достаточного размера собственных средств страховой компании.
Выводы по главе
Заключение
Библиографический список использованной литературы.
Приложения
Приложение 1. Распределение финансового результата по операциям страхования жизни по источникам его формирования
1. Определение результата от инвестиционной деятельности и фактической нормы доходности
2. Определение результата от страховых операций и фактических повозрастных показателей смертности
Приложение 2. Рекуррентный метод распределения финансового результата.
Приложение 3. Эквивалентноеь различных методов распределения результата от
инвестиционных и страховых операций среди страхователей
Введение


В данной работе исследовательский этап заключается в проведении анализа всего комплекса факторов, влияющих на предпринимательский риск страховщика Глава 1. Последовательность рассмотрения рисков соответствует этапам производственного эксплуатационного цикла страхования, на которых возникают данные риски. В данной Главе дан анализ действующих нормативных актов, влияющих на фактическую платежеспособность страховщика методики расчета страховых тарифов по видам страхования, относящимся к страхованию жизни, порядка формирования страховых резервов, правил размещения страховщиками страховых резервов. Подготовительный этап состоит в исследовании существующих методов управления предпринимательским риском, имеющих самостоятельное значение Глава 2. Для этого производится выбор системы критериев для их сравнения, проводится сравнительный анализ, выявляются относительные особенности методов управления риском. По результатам анализа осуществляется выбор метода, позволяющего страховщику оптимальным образом осуществить управление высоким риском в условиях ограниченности ресурсов. В данной Главе обосновывается, что с точки зрения избранных критериев, таким методом является частичная передача страхователям риска страховщика, финансируемая за счет негарантируемой бонусной части страховых выплат. Методологическим основанием для использования данного механизма управления предпринимательским риском страховщика выступает предложенный диссертантом принцип условных страховых бонусов. Организационный этап заключается в разработке конкретных мер по обеспечению управлению предпринимательским риском страховой компании, осуществляющей страхование жизни Глава 3. В данной Главе дается описание двух предлагаемых диссертантом методов повышения платежеспособности страховой компании, позволяющих на практике реализовывать принцип условных страховых бонусов. Ключевым элементом этого метода является порядок формирования резерва условных страховых бонусов. Второй метод основан на резервировании части фонда, используемого для начисления страховых бонусов. Ключевыми элементами этого метода является механизм резервирования части балансовой прибыли страховой компании, что обеспечивается за счет перехода на более консервативный резервный базис расчета математических резервов, а также механизм распределения среди страхователей оставшейся части прибыли. Функционирование обоих методов построено таким образом, что в случае, если условия проведения страховых и инвестиционных операций на протяжении всего срока действия договора страхования остаются нормальными, страховые бонусы выплачиваются в тех же или примерно в тех же размерах, что и при традиционных методах их начисления. Если же результат от операций по страхованию жизни хотя бы в одном отчетном периоде оказывается отрицательным, то величина выплачиваемых бонусов соразмерно уменьшается, что обеспечивает полную или частичную компенсацию убытков страховой компании. Механизм передачи страхователям части риска страховщика реализован в предлагаемых методах таким образом, чтобы способствовать достижению важных для страховой компании маркетинговых целей. Диссертантом предложены способы начисления страховых бонусов, обеспечивающие дополнительное перераспределение фонда страховых бонусов как во времени между различными отчетными периодами, так и между различными категориями страхователей. Применение этих методов создаст для страхователей финансовые стимулы к продолжению страхования, что способствует улучшению ресурсной базы для инвестиционной деятельности страховой компании, содействует сокращению процесса антиселекции страхователей, уменьшает расходы на привлечение новых страхователей. Важным элементом системы мер по обеспечению финансовой устойчивости страховой компании является эффективный механизм пополнения ее собственных средств за счет внутреннего источника прибыли. Если страховщик будет направлять на пополнение собственных средств недостаточную долю прибыли, то в долгосрочном плане это приведет к ухудшению его платежеспособности.